ডায়নামিক আরএসআই এবং ডাবল মুভিং এভারেজ কেনা/বিক্রয় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-15 14:36:30
ট্যাগঃ

কৌশল ওভারভিউ

ডায়নামিক আরএসআই এবং ডুয়াল মুভিং এভারেজ কিনুন/বিক্রয় কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), সহজ মুভিং এভারেজ (এসএমএ) এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) একত্রিত করে। কৌশলটি বাজারে লাভের জন্য সম্ভাব্য কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। আরএসআই, এসএমএ এবং ইএমএর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে, কৌশলটি পূর্বনির্ধারিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় অপারেশনগুলি ট্রিগার করে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাপ্ত মুনাফার সুরক্ষার জন্য লাভ গ্রহণ, স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ লসের মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল বাজারের প্রবণতা এবং কেনার এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য আরএসআই, এসএমএ এবং ইএমএর মধ্যে সম্পর্কগুলি ব্যবহার করা। বিশেষতঃ

যখন ২ পেরিওডের আরএসআই ২০ এর চেয়ে কম বা সমান হয়, তখন বর্তমান বন্ধের মূল্য ২০০ পেরিওডের এসএমএ এর চেয়ে বেশি বা সমান হয় এবং বর্তমান বন্ধের মূল্য ২০ পেরিওডের ইএমএ এর চেয়ে বেশি বা সমান হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার হয়। এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি ওভারসোল্ড অবস্থায় থাকতে পারে এবং বর্তমান মূল্য দীর্ঘমেয়াদী এবং মাঝারি মেয়াদী চলমান গড়ের উপরে রয়েছে, যা সম্ভাব্য ভাল ক্রয়ের সুযোগের পরামর্শ দেয়।
যখন ৮০ পেরিওডের ইএমএ প্রদর্শিত হয় এবং ২ পেরিওডের আরএসআই ৮০ এর চেয়ে বড় বা সমান হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়। এটি পরামর্শ দেয় যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয়ের অবস্থায় থাকতে পারে এবং বর্তমান মূল্য দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে রয়েছে, যা সম্ভাব্য ভাল বিক্রয় সুযোগ নির্দেশ করে।
যখন ২-পরিয়াল আরএসআই ৮০ এর চেয়ে বড় বা সমান হয়, তখন বর্তমান বন্ধের মূল্য ২০০-পরিয়াল এসএমএর চেয়ে কম বা সমান হয় এবং বর্তমান বন্ধের মূল্য ৮০-পরিয়াল ইএমএর চেয়ে কম বা সমান হয়, তখন একটি শর্ট সেলিং সংকেত সক্রিয় হয়। এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয়ের অবস্থায় থাকতে পারে এবং বর্তমান মূল্য দীর্ঘমেয়াদী এবং মাঝারি মেয়াদী চলমান গড়ের নীচে রয়েছে, যা শর্ট বিক্রয়ের জন্য সম্ভাব্য ভাল সুযোগের পরামর্শ দেয়।
যখন সর্বনিম্ন মূল্য 20 পেরিওড EMA এর চেয়ে কম বা সমান হয় এবং 2 পেরিওড RSI 10 এর চেয়ে কম বা সমান হয়, তখন শর্ট পজিশন বন্ধ করার একটি সংকেত ট্রিগার হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি আপগ্রেডের দিকে বিপরীত হতে পারে, এবং অতএব, ঝুঁকি এড়ানোর জন্য শর্ট পজিশন বন্ধ করা উচিত।

ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত ছাড়াও, কৌশলটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা যেমন লাভ গ্রহণ, স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যবহারকারীরা তাদের ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে প্রাসঙ্গিক লাভ গ্রহণ, স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ লসের স্তর সেট করতে পারেন। এটি সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং প্রাপ্ত মুনাফা রক্ষা করতে সহায়তা করে।

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণঃ কৌশলটি তিনটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করেঃ আরএসআই, এসএমএ এবং ইএমএ। এটি একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার প্রবণতা এবং কেনা এবং বিক্রয়ের সময় বিশ্লেষণ করে, কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রবর্তনঃ লাভ গ্রহণ, স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ লস স্তর নির্ধারণ করে কৌশলটি সম্ভাব্য ক্ষতিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং লাভজনক লাভগুলি রক্ষা করে, কৌশলটির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইল এবং বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে তাদের পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৌশলটির বিভিন্ন পরামিতি, যেমন আরএসআই সময়কাল, এসএমএ এবং ইএমএ সময়কাল, লাভ এবং স্টপ লস স্তরগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
ব্যাপক প্রয়োগযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন আর্থিক বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন স্টক, ফিউচার এবং ফরেক্স, শক্তিশালী বহুমুখিতা এবং প্রয়োগযোগ্যতা প্রদর্শন করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

