দ্বিগুণ চলমান গড় ক্রসওভার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-১৯ ১৭ঃ১৬ঃ২১
ট্যাগঃ

কৌশল নাম

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি চলমান গড়ের (এমএ) ক্রসওভার সংকেতের ভিত্তিতে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি দামের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার চেষ্টা করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে মুনাফা অর্জন করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে। একটি হ'ল স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়, যা দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে; অন্যটি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়, যা দামের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করে, এটি প্রায়শই প্রবণতার পরিবর্তন বোঝায়।

বিশেষত, যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে দামটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করতে পারে এবং কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করবে। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে দামটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করতে পারে, এবং কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে। এই প্রবণতা অনুসরণকারী পদ্ধতি বিনিয়োগকারীদের বাজারের প্রবণতার সাথে সারিবদ্ধ করতে এবং দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস থেকে লাভ করতে সহায়তা করতে পারে।

কৌশলটির কোড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত প্রধান ধাপগুলি ব্যবহার করা হয়ঃ

ব্যবহার করুনinputব্যবহারকারীদের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ-র সময়কালের পরামিতিগুলি সেট করার ফাংশন, যা ব্যবহারকারীদের কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়।
ব্যবহার করুনta.smaস্বল্পমেয়াদী এমএ গণনা করার জন্য ফাংশন।
স্বল্পমেয়াদী ম্যাকের সাথে ক্লোজিং মূল্যের তুলনা করে দামটি স্বল্পমেয়াদী ম্যাকের উপরে বা নীচে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হবে কিনা তা নির্ধারণ করুন, যাচাই করে দেখুন যে দুইটি ধারাবাহিক বারের মধ্যে বন্ধের মূল্য এবং স্বল্পমেয়াদী এমএ এর মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তন হয় কিনা।
ব্যবহার করুনstrategy.entryক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উপর ভিত্তি করে ট্রেড করতে ফাংশন।
ব্যবহার করুনplotshapeচার্টে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত চিহ্নিত করার ফাংশন।
ব্যবহার করুনplotচার্টে স্বল্পমেয়াদী এমএ কার্ভ আঁকা।

এই ধাপগুলির জৈবিক সমন্বয়ের মাধ্যমে, কৌশলটি গতিশীল গড় ক্রসওভারের পরিবর্তনের ভিত্তিতে অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা বাজারের প্রবণতা থেকে ক্রমাগত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

কৌশলগত সুবিধা

সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়ঃ কৌশলটি কেবলমাত্র চলমান গড়গুলিকে একটি প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, একটি সহজ এবং পরিষ্কার নীতির সাথে যা সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ দুটি চলমান গড়ের সময়কালের পরামিতিগুলি নমনীয়ভাবে সেট করে এটি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং বিনিয়োগের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
প্রবণতা অনুসরণ করাঃ কৌশলটি চলমান গড় ক্রসওভারের ভিত্তিতে প্রবণতা মূল্যায়ন করে, যা কার্যকরভাবে দামের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং ট্রেডিংয়ের জন্য বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।
অপ্টিমাইজ করা সহজঃ চলমান গড়ের সময়কালের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করে কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করা যেতে পারে।
বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন আর্থিক বাজার এবং ট্রেডিং যন্ত্র যেমন স্টক, ফিউচার, ফরেক্স ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির পারফরম্যান্স চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলির তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি পারফরম্যান্সের অবনতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ব্যাপ্তি সংবেদনশীলতাঃ যখন দাম একটি বড় ব্যাপ্তি সঙ্গে fluctuates, ঘন ক্রসওভার সংকেত অত্যধিক ট্রেডিং এবং খরচ বৃদ্ধি হতে পারে।
অস্থির বাজারঃ একটি অস্থির বাজার, দাম প্রায়শই চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে পরিবর্তিত হয়, যা আরও মিথ্যা ইতিবাচক সংকেত তৈরি করতে পারে।
বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি বিলম্বের সূচক এবং যখন ক্রসওভার সংকেত তৈরি হয়, তখন দামগুলি ইতিমধ্যে কিছুটা বিলম্বের সাথে কিছু সময়ের জন্য চলতে পারে।
একক সূচকঃ কৌশলটি কেবলমাত্র একক সূচক হিসাবে চলমান গড়ের উপর নির্ভর করে, যা বাজারের একটি বিস্তৃত বিবেচনার অভাব থাকতে পারে এবং নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হতে পারে।

এই ঝুঁকি মোকাবেলায়, কৌশল উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে চলমান গড় সময়ের সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি সন্ধান করুন।
কৌশলটির বিবেচনা মাত্রা সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংকেত যেমন ভলিউম, গতি ইত্যাদি প্রবর্তন করুন।
একক ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত লাভ এবং স্টপ-লস নিয়ম নির্ধারণ করুন।
মিথ্যা ইতিবাচকতা হ্রাস করার জন্য ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করুন, যেমন ট্রেন্ড পরিবর্তনগুলি নিশ্চিত করতে একাধিক ধারাবাহিক মোমবাতি প্রয়োজন।
বাজারের গতিশীল পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলটি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং সামঞ্জস্য করা।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটির দৃঢ়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করার জন্য সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণ অনুসন্ধান করে চলমান গড়ের সময়কালের পরামিতিগুলি অনুকূল করতে ওয়াক-ফরোয়ার্ড বিশ্লেষণ এবং গ্রিড অনুসন্ধানের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং বিনিয়োগের শৈলী অনুযায়ী অনুকূলিত সময়কালের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির পরে, সিগন্যালগুলির গুণমান উন্নত করতে কিছু ফিল্টারিং নিয়ম ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন স্বল্পমেয়াদী এমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের প্রয়োজন, মূল্য এমএ অতিক্রম করার পরে একটি নির্দিষ্ট ফলো-আপ প্রয়োজন, একাধিক সময় ফ্রেম থেকে সিগন্যালগুলির সিঙ্ক্রোনাইজেশন নিশ্চিত করার প্রয়োজন ইত্যাদি, মিথ্যা ইতিবাচক সংকেত হ্রাস করতে।
লাভ এবং স্টপ-লসঃ একদিকে একক ব্যবসায়ের ডাউনসাইড ঝুঁকি রোধ করতে এবং অন্যদিকে লাভের সময়মতো লক করার জন্য প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য যুক্তিসঙ্গত লাভ এবং স্টপ-লস নিয়ম সেট করা যেতে পারে। লাভ এবং স্টপ-লসের অবস্থানটি দামের অস্থিরতা, সমর্থন এবং প্রতিরোধের মতো কারণগুলির উপর নির্ভর করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ প্রতিটি ট্রেডের জন্য পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি সহনশীলতার মতো কারণ অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যখন প্রবণতা শক্তিশালী হয় তখন পজিশন বাড়ানো এবং প্রবণতা দুর্বল হলে পজিশন হ্রাস করা যায়, যাতে বাজারে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়া যায়।
একাধিক সূচক সংমিশ্রণঃ একাধিক মাত্রা থেকে প্রবণতা বিচার এবং নিশ্চিত করতে এবং কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংকেতগুলি চলমান গড়ের সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, যেমন এমএসিডি, আরএসআই, এটিআর ইত্যাদি। বিভিন্ন সূচকের মধ্যে ওজনগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থায় তাদের স্থিতিশীলতার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা যেতে পারে।

এই অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির উদ্দেশ্য হ'ল কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা, দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করা এবং বাজারের পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জগুলির সাথে আরও ভালভাবে মোকাবিলা করা। অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটি ব্যবহারিক প্রয়োগে আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং অত্যন্ত অভিযোজিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি বাজারে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভার পরিবর্তনের মাধ্যমে মূল্য প্রবণতা বিচার করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি এর সহজ এবং পরিষ্কার নীতিতে, সহজ বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজেশনে এবং বিভিন্ন আর্থিক বাজারে প্রয়োগযোগ্যতার মধ্যে রয়েছে। তবে এটি প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, দরিদ্র পারফরম্যান্স এবং সিগন্যাল বিলম্বের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

কৌশল উন্নত করার জন্য, আমরা পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, সংকেত ফিল্টারিং, অবস্থান ব্যবস্থাপনা, এবং কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তা উন্নত করার জন্য মাল্টি-দর্শক সংমিশ্রণের মতো দিক থেকে শুরু করতে পারি। বাজারের গতিশীল পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলটি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং সামঞ্জস্য করাও প্রয়োজনীয়।

সামগ্রিকভাবে, দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি প্রাথমিক কাঠামো সরবরাহ করে, তবে ব্যবহারিক প্রয়োগে, এটি আরও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং বিনিয়োগের প্রয়োজন অনুসারে এখনও অনুকূলিতকরণ এবং উন্নতি করতে হবে। পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য, এই কৌশলটি অধ্যয়ন এবং অনুকূলিতকরণ বাজারের নিদর্শনগুলি বুঝতে এবং মূল্যবান ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা জোগাতে সহায়তা করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// SMA parametrelerini ayarla
sma_short_length = input.int(15, "Kısa SMA Uzunluğu")
sma_long_length = input.int(200, "Uzun SMA Uzunluğu")

// Hareketli ortalama hesaplamalarını yap
sma_short = ta.sma(close, sma_short_length)

// Fiyatın SMA'yı yukarı veya aşağı kestiğini kontrol et
price_above_sma = close > sma_short
price_below_sma = close < sma_short

// Alım-Satım noktalarını belirle
longCondition = (close[1] < sma_short[1] and close > sma_short) and price_above_sma
shortCondition = (close[1] > sma_short[1] and close < sma_short) and price_below_sma

// Al-Sat stratejisi
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Fiyatın kısa SMA'yı yukarı kesme noktalarını göster
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Fiyatın kısa SMA'yı aşağı kesme noktalarını göster
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Hareketli ortalamaları grafiğe çiz
plot(sma_short, color=color.blue, title="Kısa SMA")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত