EMA 200 ক্রস ভলিউম প্রাইস ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
জুরিখ ৫০-১০০ ইএমএ ২০০ ক্রস পরিমাণের ট্রেন্ডিং কৌশল হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা জুরিখের চলমান গড় এবং সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) এর ক্রসগুলির উপর ভিত্তি করে, লেনদেন এবং মূল্যের প্রবণতা নিশ্চিতকরণের সমন্বয় করে। এই কৌশলটি জুরিখের চলমান গড় (চক্রটি ৫০) এবং ইএমএ (চক্রটি ২০০) এর ক্রস ব্যবহার করে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, যখন লেনদেনের শর্ত এবং প্রবণতার দিকনির্দেশকে বিবেচনা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ধরার জন্য দুটি ভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করা।
যখন দাম জুরিক এবং ইএমএ মুভিং এভারেজকে অতিক্রম করে এবং বর্তমান লাইন বন্ধের দাম ইএমএর চেয়ে বেশি হয়, তখন উচ্চ লেনদেনের পরিমাণ এবং উত্থানের প্রবণতার নিশ্চিতকরণের সাথে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
যখন দাম নীচে Jurik এবং EMA এর চলমান গড়কে অতিক্রম করে এবং বর্তমান লাইন বন্ধের দাম EMA এর নিচে থাকে, তখন উচ্চ লেনদেনের পরিমাণ এবং নিম্নমুখী প্রবণতার নিশ্চিতকরণের সাথে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
এই কৌশলটি Jurik Moving Average ব্যবহার করে, যাতে দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। একই সাথে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে EMA ব্যবহার করা হয়। সংমিশ্রণ ওভারহেড বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা নিশ্চিতকরণের সংমিশ্রণ দ্বারা, কৌশলটি প্রবণতা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভাব্য প্রবেশের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করে।
কৌশলগত সুবিধা
প্রবণতা ট্র্যাকিং: বিভিন্ন চক্রের চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে এবং ব্যবসায়ীদের বাজারের প্রবণতাগুলি মেনে চলতে সহায়তা করে।
লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণঃ এই কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণকে একটি নিশ্চিতকরণ ফ্যাক্টর হিসাবে ব্যবহার করে যাচাই করে যে দামের ব্রেকআউটের কার্যকারিতা রয়েছে। উচ্চ লেনদেনের পরিমাণ বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ এবং প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এই কৌশলটি স্থির ঝুঁকি ফ্যাক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি বহনযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার নির্ধারণ করে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ এই কৌশলটি চার্টগুলিতে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত আঁকতে এবং সম্ভাব্য প্রবেশের পয়েন্টগুলিকে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করে যাতে ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
মিথ্যা ব্রেকআউটঃ কিছু ক্ষেত্রে, দামের একটি সংক্ষিপ্ত ব্রেকআউট হতে পারে, কিন্তু তারপরে দ্রুত বিপরীত হয়, যার ফলে ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
বাজার শব্দঃ স্বল্পমেয়াদী বাজারের অস্থিরতা ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত হতে পারে, ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি এবং ভুল সংকেত ঝুঁকি।
প্রবণতা বিপরীতমুখী: এই কৌশলটি প্রবণতা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রেড করে, তবে প্রবণতাটি হঠাৎ বিপরীতমুখী হলে ক্ষতি হতে পারে।
এই ঝুঁকির মোকাবেলায়, ব্যবসায়ীরা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা ফিল্টারিং শর্তগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে, যেমন প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ সময়কালের চলমান গড় ব্যবহার করা বা ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ জুরিকের চলমান গড় এবং EMA-র চক্রের উপর অপ্টিমাইজেশান পরীক্ষা করা হয় যাতে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের প্যারামিটার সমন্বয় পাওয়া যায়।
মাল্টি টাইম সাইকেল কনফার্মেশনঃ কিছু ভুয়া ব্রেকআউট এবং স্বল্পমেয়াদী গোলমাল ফিল্টার করার জন্য একাধিক টাইম সাইকেলে সিগন্যাল কনফার্মেশন বিবেচনা করুন।
গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ বাজারের অস্থিরতা বা অন্যান্য ঝুঁকি সূচক অনুযায়ী ঝুঁকি ফ্যাক্টর এবং পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয় করুনঃ এই কৌশলটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংবেদন সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুন যাতে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।
উপরের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মোকাবিলা করার জন্য কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে।
কৌশলগত সারসংক্ষেপ
Jurik 50-100 EMA 200 ক্রস-ভলিউম ট্রেন্ডিং কৌশল হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড়ের ক্রস-ভলিউম এবং ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি Jurik এর চলমান গড়ের মূল্য পরিবর্তনের সংবেদনশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরার ইএমএর ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং প্রবণতা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভাব্য প্রবেশের সুযোগগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করে। ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ এবং প্রবণতা দিকের যাচাইয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।
কৌশলটির সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও, ভুয়া ব্রেক, বাজার শব্দ এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার মতো ঝুঁকিও রয়েছে। এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য এবং কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর জন্য, ব্যবসায়ীরা কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন, যেমন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, বহু-সময়-চক্র নিশ্চিতকরণ, গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সূচকগুলির সমন্বয়।
সামগ্রিকভাবে, Jurik 50-100 EMA 200 ক্রস-ভলিউম ট্রেন্ডিং কৌশলটি একটি ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে যা চলমান গড় এবং লেনদেনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে গতিশীল বাজার পরিবেশে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরার চেষ্টা করে। ব্যবসায়ীরা তাদের ঝুঁকি পছন্দ এবং ট্রেডিং স্টাইলের উপর ভিত্তি করে এই কৌশলটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে এবং আরও ভাল ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য অপ্টিমাইজ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Jurik 50-100 EMA 200 Crossover with Volume and Trend", shorttitle="Jurik50-100_EMA200_Vol_Trend", overlay=true)
// Impostazione dei periodi per le medie mobili
jurik_periodo = input.int(50, title="Periodo Jurik", minval=1)
ema_periodo = input.int(200, title="Periodo EMA", minval=1)
vol_threshold = input.float(10000, title="Volume Threshold", minval=0)
risk_factor = input.float(3, title="Risk Factor", minval=0)
// Calcola la media mobile Jurik con fase 100
calcola_media_mobile_jurik(source, length) =>
alpha = 0.5 // Valore fittizio per alpha
sum1 = 0.0
sum2 = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum1 := sum1 + (1 - alpha) * math.pow(alpha, i) * source[i]
sum2 := sum2 + (1 - alpha) * math.pow(alpha, i)
sum1 / sum2
// Calcola la media mobile esponenziale (EMA)
ema = ta.ema(close, ema_periodo)
// Calcola la media mobile Jurik
jurik = calcola_media_mobile_jurik(close, jurik_periodo)
// Calcola il volume
volume_cond = volume > vol_threshold
// Condizione di uptrend e downtrend
uptrend = ta.crossover(close, ema) and volume_cond
downtrend = ta.crossunder(close, ema) and volume_cond
// Segnali di ingresso
long_condition = uptrend and ta.crossover(jurik, ema) and close > ema and jurik < close
short_condition = downtrend and ta.crossunder(jurik, ema) and close < ema and jurik > close
// Calcola la dimensione della posizione considerando il fattore di rischio
risk_position_size = 1
// Genera segnali di trading con dimensione della posizione basata sul rischio
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long_condition, qty=risk_position_size)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short_condition, qty=risk_position_size)
// Etichetta dei segnali di ingresso
plotshape(series=long_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)