বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং RSI কম্বিনেশন স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
বুলিং ব্যান্ড এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (RSI) সংমিশ্রণ কৌশল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল যা দুটি জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ বুলিং ব্যান্ড এবং আরএসআই, যা বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থান সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি বুলিং ব্যান্ডের বিপরীতে দামের বিপরীতে এবং আরএসআই সূচকের ওভার-বই ওভার-বিক্রয় সংকেত ব্যবহার করে ব্যবসায়ের সুযোগ নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বুলিং ব্যান্ড এবং RSI দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করেঃ
ব্রিন বন্ড তিনটি লাইনের সমন্বয়ে গঠিতঃ মধ্যম ট্র্যাক ((চলমান গড়), উপরের ট্র্যাক ((মধ্যম ট্র্যাক প্লাস স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্ড) এবং নিচের ট্র্যাক ((মধ্যম ট্র্যাক বিয়োগ স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্ড) । যখন দাম ব্রিন বন্ডের উপরে বা নিচে চলে যায় তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
আরএসআই মূল্য পরিবর্তনের গতি এবং মাত্রা পরিমাপ করে এবং এটি একটি সময়ের মধ্যে দাম বাড়ার দিন এবং হ্রাসের দিনগুলির অনুপাতের তুলনা করে গণনা করা হয়। আরএসআইটি ঝর্ণা বন্ড দ্বারা উত্পন্ন লেনদেনের সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ঃ আরএসআই কেবলমাত্র ওভারসোলের নীচে থাকে এবং যখন আরএসআই ওভারসোলের উপরে থাকে তখন খালি থাকে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল নিম্নরূপঃ
- অতিরিক্ত সংকেতঃ যখন দাম নীচে ব্রেকডাউন করে এবং RSI ওভারসোল্ডের নীচে থাকে, তখন অতিরিক্ত পজিশন খুলুন।
- খালি করার সংকেতঃ যখন দাম বুলিং বন্ডের উপরে উঠে যায় এবং RSI ওভার-বই স্তরের উপরে থাকে তখন খালি করুন।
- সমতল অবস্থান: যখন দাম বিপরীত দিকের বুর্জিনের বিপরীতে প্রবেশ করে তখন সমতল অবস্থান।
কৌশলগত সুবিধা
- দুইটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এবং স্বীকৃত প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, কৌশলগত যুক্তিটি সহজ এবং সুস্পষ্ট।
- আরএসআই ফিল্টারিং এর মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণগত মান উন্নত করা হয়েছে এবং বিভ্রান্তিকর সিগন্যাল কমানো হয়েছে।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং শৈলীর উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যার কিছু নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এই কৌশলটিও নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতিতে খারাপ পারফরম্যান্স করতে পারে, যেমন প্রবণতা অস্পষ্ট বা খুব কম ওঠানামা।
- কৌশলগত প্যারামিটার নির্বাচন কৌশলগত কর্মক্ষমতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, এবং ভুল প্যারামিটারগুলি বিপুল পরিমাণে ভুল ট্রেডিং সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
- এই কৌশলটি বাজারের মৌলিক বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে না এবং পুরোপুরি দামের আচরণের উপর নির্ভর করে, যা কিছু ইভেন্ট-চালিত বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ, প্রবণতা সূচক ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে, আরও ফিল্টারিং ট্রেডিং সংকেত, সংকেতের গুণমান উন্নত করুন।
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ মেশিনের প্রবর্তন, একক লেনদেনের ঝুঁকি এবং মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, কৌশলটির ঝুঁকি-লাভের বৈশিষ্ট্য উন্নত করা।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ব্রিনের ব্যান্ডের চক্র, বিচ্যুতি গুণক, আরএসআইয়ের চক্র, ওভারবই ওভারসেল থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি, এবং বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার প্যাকেজটি সন্ধান করুন।
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার (যেমন ট্রেন্ড বাজার, অস্থির বাজার ইত্যাদি) কার্যকারিতা বিবেচনা করুন এবং বিভিন্ন বাজারের জন্য বিভিন্ন কৌশলগত পরামিতি বা নিয়ম গ্রহণ করুন।
সারসংক্ষেপ
বুলিন-ব্যান্ড আরএসআই-এর সাথে সংযুক্ত কৌশলটি একটি সহজ ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত ট্রেডিং কৌশল যা বুলিন-ব্যান্ড এবং আরএসআই-এর দুটি ক্লাসিক সূচককে একত্রিত করে তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, এবং বুলিন-ব্যান্ডের সংকেতগুলিকে আরএসআই-এর সাথে ব্যবহার করে ফিল্টার করা হয়, যা সংকেতের গুণমানকে উন্নত করে। তবে, এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন বাজারের পরিবেশের জন্য পর্যাপ্ত উপযুক্ততা নেই, মৌলিক বিষয়গুলির বিবেচনা করার অভাব রয়েছে ইত্যাদি। অতএব, বাস্তব প্রয়োগে, বাজারের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং শৈলীর উপর নির্ভর করে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা এবং উন্নত করা প্রয়োজন, যেমন অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করা, প্যারামিটারগুলি নির্বাচন করা ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে, বুলিন-আরএসআই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি
/*backtest
start: 2023-03-15 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands & RSI Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands Parameters
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, minval=1)
rsi_oversold = input.int(30, minval=1, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, minval=1, maxval=100)
// Strategy Entry
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
rsi = ta.rsi(source, rsi_length)
if (ta.crossover(source, lower) and rsi < rsi_oversold)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper) and rsi > rsi_overbought)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")