ইচিমোকু মোমেন্টাম ইনডেক্স কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
প্রথম সমান্তরাল গতিশীল সূচক কৌশলটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা প্রথম সমান্তরাল সূচক ((Ichimoku) এবং এলোমেলো গতিশীল সূচক ((Stochastic Momentum Index) এর সমন্বয় করে। এই কৌশলটি প্রথম সমান্তরাল কম্পন সূচক ((Ichimoku Oscillator) এবং এলোমেলো গতিশীল সূচক গণনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যা স্টক, পণ্য, সূচক ইত্যাদির মতো একাধিক বাজারে এবং একাধিক সময়কালের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল এক নজরে ভারসাম্যপূর্ণ ঝাঁকুনি সূচক ((IO) এবং এলোমেলো গতিশীলতা সূচক ((SMI)) গণনা করা। এর মধ্যে, IO সূচকটি 9, 26, 52 দিনের বিভিন্ন চক্রের ইএমএ এবং 14 দিনের এসএমএ গণনা করে বের করা হয়েছে, যা বাজারের অতিরিক্ত ওভারসেলের প্রতিফলন করে। এসএমআই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের অবস্থান এবং প্যানেড ইএমএ মসৃণকরণের সাথে মূল্য গণনা করে, যা বাজারের অতিরিক্ত ওভারসেলের প্রতিফলন করে।
এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল নিম্নরূপঃ
- যখন SMI তার সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে এবং IO 0 এর চেয়ে বড় হয়, তখন অতিরিক্ত পজিশন খুলুন
- যখন SMI তার সংকেত লাইন অতিক্রম করে এবং IO 0 এর চেয়ে কম হয়, তখন খালি ভান্ডার
এই ধরনের ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আইও এবং এসএমআই দুটি সূচককে একত্রিত করে, যা বাজারের টার্নপয়েন্টগুলিকে আরও ভালভাবে ধরতে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এক নজরে সমতুল্য গতিশীলতা সূচক কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- এক্ষেত্রে, সমান্তরাল সূচক এবং র্যান্ডম ডায়নামিক সূচক দুটি কার্যকর প্রযুক্তিগত সূচক, যা একে অপরের পরিপূরক, বাজারের প্রবণতা এবং গতিবিধি আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে।
- IO সূচকটি একাধিক চক্রের ইএমএ এবং এসএমএ ব্যবহার করে, যা মূল্যের ওঠানামাকে মসৃণ করে এবং গোলমাল হ্রাস করে।
- এসএমআই সূচকটি এলোমেলো সূচকের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, প্যাসেজযুক্ত ইএমএ ব্যবহার করে বক্ররেখাটি আরও মসৃণ করে তোলে, এলোমেলো সূচকের ওলটপালট সমস্যা এড়ানো যায়।
- ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আইও এবং এসএমআই উভয়ই বিবেচনা করে, যা জাল সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং জয়ের হার বাড়ায়।
- এটি একাধিক বাজার এবং একাধিক সময়কালের জন্য উপযুক্ত, ভাল অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই সমতল গতিশীলতা সূচক কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবুও এর কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
- এই কৌশলটি হিসাব ও বিশ্লেষণের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং ভবিষ্যতের বাজারের জন্য তার অভিযোজনশীলতা হ্রাস পেতে পারে।
- আইও এবং এসএমআই সূচকগুলি মূলত পিছিয়ে পড়া সূচক, যখন বাজার দ্রুত পরিবর্তিত হয়, তখন সংকেত বিলম্বিত হতে পারে।
- এই কৌশলটি বাজারের মৌলিক বিষয়গুলি যেমন বড় লাভ বা মুনাফার খবরের মতো বিবেচনা করে না, যা এই পরিস্থিতিতে কার্যকর হতে পারে।
- এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার সময় ঘন ঘন লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
এই ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারেঃ
- নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য সামঞ্জস্যতা উন্নত করুন।
- অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সূচক বা বাজার তথ্যের সাথে বিশ্লেষণের জন্য, পিছিয়ে পড়া।
- একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ স্টপ লস সেট করুন।
- IOS এবং SMI সূচকগুলির জন্য চক্রীয় প্যারামিটারগুলি বাড়ানো এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির আরও কয়েকটি দিক রয়েছে যা উন্নত করা যেতে পারেঃ
- IO সূচকগুলির জন্য, আরও বিভিন্ন পিরিয়ড সমন্বয় চেষ্টা করে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করা যেতে পারে।
- এসএমআই সূচকগুলির জন্য, বিভিন্ন মসৃণকরণের পদ্ধতিগুলি গবেষণা করা যেতে পারে, যেমন ওয়েল্ডের মসৃণকরণের পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বিবেচনা করা, যা সূচকের পিছনে থাকা আরও কমিয়ে দেয়।
- ট্রেডিং সিগন্যালের ঘনত্বকে সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য, বিভিন্ন প্যারামিটার এবং থ্রেশহোল্ডগুলি সেট করা যেতে পারে, যা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
- এই কৌশলটি অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, যেমন ট্রেন্ডিং কৌশল, গড় রিটার্ন কৌশল ইত্যাদি, কৌশল সিস্টেম তৈরি করতে এবং সামগ্রিক আয় বাড়াতে।
উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, প্রথমত, ভারসাম্যপূর্ণ গতিশীলতা সূচক কৌশলটির কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি সমতুল্য গতিশীলতা সূচক কৌশল একটি কার্যকর প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি সমতুল্য গতিশীলতা সূচক এবং এলোমেলো গতিশীলতা সূচক দুটি ক্লাসিক সূচককে দক্ষতার সাথে একত্রিত করে, একে অপরের পরিপূরক করে, বাজারের ওভারবয় ওভারসেল পরিস্থিতি এবং প্রবণতা টার্নওভার পয়েন্টগুলিকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য ভিত্তি সরবরাহ করে। কৌশলটি লজিক পরিষ্কার, ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য এবং শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। অবশ্যই, যে কোনও কৌশলটির সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকি রয়েছে, যা বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির প্রয়োজন, এবং বিশ্লেষণের অন্যান্য উপায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলির সাথে মিলিত হয়। সামগ্রিকভাবে, প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি গতিশীলতা সূচক কৌশলগতভাবে পরিমাপ করার জন্য একটি নতুন চিন্তাভাবনা এবং পদ্ধতি সরবরাহ করে, যা আরও অনুসন্ধান এবং গবেষণা করার যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © manoharbauskar
//@version=5
strategy(title='Ichimoku Oscillator with SMI', shorttitle='IOSMI', overlay = false)
io = ta.ema(hl2, 9) / 2 + ta.ema(hl2, 26) / 2 + ta.sma(close, 14) - ta.ema(hl2, 52) - ta.sma(open, 14)
plot(io, color=ta.change(io) <= 0 ? #872323 : #007F0E, style=plot.style_columns)
a = input(21, 'Percent K Length')
b = input(9, 'Percent D Length')
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh + ll) / 2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff, b), b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff, b), b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? avgrel / (avgdiff / 2) * 100 : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI, b)
//All PLOTS
plot(SMI, color = color.blue , title='Stochastic Momentum Index', linewidth = 2)
plot(SMIsignal, color=color.new(#FF5252, 0), title='SMI Signal Line', linewidth = 2)
plot(60, color=color.new(#00E676, 0), title='Over Bought')
plot(-60, color=color.new(#FF9800, 0), title='Over Sold')
plot(0, color=color.new(#E040FB, 0), title='Zero Line')
longCondition = SMI > SMIsignal and io > 0
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = SMI < SMIsignal and io < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)