প্যারামিটার সেটিং ঝুঁকিঃ অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা হ্রাস বা এমনকি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে। অতএব, এই কৌশল ব্যবহার করার সময়, কৌশলটির দৃust়তা নিশ্চিত করার জন্য প্যারামিটারগুলি সাবধানে মূল্যায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
বাজার ঝুঁকিঃ কৌশলটি historicalতিহাসিক তথ্য এবং নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। যখন বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে বা ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টগুলি আবির্ভূত হয়, তখন কৌশলটি সময়মতো অভিযোজিত হতে পারে না, যার ফলে ক্ষতি হয়। অতএব, বাজারের গতিশীলতা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজন হলে কৌশলটি সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
ওভারফিটিং ঝুঁকিঃ যদি কৌশল পরামিতিগুলি নির্দিষ্ট historicalতিহাসিক তথ্যের জন্য খুব জটিল বা অনুকূলিত হয় তবে এটি ওভারফিটিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যার ফলে প্রকৃত প্রয়োগে দুর্বল পারফরম্যান্স হয়। অতএব, কৌশলটি বিকাশ এবং অনুকূলিত করার সময়, ওভারফিটিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

গতিশীল পরামিতি সমন্বয়ঃ বাজারের পরিবর্তন এবং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর ভিত্তি করে, গতিশীলভাবে কৌশল পরামিতি, যেমন RSI সময়কাল, SMA এবং EMA সময়কাল, লাভ এবং স্টপ লস মাত্রা গ্রহণ, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে অভিযোজিত এবং কৌশল দৃঢ়তা উন্নত।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তনঃ কৌশলটির বিশ্লেষণের মাত্রা সমৃদ্ধ করতে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে অন্যান্য কার্যকর প্রযুক্তিগত সূচক যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড, এমএসিডি ইত্যাদি প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে সংমিশ্রণঃ মৌলিক বিশ্লেষণকে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে সংমিশ্রণ করুন। ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের সময়, কৌশলটির ব্যাপকতা এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে ম্যাক্রোঅর্থনীতি, শিল্পের প্রবণতা এবং সংস্থার কর্মক্ষমতা যেমন মৌলিক কারণগুলি বিবেচনা করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতিঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মূলধন সুরক্ষার জন্য একাধিক স্তরের স্টপ লস, ডায়নামিক স্টপ লস, ঝুঁকি সমতা ইত্যাদির প্রবর্তনের মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাগুলি অনুকূল করা।
ব্যাকটেস্টিং এবং লাইভ ট্রেডিং অপ্টিমাইজেশানঃ নিয়মিত কৌশল ব্যাকটেস্টিং এবং লাইভ ট্রেডিং পরিচালনা করুন, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে কৌশলটির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করুন, সম্ভাব্য সমস্যাগুলি দ্রুত সনাক্ত করুন এবং সমাধান করুন এবং কৌশলটি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করুন এবং পরিমার্জন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডায়নামিক আরএসআই এবং ডুয়াল মুভিং এভারেজ কিনে / বিক্রয় কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা আরএসআই, এসএমএ এবং ইএমএ এর মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থা যেমন লাভ গ্রহণ, স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ লসের সাথে সংযুক্ত করে পূর্বনির্ধারিত শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে সূচক এবং ট্রিগার ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। কৌশলটির সুবিধাগুলিতে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক বিবেচনা, ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থা প্রবর্তন, সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি, বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, প্রকৃত প্রয়োগে, প্যারামিটার ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নির্ধারণের মতো ঝুঁকিগুলিতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কৌশলটির কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করতে, গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ, মৌলিক ঝুঁকি পরিচালনার সাথে সংমিশ্রণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ag7 buy sell", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

inpTakeProfit   = input.int(defval = 100000000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input.int(defval = 5000, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input.int(defval = 1000, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset  = input.int(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)

useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

longEntry() =>
    ta.rsi(close, 2) <= 20 and close >= ta.sma(close, 200) and ta.ema(close, 20)
longExit() =>
    ta.ema(close, 80) and ta.rsi(close, 2) >= 80

strategy.entry("Compra", strategy.long, when = longEntry())
strategy.close("Compra", when = longExit())
strategy.exit("Feche a ordem", from_entry = "Venda", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

shortEntry() =>
    ta.rsi(close, 2) >= 80 and close <= ta.sma(close, 200) and ta.ema(close, 80)
shortExit() =>
    low <= ta.ema(close, 20) and ta.rsi(close, 2) <= 10

strategy.entry("Venda", strategy.short, when = shortEntry())
strategy.close("Venda", when = shortExit())
strategy.exit("feche a ordem", from_entry = "Compra", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত