মাল্টিপল এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-১১ ১৬ঃ১৭ঃ২০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারে সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে একাধিক এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) একত্রিত করে। বিভিন্ন সময়ের সাথে ইএমএর প্রবণতা তুলনা করে এটি বর্তমান বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা গঠনের শুরুতে ট্রেডগুলিতে প্রবেশ করে এবং প্রবণতার শুরুতে অবস্থানগুলি বন্ধ করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূল সূচক হিসাবে বিভিন্ন সময়ের সাথে 4 টি ইএমএ ব্যবহার করে, যথা অতি-স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (ডিফল্ট 8 সময়কাল), স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (ডিফল্ট 13 সময়কাল), মাঝারি মেয়াদী ইএমএ (ডিফল্ট 21 সময়কাল) এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ (ডিফল্ট 55 সময়কাল) । যখন দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অন্য তিনটি ইএমএ এর নীচে থাকে, তখন এটি বিচার করা হয় যে বর্তমান বাজারটি একটি উত্থান প্রবণতার শুরুতে হতে পারে এবং কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে; যখন দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অন্যান্য তিনটি ইএমএ এর উপরে থাকে, তখন এটি বিচার করা হয় যে বর্তমান বাজারটি একটি হ্রাসের প্রবণতার শুরুতে হতে পারে এবং কৌশলটি সমস্ত দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করে। কৌশলটি জন্মগ্রহণকারী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ইএমএ ব্যবস্থাগুলির এই সংমিশন দ্বারা প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে।

সাধারণ চলমান গড়ের (এসএমএ) তুলনায়, ইএমএ সাম্প্রতিক মূল্যের উপর বেশি জোর দেয় এবং এইভাবে এর প্রবণতা আরও সংবেদনশীল এবং মূল্য পরিবর্তনের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। বিভিন্ন সময়ের সাথে ইএমএর ক্রসওভার বিভিন্ন সময়ের স্কেলে প্রবণতার শক্তি প্রতিফলিত করে। দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ সবচেয়ে স্থিতিশীল এবং উল্লেখযোগ্য বাজারের প্রবণতা উপস্থাপন করে; মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী ইএমএ তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল এবং স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী বাজারের প্রবণতা প্রতিফলিত করে। তারা একসাথে এই কৌশলটির মূল যুক্তি গঠন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতাঃ এই কৌশলটি মূল্যের ইএমএ সূচকের উপর ভিত্তি করে এবং বেশিরভাগ জাতের জন্য ভাল তরলতা এবং তুলনামূলকভাবে মসৃণ প্রবণতা সহ প্রযোজ্য, যেমন বিভিন্ন ফিউচার, ফরেক্স, মূলধারার ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি।
প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে EMA-এর অবস্থানের সম্পর্ক তুলনা করে এটি প্রবণতা গঠনের শুরুতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ধরা দিতে পারে এবং প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে।
নমনীয় পরামিতিঃ EMA-র সময়কালের পরামিতিগুলি বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য, বিনিয়োগের সময়কাল ইত্যাদির সাথে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং এর একটি নির্দিষ্ট অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
স্পষ্ট যুক্তিঃ কৌশলটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ইএমএ ব্যবস্থার একটি সহজ সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে এবং যুক্তিটি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইএমএ বিলম্বঃ ইএমএ মূলত একটি প্রবণতা-ট্র্যাকিং সূচক এবং এর একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে, যা অশান্ত বাজারে আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ইএমএ সময়ের প্যারামিটারগুলির নির্বাচন কৌশল কর্মক্ষমতা উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এবং অনুকূলিত প্যারামিটারগুলি নমুনার বাইরে ডেটাতে ভাল কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না।
ফিল্টারিংয়ের অভাবঃ এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যালগুলির আরও ফিল্টারিংয়ের অভাব রয়েছে এবং সমস্ত উত্পন্ন সংকেতগুলি ট্রেড করা হবে, যার ফলে কিছু নিম্নমানের ট্রেড হতে পারে।
স্থির পজিশনঃ বর্তমানে, কৌশলটি প্রতিবার 1 ইউনিট স্থির পজিশন খোলে, ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে গতিশীল পজিশন নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট নিখুঁত নয়।

অপ্টিমাইজেশান দিক

প্রবণতা ফিল্টারিং প্রবর্তন করুনঃ ইএমএ সংকেতগুলির ভিত্তিতে, দুর্বল প্রবণতা এবং অশান্ত সময়কাল থেকে সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য ATR এবং ADX এর মতো প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করুন।
ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারিং চালু করুনঃ ট্রেন্ড ফিল্টারিংয়ের ভিত্তিতে, উচ্চ ভোল্টেবিলিটির কারণে হতে পারে এমন নিম্নমানের সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের প্রস্থের মতো ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারিং আরও চালু করা যেতে পারে।
স্টপ-লস অপ্টিমাইজ করুনঃ বর্তমানে, কৌশলটির একটি পরিষ্কার স্টপ-লস লজিক নেই। প্রবণতা এবং অস্থিরতা ফিল্টারিং প্রবর্তনের পরে, একটি একক ব্যবসায়ের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে এটিআর বা শতাংশের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ-লস যুক্ত করা যেতে পারে।
ডায়নামিক পজিশনঃ বিভিন্ন ধরণের অস্থিরতা, অ্যাকাউন্টের মূল্যের অনুপাত ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে, ঝুঁকি হ্রাস করার সময় উচ্চতর পরম রিটার্নের লক্ষ্যে কৌশলটি প্রতিটি সময় খোলা পজিশনের সংখ্যাকে গতিশীলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ বিভিন্ন জাত এবং বিভিন্ন সময়ের জন্য, ইএমএর সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি আলাদা হতে পারে এবং কৌশলটির প্রয়োগযোগ্যতা উন্নত করতে জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পৃথকভাবে সম্পাদন করা দরকার।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা গঠনের শুরু ক্যাপচার করার জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে 4 টি ইএমএর দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত বিন্যাস সংমিশ্রণের তুলনা করে প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। ধারণাটি সহজ এবং পরিষ্কার। এর সুবিধাগুলি এর বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা, পরিষ্কার যুক্তি এবং নমনীয় পরামিতিগুলিতে রয়েছে এবং এটি প্রবণতা ভালভাবে ট্র্যাক করতে পারে; তবে একই সাথে, এটিতে ইএমএর সূচকগুলির অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে, পাশাপাশি প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, ফিল্টারিংয়ের অভাব এবং স্থির অবস্থানের মতো সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতে, এই কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা প্রবণতা এবং অস্থিরতা ফিল্টারিংয়ের প্রবর্তন, স্টপ-লস, গতিশীল অবস্থান এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানকে আরও সম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য করার মতো দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © n1ghthawk

//@version=5
strategy("donmo's 4ema", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

float long = na
float short = na

lowestEMAPeriodInput = input.int(8, "Lowest EMA")
lowEMAPeriodInput = input.int(13, "Low EMA")
medEMAPeriodInput = input.int(21, "Med EMA")
highEMAPeriodInput = input.int(55, "High EMA")

lowestEMA = ta.ema(close, lowestEMAPeriodInput)
lowEMA = ta.ema(close, lowEMAPeriodInput)
medEMA = ta.ema(close, medEMAPeriodInput)
highEMA = ta.ema(close, highEMAPeriodInput)


emaLongCondition = highEMA<medEMA and highEMA<lowEMA and highEMA<lowestEMA
emaShortCondition = highEMA>medEMA and highEMA>lowEMA and highEMA>lowestEMA

longCondition = ta.change(emaLongCondition)
shortCondition = ta.change(emaShortCondition)

notInTrade = strategy.position_size <= 0
if longCondition and emaLongCondition and notInTrade
    long:=high
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if shortCondition and emaShortCondition
    short:=low
    strategy.close("EL")


plot(long+3,title = 'long', color = color.green, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
plot(short-3,title = 'short', color = color.red, linewidth = 4, style = plot.style_cross)

plot(lowestEMA, title = "lowestEMA", color=color.blue)
plot(lowEMA, title = "lowEMA", color=color.green)
plot(medEMA, title = "medEMA", color=color.orange)
plot(highEMA, title = "highEMA", color=color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত