1. বর্গক্ষেত্র
  2. 9EMA ডায়নামিক পজিশন সাইজিং কৌশল দুই 5 মিনিটের কাছাকাছি ব্রেকআউট সঙ্গে

9EMA ডায়নামিক পজিশন সাইজিং কৌশল দুই 5 মিনিটের কাছাকাছি ব্রেকআউট সঙ্গে

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-১৯ ১৫ঃ৩৩ঃ৫৬
ট্যাগঃ

img

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে 9 পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (9EMA) ব্যবহার করে। ট্রেডিং দিনের প্রথম 10 মিনিটের মধ্যে, যদি দুটি পরপর 5 মিনিটের মোমবাতি থাকে যার বন্ধের দাম সর্বোচ্চের খুব কাছাকাছি (উচ্চের 99% এর চেয়ে বেশি বা সমান) এবং 9EMA এর উপরে থাকে তবে এটি একটি শক্তিশালী ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। এই মুহুর্তে, বর্তমান বন্ধের দামের ভিত্তিতে অবস্থানের আকার গণনা করা হয় এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়। অবস্থানটি 9EMA এর নীচে বন্ধের সাথে প্রথম 5 মিনিটের মোমবাতি পর্যন্ত রাখা হয়, এই মুহুর্তে অবস্থানটি বন্ধ হয়।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশল নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. ট্রেডিংয়ের প্রথম পর্যায়ে, যদি বাজারটি একটি শক্তিশালী ব্রেকআউট প্রবণতা দেখায়, এটি সাধারণত নির্দেশ করে যে আপগ্রেড প্রবণতা অব্যাহত থাকবে।
  2. ৯ ইএমএ প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল সূচক এবং ৯ ইএমএ এর উপরে দামগুলি প্রায়শই উত্থানমুখী আধিপত্যের ইঙ্গিত দেয়।
  3. দুইটি পরপর মোমবাতি, যার বন্ধের মূল্য উচ্চতার খুব কাছাকাছি, তা শক্তিশালী উত্থানমুখী গতি এবং উচ্চ ক্রয় উৎসাহের ইঙ্গিত দেয়।
  4. একটি শক্তিশালী প্রবণতা আবির্ভূত হওয়ার পরে, পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট আর্থিক পরিমাণ ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারে।
  5. যখন মূল্য 9EMA এর নিচে পড়ে, এটি প্রায়ই প্রবণতার বিপরীতের ইঙ্গিত দেয়। এই সময়ে অবস্থান বন্ধ করা লাভকে সর্বাধিক পরিমাণে রক্ষা করতে পারে।

এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং দিনের উদ্বোধনী সময়ের মধ্যে শক্তিশালী ব্রেকআউট মুভগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে এবং গতিশীল অবস্থান আকারের সাথে অংশগ্রহণ করে, কম ঝুঁকিতে উচ্চ রিটার্ন অর্জনের চেষ্টা করে। একই সাথে, কৌশলটি কঠোর স্টপ-লস শর্তও ব্যবহার করে, ট্রেন্ডটি বিপরীত হওয়ার পরে অবিলম্বে অবস্থানগুলি বন্ধ করে ড্রাউনডাউনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ট্রেডিং খোলার প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়, কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং শক্তিশালী অপারেবিলিটি সহ বাজারের প্রাথমিক গতিবিধিগুলি ক্যাপচার করে।
  2. প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য পরপর দুটি মোমবাতি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
  3. পজিশনের আকার গতিশীলভাবে ব্রেকআউট পয়েন্টের দামের স্তরের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি সহ বিভিন্ন বাজারের সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মানিয়ে নেওয়া হয়।
  4. স্টপ-লস শর্তাবলী স্পষ্ট এবং কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়, কার্যকরভাবে একটি একক বাণিজ্যের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
  5. কৌশল যুক্তি সহজ এবং বুঝতে এবং কার্যকর করা সহজ, বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. যদিও প্রারম্ভিক সময়কালে প্রবণতার সুযোগগুলি প্রায়শই উপস্থিত হয়, তবে মাঝে মাঝে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা এবং বিপরীতমুখী হতে পারে, যা মিথ্যা ব্রেকআউটের একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।
  2. কৌশলটি একটি অবস্থানে প্রবেশ করে যখন পরপর দুটি মোমবাতি শর্ত পূরণ করে। যদি প্রবেশের পরে বাজারটি দ্রুত বিপরীত হয় তবে এখনও কিছু ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
  3. যদিও স্থির আর্থিক পরিমাণের পজিশনের আকার নির্ধারণের পদ্ধতিটি সহজ, তবে বাজারে নাটকীয়ভাবে ওঠানামা হলে কৌশলটির রিটার্ন অস্থিরতাও তুলনামূলকভাবে বড় হতে পারে।
  4. এই কৌশলটি শুধুমাত্র একতরফা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে পারে এবং ব্যাপ্তি বা নিম্নমুখী প্রবণতা বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়।

উপরের ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত দিকগুলিকে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

  1. প্রবণতা নির্ধারণের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে পূর্ববর্তী দিনের উদ্বোধনী মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. একটি একক ট্রেডের ঝুঁকি ঝুঁকি আরও হ্রাস করার জন্য স্টপ-লস শর্তগুলি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ বা শর্তাধীন স্টপ যুক্ত করা।
  3. সামগ্রিক রিটার্ন বাড়ানোর জন্য ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা পর্যায়ে পজিশন যোগ করার জন্য একটি পিরামিড পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
  4. এই কৌশলকে অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করার চেষ্টা করুন যা বাজারের অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ব্যাপ্তি বা নিম্নমুখী প্রবণতার জন্য উপযুক্ত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. একাধিক সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা সংকেত নিশ্চিত করার জন্য আরও কার্যকর প্রবণতা নির্ধারণের সূচক যেমন এমএসিডি, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদি প্রবর্তন করা, প্রবেশ সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা এবং মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করা।
  2. প্রবেশের সময় উইন্ডোটি অনুকূল করুন। সময় উইন্ডোটি 10 মিনিট থেকে 5 মিনিটে সংক্ষিপ্ত করার কথা বিবেচনা করুন বা এটি 15 মিনিটে বাড়িয়ে তুলুন। ব্যাকটেস্টিং তুলনাগুলির মাধ্যমে, সর্বোত্তম প্রবেশের সময়টি সন্ধান করুন। এটি প্রাথমিক ওঠানামাগুলির প্রভাবকে হ্রাস করার সময় প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
  3. পজিশনের আকারের ক্ষেত্রে, একটি অস্থিরতা ফ্যাক্টর প্রবর্তন বিবেচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি এন্ট্রি জন্য তহবিলের শতাংশকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন। অস্থিরতা উচ্চ হলে পজিশনের আকার হ্রাস করুন এবং অস্থিরতা কম হলে পজিশনের আকার বাড়ান, যা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের ছন্দগুলিতে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে দেয়।
  4. স্টপ-লস শর্তগুলি অনুকূল করুন। মূল 9EMA স্টপ-লস লজিক বজায় রেখে, একটি ট্রেলিং স্টপ কৌশল যুক্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ, দামটি একটি নির্দিষ্ট শতাংশে অনুকূল দিকে চলে যাওয়ার পরে, স্টপ-লস স্তরটি ব্যয় মূল্য বা প্রবেশ মূল্যের কাছাকাছি সরিয়ে ফেলুন, যার ফলে ড্রডাউনগুলি হ্রাস পায় এবং আংশিক মুনাফা লক করে।
  5. ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদির মতো কিছু ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন। যখন একটি এন্ট্রি সিগন্যাল প্রদর্শিত হয়, তখন এই সূচকগুলি একই সাথে প্রবণতার বৈধতা আরও নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল কিনা তা নির্ধারণ করুন। এটি কৌশলটিকে কিছু ফাঁদ এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে সহায়তা করতে পারে।

উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, কৌশলটি প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে, কৌশল রিটার্নের স্থিতিশীলতা এবং টেকসইতা উন্নত করার প্রত্যাশা করা হয়। অবশ্যই, কোনও অপ্টিমাইজেশানকে কঠোর ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে বৈধকরণ করা এবং প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মূল হিসাবে 9 ইএমএ ব্যবহার করে এবং ট্রেডিং দিনের প্রথম 10 মিনিটের মধ্যে দুটি পরপর 5 মিনিটের মোমবাতি রেখে 9 ইএমএর উপরে বন্ধের দামগুলি শক্তিশালীভাবে ভাঙ্গার মাধ্যমে শক্তিশালী উত্থানমুখী প্রবণতা ধারণ করে। এটি গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য একটি নির্দিষ্ট আর্থিক পরিমাণ ব্যবহার করে বাণিজ্য করে। কৌশল যুক্তিটি সহজ এবং সরল, বুঝতে এবং সম্পাদন করা সহজ এবং বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। একই সাথে, কৌশলটিতে কিছু সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকি রয়েছে, যেমন ব্যাপ্তি বাজার এবং নিম্নমুখী প্রবণতা বাজারের সাথে অপর্যাপ্ত অভিযোজনযোগ্যতা, পাশাপাশি অবস্থান খোলার পরে দ্রুত বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি। এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য, প্রবণতা নির্ধারণ, আকার নির্ধারণ, স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টারিং শর্ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি আরও ভালভাবে বাজার সুযোগ এবং ঝুঁকিগুলি ক্যাপচার করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এই কৌশলটির আরও চিন্তাভাবনা এবং অনুশীলনের মূল্য রয়েছে, প্লা

/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Two 5min Closes Above 9EMA Strategy with Dynamic Position Size", overlay=true)

// Define the fixed amount for position sizing
fixedAmount = 1000

// Calculate the 9-period EMA
ema9 = ta.ema(close, 9)

// Define time constraints (9:30 AM to 9:40 AM EST, adjust for your timezone)
sessionStart = 0930
sessionEnd = 0940
timeCondition = (hour * 100 + minute) >= sessionStart and (hour * 100 + minute) < sessionEnd

// Detect two consecutive 5-min bars where close is near 0.99 times the high and above 9 EMA
closeNearHighAndAboveEMA = close >= high * 0.99 and close > ema9
twoConsecutiveBars = closeNearHighAndAboveEMA and closeNearHighAndAboveEMA[1]

// Entry condition: Within the first 10 minutes of the day and two consecutive bars match criteria
entryCondition = twoConsecutiveBars

// Exit condition: First 5-min close below 9 EMA after entry
exitCondition = close < ema9

// Plot EMA for visualization
plot(ema9, color=color.blue, linewidth=2, title="9 EMA")

// Calculate position size
positionSize = fixedAmount / close

// Strategy execution
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)

if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত