বলিঙ্গার ব্যান্ড + EMA ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুইলিং ব্যান্ড এবং ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ (ইএমএ) দুটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে বাজারের প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বুইলিং ব্যবহার করে দামগুলি তুলনামূলকভাবে উচ্চ বা নিম্ন স্তরে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা এবং ইএমএকে প্রবণতার ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে ব্যবহার করা এবং অবশেষে নির্দিষ্ট লজিক্যাল নিয়মের ভিত্তিতে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়া।
কৌশল নীতি
বুলিন বন্ড গণনা করুনঃ ক্লোজিং মূল্যের সরল চলমান গড় ((এসএমএ) এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে, বুলিন বন্ডের উপরের এবং নীচের রেলগুলি পাওয়া যায়। উপরের রেলটি এসএমএ যোগ করে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণিতক এবং নীচের রেলটি এসএমএ বিয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণিতক।
ইএমএ গণনা করুনঃ নির্ধারিত ইএমএ চক্রের উপর ভিত্তি করে, ক্লোজিং মূল্যের সূচকীয় চলমান গড় গণনা করুন।
এটিআর গণনা করুনঃ এটিআর চক্রের উপর ভিত্তি করে গড় প্রকৃত ওঠানামা গণনা করুন।
ক্রয় শর্তাবলীঃ যখন বন্ধের মূল্য ইএমএ এবং ব্রিনের চেয়ে বেশি হয়, তখন ক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
বিক্রয় শর্তাদিঃ বিক্রয় সংকেতটি যখন বন্ধের দামটি ব্রিন ব্যান্ডের নীচের ট্র্যাক বা ইএমএর নীচে চলে যায় তখন ট্রিগার করা হয়।
লেনদেন সম্পাদনঃ ক্রয় এবং বিক্রয় শর্তের উপর নির্ভর করে, সংশ্লিষ্ট মাল্টি-হেড বা খালি-হেড লেনদেন সম্পাদন করা।
অঙ্কনঃ প্রধান অঙ্কনে EMA এবং ব্রিনের রেখাচিত্র এবং উপ-অঙ্কনে ATR অঙ্কন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ব্রিন ব্যান্ডেজ কার্যকরভাবে দামের ওঠানামা ধরতে সাহায্য করে এবং দামগুলি তুলনামূলকভাবে উচ্চ বা নিম্ন স্তরে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
ইএমএ মূল্যের প্রবণতা নির্দেশ করতে পারে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য ডাম্পলিন বন্ড দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
এটিআর বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য একটি রেফারেন্স প্রদান করে।
এই নীতির যৌক্তিকতা স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
বিভিন্ন বাজার পরিবেশে এবং ট্রেডিং প্রজাতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ব্রিনব্যান্ড এবং ইএমএর প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতা বা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় আরো মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ট্রেডিং এবং ক্ষতি হতে পারে।
কৌশলটি প্যারামিটারগুলির জন্য সংবেদনশীল এবং বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংগুলি বিভিন্ন লেনদেনের ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
কৌশলটি লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট বিবেচনা করে না, যা প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে কৌশলটির উপার্জনকে প্রভাবিত করতে পারে।
কৌশলগতভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অভাব, যেমন স্টপ লস এবং পজিশন কন্ট্রোল ইত্যাদি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন MACD, DMI ইত্যাদি প্রবর্তন করুন যাতে প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা আরও প্রমাণিত হয় এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায়।
অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার নির্বাচন করুন, আপনি ঐতিহাসিক তথ্য পরীক্ষা করে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করতে পারেন যা সর্বোত্তম প্যারামিটার সেটিং খুঁজে বের করতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা যেমন ATR সেটিং অনুযায়ী গতিশীল স্টপ লস বা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার পরিবর্তন করা।
লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের প্রভাব বিবেচনা করে, ব্যাকপ্যাকিং এবং রিয়েল-সাইডে বিবেচনা করে, কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করে।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক বিষয়গুলির সাথে একত্রে, আরও ব্যাপক এবং শক্তিশালী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা।
সারসংক্ষেপ
ব্রিনব্যান্ড + ইএমএ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি ব্রিনব্যান্ড এবং ইএমএ দুটি প্রযুক্তিগত সূচককে সংযুক্ত করে বাজারের ট্রেন্ডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে সামঞ্জস্য করা যায়। যাইহোক, কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যেমন, বাজারের ঝড় বা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় এটি আরও বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, প্যারামিটার নির্বাচনের জন্য সংবেদনশীল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অভাব ইত্যাদি। কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করার জন্য, অন্যান্য প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক, প্যারামিটার নির্বাচন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা, লেনদেনের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্টের প্রভাব বিবেচনা করা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলির সাথে মিলিত হওয়া বিবেচনা করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, কৌশলটি ট্রেডিংয়ের জন্য একটি মৌলিক কাঠী সরবরাহ করে, তবে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands + EMA Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
bollinger_period = 50
bollinger_width = 2.0
// EMA settings
ema_period = 100
// ATR settings
atr_period = 14
atr_factor = 1.8
// Calculate Bollinger Bands
sma_source = sma(close, bollinger_period)
std_dev = stdev(close, bollinger_period)
upper_band = sma_source + bollinger_width * std_dev
lower_band = sma_source - bollinger_width * std_dev
// Calculate EMA
ema_value = ema(close, ema_period)
// Calculate ATR
atr_value = atr(atr_period)
// Buy condition
buy_condition = close > ema_value and close > upper_band
// Sell condition
sell_condition = crossunder(close, lower_band) or crossunder(close, ema_value)
// Plotting Bollinger Bands and EMA
plot(ema_value, color=color.blue, title="EMA")
plot(upper_band, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")
// Execute orders based on conditions
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot ATR on separate pane
plot(atr_value, color=color.orange, title="ATR", style=plot.style_stepline, linewidth=1, transp=0)