বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে লং সুইং ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বোলিংগার ব্যান্ড এবং তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে দুটি প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা একটি উত্থান প্রবণতার মধ্যে মাল্টি-হোল্ডিং ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। কৌশলটির যুক্তিটি সহজ তবে কার্যকরঃ যখন দামগুলি বোলিং ব্যান্ডের নীচে পড়ে এবং আরএসআই 35 এর নীচে থাকে তখন এটি খোলা হয়, যখন আরএসআই 69 অতিক্রম করে তখন এটি প্লেইন হয়।
কৌশল নীতি
আরএসআই গণনা করুনঃ আরএমএ (আপেক্ষিক চলমান গড়) ব্যবহার করে দামের উত্থান এবং পতনের গড় প্রস্থ গণনা করুন, তারপরে উত্থানের প্রস্থটি ভাগ করে মোট প্রস্থটি আরএসআই পান। আরএসআই একটি সময়ের মধ্যে দামের শক্তিকে প্রতিফলিত করে।
বুলিন ব্যান্ড গণনা করুনঃ এসএমএ (সিম্পল মুভিং এভারেজ) ব্যবহার করে মূল্যের গড় লাইন গণনা করুন, তারপরে স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল যোগ এবং বিয়োগ করুন। বুলিন ব্যান্ডগুলি গতিশীলভাবে দামের প্রতিফলন করতে পারে এমন একটি ওঠানামা অঞ্চল।
ওপারঃ যখন দামগুলি ব্রিনের নীচে চলে যায় এবং আরএসআই 35 এর নীচে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। এই দুটি শর্তই ঊর্ধ্বমুখী বিপরীত হওয়ার সময়কে ধরে রাখে।
পিন্ডো: যখন RSI 69 পেরিয়ে যায়, তখন ওভারবয় হিসাবে বিচার করা হয়, এই সময়ে পিন্ডো পজিশন বন্ধ করে মুনাফা লক করা হয়।
স্টপ লসঃ পজিশন খোলার পরে, ব্যবহারকারীর সেট করা শতাংশের ভিত্তিতে স্টপ প্রাইস এবং স্টপ লস গণনা করা হয়। স্টপ প্রাইস বা স্টপ লস স্পর্শ করার সময় পজিশনটি সমতল করা হয়। এটি প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং রিটার্ন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ব্রিন ব্যান্ডগুলি মূল্যের গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্থির মূল্য হ্রাসের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যের গতির পরিসীমা প্রতিফলিত করতে পারে।
আরএসআই একটি তুলনামূলকভাবে স্বজ্ঞাত এবং তুলনামূলকভাবে উদ্দেশ্যমূলক শক্তির তুলনাকে প্রতিফলিত করে, যা প্রায়শই ওভারবোর ওভারসোলের বিচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
উর্ধ্বমুখী প্রবণতা ব্যবহার করার জন্য, এটি সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত। দামের বিপর্যয়কে বুলিনের নীচে এবং নিম্ন আরএসআইয়ের মাধ্যমে ধরা যায়, এবং উচ্চ আরএসআইয়ের মাধ্যমে সময়মতো প্লেইন করা যায়, যাতে তরঙ্গের গতিপথকে কার্যকরভাবে ধরে রাখা যায়।
স্টপ লস সেটিংটি কৌশলগত ঝুঁকিকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে, বিনিয়োগকারীরা তাদের ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সেট করতে পারেন।
কৌশলগত লজিক এবং কোডগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, এবং রিটার্নিং কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বিউরিন ব্যাণ্ড এবং আরএসআই অস্থিরতার জন্য বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল দিতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হয় এবং কমিশন খরচ বৃদ্ধি পায়।
RSI এর মতো একক সূচকগুলি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যা বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করে। তাই RSI সংকেতগুলি মূল্যের গতির সাথে সংযুক্ত করা ভাল।
ব্রিনব্যান্ড এবং আরএসআই প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি কৌশলটির কার্যকারিতার উপর বড় প্রভাব ফেলে, বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার প্রয়োজন হতে পারে। ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে যথাযথ সমন্বয় করা প্রয়োজন।
হঠাৎ ঘটনার মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, বুলিন বন্ড এবং আরএসআই কার্যকর হতে পারে না। এই সময়ে যদি অন্য কোনও বায়ু নিয়ন্ত্রণের উপায় না থাকে তবে কৌশলটি আরও বেশি প্রত্যাহারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
চলমান গড়ের মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে ফিল্টার হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র এমএ মাল্টি-হেড অ্যারে থাকলে পজিশন খোলার জন্য, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
আরএসআই-এর উচ্চ ও নিম্ন প্রান্তিকের মান, ব্রিন-ব্যান্ডের প্যারামিটার ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন সময়কালের জন্য সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করতে পারে।
ট্রেডিং মডিউলগুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য, ট্রেডিং মডিউলগুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য, এবং ট্রেডিং মডিউলগুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য, এবং ট্রেডিং মডিউলগুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট, ডায়নামিক স্টপ লস এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলগত প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ঝুঁকি-সংশোধিত রিটার্ন উন্নত করতে পারে।
এই কৌশলটি পোর্টফোলিওর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং পোর্টফোলিওর স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য একা ব্যবহারের পরিবর্তে অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সুরক্ষা প্রদান করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধে একটি বহুমুখী দোলন ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বুলিন ব্যান্ড এবং আরএসআই-এর উপর ভিত্তি করে দুটি প্রযুক্তিগত সূচক। এই কৌশলটি উত্থান প্রবণতার মধ্যে তরঙ্গবন্দী পরিস্থিতি ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত, যুক্তি এবং বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে সহজ। বুলিন ব্যান্ডের মাধ্যমে নিম্নগামী এবং নিম্ন আরএসআইগুলি খোলা, উচ্চ আরএসআইগুলি সমতল, এবং স্টপ লস সেট করা হয়েছে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল দামের ওলট-পালট অঞ্চল এবং বহুমুখী শক্তির তুলনাটি অবৈধভাবে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হওয়া এবং ঝুঁকিগুলিও তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তবে বিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, আরও সূচক ছাড়ার সংকেত, ভাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(69, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(31, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)
long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
entry_long = rsi < 35.58 and src < lower
exit_long = rsi > 69
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")
strategy.entry("Long",true,when=entry_long)
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)