বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে বাউলিশ সুইং ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-১১ ১১ঃ১১ঃ২২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দুইটি প্রযুক্তিগত সূচক, বোলিংজার ব্যান্ড এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে, আপট্রেন্ডে বুলিশ সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য। কৌশল যৌক্তিকতা সহজ কিন্তু কার্যকরঃ যখন দাম নীচের বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় এবং আরএসআই 35 এর নীচে থাকে তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলুন এবং যখন আরএসআই 69 এর উপরে অতিক্রম করে তখন অবস্থানটি বন্ধ করুন। লাভ এবং স্টপ লস স্তরগুলিও সেট করা হয়।

কৌশলগত নীতি

আরএসআই গণনা করুন: দামের বৃদ্ধি এবং হ্রাসের গড় মাত্রা আলাদাভাবে গণনা করতে আপেক্ষিক চলমান গড় (আরএমএ) ব্যবহার করুন, তারপরে আরএসআই পাওয়ার জন্য মোট মাত্রার দ্বারা বৃদ্ধির মাত্রা ভাগ করুন। আরএসআই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের আন্দোলনের শক্তি প্রতিফলিত করে।
বোলিংজার ব্যান্ড গণনা করুন: দামের মধ্যরেখা গণনা করতে সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করুন, তারপরে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি পেতে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি যোগ করুন এবং বিয়োগ করুন। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি গতিশীলভাবে দামের ওঠানামা পরিসীমা প্রতিফলিত করতে পারে।
ওপেন লংঃ যখন দাম নিম্ন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নিচে ভেঙে যায় এবং আরএসআই 35 এর কম হয়, তখন এটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয় এবং একটি লং পজিশন খোলা হয়। এই দুটি শর্ত একটি আপসোর্সিং বিপরীতের সময়কে ক্যাপচার করতে পারে।
দীর্ঘ বন্ধ করুন: যখন আরএসআই ৬৯ এর উপরে চলে যায়, তখন এটিকে ওভারকোপড বলে মনে করা হয় এবং লং পজিশনটি মুনাফায় লক করার জন্য বন্ধ করা হয়।
লাভ এবং স্টপ লসঃ একটি অবস্থান খোলার পরে, লাভ এবং স্টপ লসের দামগুলি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত শতাংশের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। যখন লাভ বা স্টপ লসের দাম পৌঁছে যায় তখন অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যায়। এটি প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং রিটার্ন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি মূল্যের গতিবিধিগুলির পরিসীমাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং নির্দিষ্ট প্রান্তিক দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে মূল্যের প্রবণতার সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারে।
আরএসআই স্বজ্ঞাতভাবে উত্থান এবং হ্রাসের শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিফলিত করতে পারে এবং এটি তুলনামূলকভাবে উদ্দেশ্যমূলক। এটি প্রায়শই ওভারক্রয় এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
যখন এটি আপট্রেন্ডে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত। নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ড এবং নিম্ন আরএসআই সহ মূল্য রিবাউন্ডগুলি ক্যাপচার করে এবং উচ্চ আরএসআই সহ সময়মতো অবস্থান বন্ধ করে, এটি কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বাজারের চলাচল ক্যাপচার করতে পারে।
লাভ এবং স্টপ লসের সেটিং কৌশলটির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে। বিনিয়োগকারীরা তাদের ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সেট করতে পারে।
কৌশল যুক্তি এবং কোড তুলনামূলকভাবে সহজ, বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, এবং ব্যাকটেস্টের ফলাফল তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অস্থির বাজারগুলিতে, বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই খুব বেশি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
আরএসআই এর মতো একটি একক সূচক স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে। অতএব, আরএসআই সংকেতগুলি মূল্যের প্রবণতার সাথে একত্রে বিশ্লেষণ করা ভাল।
বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই পরামিতিগুলির নির্বাচন কৌশল কার্যকারিতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এবং বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রের জন্য বিভিন্ন পরামিতি প্রয়োজন হতে পারে। ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যথাযথ সমন্বয় করতে হবে।
অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা অস্বাভাবিক বাজার অবস্থার ক্ষেত্রে, বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই কার্যকর হতে পারে না। যদি অন্য কোনও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকে তবে এটি কৌশলটিতে উল্লেখযোগ্য ড্রডাউন আনতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন মুভিং গড় ফিল্টারিংয়ের জন্য প্রবর্তন বিবেচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র মুভিং গড়গুলি যখন সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য একটি উত্থান সারিবদ্ধতায় থাকে তখন অবস্থানগুলি খুলুন।
প্রতিটি যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য সর্বোত্তম পারফরম্যান্স প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI এর উপরের এবং নীচের প্রান্তিক, বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতি ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করুন।
ব্যাকটেস্টিংয়ের ভিত্তিতে, লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে কৌশলটির কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীলতা পুরোপুরি যাচাই করার জন্য ফরওয়ার্ড টেস্টিং এবং যথাযথ সিমুলেটেড ট্রেডিং পরিচালনা করুন।
আরও নিয়ন্ত্রণ কৌশল ড্রাউনডাউন এবং ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন উন্নত পজিশন আকার, গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস, এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে।
বিনিয়োগের পোর্টফোলিওতে কৌশলটি অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পোর্টফোলিওর স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য এটিকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করার পরিবর্তে হিজিংয়ের জন্য অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে এটি ব্যবহার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই নিবন্ধটি দুটি প্রযুক্তিগত সূচক, বলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে একটি বুলিশ সুইং ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে। কৌশলটি আপট্রেন্ডে স্বল্পমেয়াদী বাজার চলাচল ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত, এবং এর যুক্তি এবং বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে সহজ। যখন দাম নীচের বলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর নীচে ভেঙে যায় তখন এটি লং পজিশন খোলে, যখন আরএসআই উচ্চ হয় তখন অবস্থান বন্ধ করে, এবং সেটগুলি লাভ এবং স্টপ লস স্তর নেয়। কৌশলটির সুবিধাগুলি হ'ল এটি মূল্যের ওঠানামা এবং বুলিশ এবং হ্রাসী শক্তির ভারসাম্যকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং এর ঝুঁকিগুলি তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তবে, এটি ব্যবহারের সময়, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে, প্যারামিটারগুলি ফিল্টার করতে আরও বেশি সূচক একত্রিত করা, অপ্টিমাইজিং পোর্টফোলিও এবং অবস্থান পরিচালনা করা। এছাড়াও, বিনিয়োগকারীরা অস্বাভাবিক বাজারের পরিস্থিতিতে এবং অন্যান্য ঝুঁকি

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(69, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(31, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")

length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)


Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)

long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)

entry_long = rsi < 35.58 and src < lower
exit_long = rsi > 69
 
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green,  location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red,  location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")

strategy.entry("Long",true,when=entry_long)    
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত