ডবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
কৌশল নাম
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ (এমএ) এর ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি দামের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার চেষ্টা করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে লাভ অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়ের চলমান গড়কে প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। একটি হ’ল স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়, যা দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে; অন্যটি হ’ল দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়, যা দামের মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন একটি স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএর সাথে ক্রস হয়, তখন প্রায়শই এটি বোঝায় যে প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে।
বিশেষত, যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করে, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামগুলি একটি উত্থান প্রবণতায় প্রবেশ করতে পারে, তখন কৌশলটি একটি কেনার সংকেত দেয়। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করে, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামগুলি একটি পতন প্রবণতায় প্রবেশ করতে পারে, তখন কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। এই প্রবণতা ট্র্যাকিং পদ্ধতিটি বিনিয়োগকারীদের বাজার প্রবণতা মেনে চলতে সহায়তা করতে পারে এবং দাম বাড়ানো বা হ্রাসের মুনাফা অর্জন করতে পারে।
এই কৌশলটির কোড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করা হয়েছেঃ
- পাস
inputফাংশনটি স্বল্পমেয়াদী এমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ-র সময়কালের প্যারামিটারগুলি সেট করে যাতে ব্যবহারকারী কাস্টমাইজ করতে পারেন। - ব্যবহার
ta.smaফাংশন গণনা স্বল্পমেয়াদী MA - ক্লোজিং প্রাইস এবং স্বল্পমেয়াদী এমএ এর আকারের মধ্যে সম্পর্কের তুলনা করে, দামটি এমএ এর উপরে বা নীচে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
- ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য, দুইটি পরপর বারগুলির মধ্যে বন্ধের মূল্য এবং স্বল্পমেয়াদী এমএ এর মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তন হয় কিনা তা বিচার করে।
- পাস
strategy.entryক্রয়-বিক্রয় সংকেতের উপর ভিত্তি করে লেনদেন করা। - ব্যবহার
plotshapeফাংশনটি চার্টে বিক্রয়-বিক্রয় সংকেত চিহ্নিত করে। - ব্যবহার
plotফাংশনটি অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে MA কার্ভ আঁকে।
এই ধাপগুলির একটি জৈবিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে, কৌশলটি গতিশীলভাবে মুভিং এভারেজের ক্রস-পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে পজিশনের অবস্থানগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং বাজারের প্রবণতা থেকে ক্রমাগত লাভ অর্জনের চেষ্টা করে।
কৌশলগত সুবিধা
- সরল এবং সহজেই বোঝা যায়: এই কৌশলটি কেবলমাত্র একটি প্রযুক্তিগত সূচক, একটি চলমান গড় ব্যবহার করে এবং এর নীতিগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- নমনীয়তাঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং বিনিয়োগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুটি চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সেট করে।
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ কৌশলটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণ করে, যা কার্যকরভাবে দামের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং বাজারের প্রবণতা অনুসারে বাণিজ্য করতে পারে।
- সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়: কৌশলটির মজবুততা এবং লাভের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য চলমান গড়ের চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্যতা: এই কৌশলটি বিভিন্ন আর্থিক বাজার এবং লেনদেনের ধরন যেমন স্টক, ফিউচার, ফরেক্স ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির প্রভাবগুলি চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলির প্রতি সংবেদনশীল, প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।
- ভলিউম সংবেদনশীলতাঃ যখন দামের প্রবণতা বেশি থাকে, তখন ঘন ঘন ক্রস সিগন্যালগুলি অতিরিক্ত লেনদেনের কারণ হতে পারে, যা ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- অস্থির বাজারঃ অস্থির বাজারগুলিতে, দামগুলি ঘন ঘন চলমান গড়ের নীচে ওঠানামা করে, যা আরও বেশি মিথ্যা ইতিবাচক সংকেত তৈরি করতে পারে।
- পিছিয়ে পড়াঃ মুভিং এভারেজ হল পিছিয়ে পড়া সূচক, ক্রস সিগন্যালের সময়, দামটি কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে।
- একক সূচকঃ এই কৌশলটি কেবলমাত্র একটি চলমান গড়ের উপর নির্ভর করে, বাজারের সামগ্রিক বিবেচনার অভাব হতে পারে এবং নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে।
এই ঝুঁকির মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম চলমান গড়ের চক্রের সমন্বয় খুঁজে বের করে স্থিতিশীলতা বাড়ান।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংকেত, যেমন ভলিউম, গতি, ইত্যাদি, কৌশল সমৃদ্ধ করার জন্য বিবেচনার মাত্রা।
- একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ-লস রুলস সেট করুন।
- ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করা হয়, যেমন ক্রমাগত একাধিক K লাইন প্রয়োজন যা প্রবণতা পরিবর্তন নিশ্চিত করে এবং মিথ্যা ইতিবাচকতা হ্রাস করে।
- নিয়মিত পর্যালোচনা করুন এবং বাজারের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ Walk forward analysis, grid search ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে, চলমান গড়ের চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে, কৌশলগুলির দৃust়তা এবং লাভের ক্ষমতা বাড়াতে। অপ্টিমাইজড চক্রের প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য এবং বিনিয়োগের শৈলীর সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে।
- সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির পরে, কিছু ফিল্টারিং রুলস দ্বারা সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা যেতে পারে, যেমন স্বল্পমেয়াদী এমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ থেকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান বজায় রাখার প্রয়োজন, এমএ ক্রস করার পরে দামের একটি নির্দিষ্ট ফলো-থ্রো প্রয়োজন, একাধিক সময়কালের জন্য সিঙ্ক্রোনাইজড নিশ্চিতকরণ সংকেত প্রয়োজন, ইত্যাদি মিথ্যা ইতিবাচক সংকেত হ্রাস করতে।
- স্টপ লসঃ প্রতিটি লেনদেনের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস রুলস সেট করা যেতে পারে, একদিকে একক লেনদেনের ডাউনসাইড ঝুঁকি প্রতিরোধ করা যায় এবং অন্যদিকে সময়মতো মুনাফা লক করা যায়। স্টপ লস অবস্থানটি দামের ভোলটাইলিটি, সমর্থন এবং প্রতিরোধের মতো কারণগুলির গতিশীলতার উপর নির্ভর করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি বহনযোগ্যতার মতো বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে, প্রতিটি লেনদেনের পজিশন আকারের গতিশীল সমন্বয় করা যায়, প্রবণতা শক্তিশালী হলে পজিশন বাড়ানো হয় এবং প্রবণতা দুর্বল হলে পজিশন হ্রাস করা হয়, যাতে বাজারে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়া যায়।
- মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বয়ঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংকেতগুলিকে মুভিং এভারেজের সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, যেমন এমএসিডি, আরএসআই, এটিআর ইত্যাদি, একাধিক মাত্রা থেকে প্রবণতা বিচার এবং নিশ্চিতকরণ, কৌশলগুলির নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে। বিভিন্ন সূচকের মধ্যে ওজন বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে তাদের স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
এই অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির উদ্দেশ্য হ’ল কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা, স্থিতিশীলতা এবং লাভের ক্ষমতা উন্নত করা, বাজারের পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জগুলির সাথে আরও ভালভাবে মোকাবিলা করা। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে কৌশলগুলি বাস্তব প্রয়োগে আরও ভাল প্রভাব ফেলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলটি একটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল। এটি বাজারের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী সুযোগগুলি ধরার চেষ্টা করে দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের ক্রস পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল নীতিটি সহজ এবং স্পষ্ট, বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ এবং এটি একাধিক আর্থিক বাজারে প্রযোজ্য। তবে একই সাথে প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, দূর্বল বাজারের পারফরম্যান্স, সংকেত বিলম্ব ইত্যাদির ঝুঁকি রয়েছে।
কৌশল উন্নত করার জন্য, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, সংকেত ফিল্টারিং, পজিশন ম্যানেজমেন্ট, মাল্টি-মেট্রিকাল সমন্বয় ইত্যাদি থেকে শুরু করা যেতে পারে, যা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। বাজারের গতিশীল পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে নিয়মিত পর্যালোচনা এবং সমন্বয় কৌশলও প্রয়োজনীয়।
সামগ্রিকভাবে, ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশলটি একটি মৌলিক পরিমাণগত ব্যবসায়ের কাঠামো সরবরাহ করে, তবে বাস্তব প্রয়োগে আরও ভাল প্রভাব অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং বিনিয়োগের প্রয়োজন অনুসারে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা দরকার। পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য, কৌশলটি অধ্যয়ন এবং অপ্টিমাইজেশন বাজারের নিয়মগুলি বুঝতে এবং মূল্যবান বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সহায়তা করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// SMA parametrelerini ayarla
sma_short_length = input.int(15, "Kısa SMA Uzunluğu")
sma_long_length = input.int(200, "Uzun SMA Uzunluğu")
// Hareketli ortalama hesaplamalarını yap
sma_short = ta.sma(close, sma_short_length)
// Fiyatın SMA'yı yukarı veya aşağı kestiğini kontrol et
price_above_sma = close > sma_short
price_below_sma = close < sma_short
// Alım-Satım noktalarını belirle
longCondition = (close[1] < sma_short[1] and close > sma_short) and price_above_sma
shortCondition = (close[1] > sma_short[1] and close < sma_short) and price_below_sma
// Al-Sat stratejisi
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Fiyatın kısa SMA'yı yukarı kesme noktalarını göster
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
// Fiyatın kısa SMA'yı aşağı kesme noktalarını göster
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Hareketli ortalamaları grafiğe çiz
plot(sma_short, color=color.blue, title="Kısa SMA")