মাল্টিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক সূচকের চলমান গড় ব্যবহার করে (এক্সপোনানশিয়াল মুভিং এভারেজ, ইএমএ) সম্ভাব্য বাজার ব্যবসায়ের প্রবেশ এবং প্রস্থান চিহ্নিত করতে। বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএর তুলনা করে, বর্তমান বাজার প্রবণতা বিচার করে, প্রবণতা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে এবং প্রবণতা সমাপ্তির প্রাথমিক পর্যায়ে পজিশন দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চারটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএকে কেন্দ্রীয় সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, যথা অতি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (ডিফল্ট 8), স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (ডিফল্ট 13), মধ্যমেয়াদী ইএমএ (ডিফল্ট 21) এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ (ডিফল্ট 55) । যখন দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অন্য তিনটি ইএমএর নীচে থাকে, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এটি সম্ভবত উত্থানের প্রবণতায় রয়েছে, তখন কৌশলটি একটি ওভারপোজিশন খোলে; যখন দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অন্য তিনটি ইএমএর উপরে থাকে, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এটি সম্ভবত পতনের প্রবণতায় রয়েছে, তখন কৌশলটি সমস্ত ওভারপোজিশনকে সমত করে দেয়। ইএমএর এই বহুমুখী সারিবদ্ধকরণের সমন্বয় দ্বারা প্রবণতা বিপরীতকরণগুলি সনাক্ত করা হয় এবং প্রাথমিক প্রবণতা ক্যাপচার করা হয়।
EMA সহজ চলমান গড়ের তুলনায় (SMA) সাম্প্রতিক মূল্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়, তাই EMA গতিশীলতা আরও সংবেদনশীল এবং দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়। বিভিন্ন সময়কালের EMA এর ক্রস-অবস্থাগুলি বিভিন্ন সময়কালের স্কেলের অধীনে প্রবণতার শক্তি এবং দুর্বলতা প্রতিফলিত করে। দীর্ঘমেয়াদী EMA সবচেয়ে স্থিতিশীল এবং বৃহত্তর বাজার প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে; মাঝারি-মেয়াদী EMA তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল এবং বাজারের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। তারা একসাথে এই কৌশলটির মূল যুক্তি গঠন করে।
অ্যাডভান্টেজ অ্যানালিসিস
প্রয়োগযোগ্যতাঃ এই কৌশলটি মূলত মূল্যের ইএমএ-র উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি বেশিরভাগ তরল এবং মসৃণ প্রবণতা সহ বিভিন্ন ফরচার্ড, ফরেক্স এবং প্রচলিত ডিজিটাল মুদ্রার মতো প্রচলিত জাতের জন্য প্রযোজ্য।
প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএর অবস্থান সম্পর্কিত তুলনা করে প্রবণতা নির্ধারণ করা, প্রবণতা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ধরা, প্রবণতা অনুসরণ করা।
প্যারামিটার নমনীয়তাঃ ইএমএর পর্যায়ের প্যারামিটারগুলি জাতের বৈশিষ্ট্য, বিনিয়োগের দিগন্ত ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কিছুটা অভিযোজিত হতে পারে।
লজিক্যাল ক্লিয়ারেন্স: কৌশলটি সহজ ইএমএ মাল্টি-ফ্রি এরেজিং পোর্টফোলিওর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করে, লজিক্যাল ক্লিয়ারেন্স পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়নযোগ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ইএমএ বিলম্বিতঃ ইএমএ মূলত একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক, একটি নির্দিষ্ট বিলম্বিততা আছে, এবং একটি অস্থির বাজারে আরো মিথ্যা সংকেত ঘটতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ EMA চক্রের প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি কৌশলটির কার্যকারিতার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরে নমুনা ছাড়াই ডেটাতে ভাল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে পারে না।
ফিল্টারিংয়ের অভাবঃ এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যালের উপর আরও ফিল্টারিংয়ের অভাব রয়েছে, সমস্ত সংকেত উত্পন্ন হওয়ার পরে ট্রেড করা হয়, কিছু নিম্নমানের লেনদেন হতে পারে।
ফিক্সড পজিশনঃ বর্তমান কৌশলটি হ’ল প্রতি পোজিশন খোলার জন্য 1 ইউনিট স্থির করা হয়, ঝুঁকি-ভিত্তিক গতিশীল পজিশন নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে এবং ঝুঁকি পরিচালনার দিকটি যথেষ্ট উন্নত নয়।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ ইএমএ সংকেতের উপর ভিত্তি করে, এটিআর, এডিএক্স ইত্যাদি প্রবণতা-শক্তি ফিল্টারিং সূচকগুলি যুক্ত করুন, দুর্বল প্রবণতা এবং অস্থিরতার সংকেতগুলি ফিল্টার করুন।
উর্ধ্বমুখী ফিল্টারঃ প্রবণতা ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে, উর্ধ্বমুখী ফিল্টারগুলি আরও প্রবর্তন করা যেতে পারে, যেমন ব্রিনের ব্যান্ডউইথ, যা উচ্চ উর্ধ্বমুখী হতে পারে এমন নিম্নমানের সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
অপ্টিমাইজড স্টপঃ বর্তমান কৌশলটির সুস্পষ্ট স্টপ লজিকের অভাব রয়েছে, এটি ট্রেন্ড এবং ওঠানামা ফিল্টারিংয়ের পরে এটিআর বা শতাংশের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ বাড়িয়ে একক সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ডায়নামিক পজিশনঃ কৌশলটি প্রতিবার পজিশন খোলার সংখ্যাকে গতিশীলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ঝুঁকি হ্রাস করার সাথে সাথে উচ্চতর পরম আয় অর্জনের লক্ষ্যে, জাতের ওঠানামা, অ্যাকাউন্টের মান অনুপাত ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারঃ বিভিন্ন জাত, বিভিন্ন চক্র, ইএমএর সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি আলাদা হতে পারে, জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি আলাদাভাবে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, কৌশলটির প্রযোজ্যতা বাড়ানো উচিত।
সংক্ষিপ্তসার
এই কৌশলটি 4 টি বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএর মাল্টিফোলিও অ্যারে সমন্বয়কে তুলনা করে প্রবণতা টার্নপয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে, প্রবণতা গঠনের প্রথম দিকে ধরা যায়, ধারণাটি সহজ এবং স্পষ্ট। এর সুবিধাটি হ’ল প্রয়োগের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত, যুক্তি পরিষ্কার, প্যারামিটারগুলি নমনীয়, যা প্রবণতাকে আরও ভালভাবে অনুসরণ করতে পারে; তবে একই সাথে ইএমএ সূচকের অন্তর্নিহিত বিলম্বিততা, এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, ফিল্টারিং এবং স্থির অবস্থানের অভাব ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতে এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য প্রবণতা এবং ওভাররেট ফিল্টারিং, স্টপ লস, গতিশীল অবস্থান, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © n1ghthawk
//@version=5
strategy("donmo's 4ema", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
float long = na
float short = na
lowestEMAPeriodInput = input.int(8, "Lowest EMA")
lowEMAPeriodInput = input.int(13, "Low EMA")
medEMAPeriodInput = input.int(21, "Med EMA")
highEMAPeriodInput = input.int(55, "High EMA")
lowestEMA = ta.ema(close, lowestEMAPeriodInput)
lowEMA = ta.ema(close, lowEMAPeriodInput)
medEMA = ta.ema(close, medEMAPeriodInput)
highEMA = ta.ema(close, highEMAPeriodInput)
emaLongCondition = highEMA<medEMA and highEMA<lowEMA and highEMA<lowestEMA
emaShortCondition = highEMA>medEMA and highEMA>lowEMA and highEMA>lowestEMA
longCondition = ta.change(emaLongCondition)
shortCondition = ta.change(emaShortCondition)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
if longCondition and emaLongCondition and notInTrade
long:=high
strategy.entry("EL", strategy.long)
if shortCondition and emaShortCondition
short:=low
strategy.close("EL")
plot(long+3,title = 'long', color = color.green, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
plot(short-3,title = 'short', color = color.red, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
plot(lowestEMA, title = "lowestEMA", color=color.blue)
plot(lowEMA, title = "lowEMA", color=color.green)
plot(medEMA, title = "medEMA", color=color.orange)
plot(highEMA, title = "highEMA", color=color.red)