1. বর্গক্ষেত্র
  2. এটিআর ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল

এটিআর ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-২২ 14:48:37
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা এটিআর সূচক এবং বন্ধের দাম ব্যবহার করে প্রবণতা ব্রেকআউটগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটি গতিশীলভাবে প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য উপরের এবং নীচের প্রবণতা লাইনগুলি গণনা করে এবং যখন বন্ধের দাম প্রবণতা লাইনগুলি ভেঙে যায় তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি স্টপ-লস এবং লক্ষ্য মূল্যের স্তরগুলিও সেট করে এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপগুলিকে মঞ্জুরি দেয়।

কৌশলগত নীতি

  1. এটিআর সিগন্যাল গণনা করুনঃ atr_signal = atr (((atr_period)
  2. উপরের এবং নীচের প্রবণতা লাইন গণনা করুনঃ
    • নিম্ন প্রবণতা রেখাঃ lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
    • উপরের প্রবণতা রেখাঃ upper_trend = উচ্চ + atr_mult*atr_signal
  3. গতিশীলভাবে প্রবণতা লাইনগুলি সামঞ্জস্য করুন, যদি তারা ভেঙে যায় তবে তাদের অপরিবর্তিত রাখুন, অন্যথায় সর্বশেষ মানগুলিতে আপডেট করুন
  4. ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা চিহ্নিত করার জন্য বন্ধের মূল্যের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড লাইনগুলি রঙের কোড করুন
  5. ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুনঃ
    • লং সিগন্যালঃ বর্তমান পজিশন এবং বন্ধের মূল্যের উপরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রেখা অতিক্রম করে না
    • সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ নিম্ন প্রবণতা রেখার নিচে বর্তমান পজিশন এবং বন্ধের মূল্যের কোন ভাঙ্গন নেই
  6. স্টপ লস এবং লক্ষ্য মূল্য নির্ধারণ করুনঃ
    • স্টপ লসঃ সর্বশেষ প্রবেশ মূল্য ± ATR রেঞ্জ * ফ্যাক্টর ব্রেকআউটের সময়
    • লক্ষ্য মূল্যঃ সর্বশেষ প্রবেশ মূল্য ± স্টপ লস রেঞ্জ * রিটার্ন/রিস্ক রেসিও (rr)
  7. ট্রেলিং স্টপঃ
    • লং স্টপঃ সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড লাইন
    • শর্ট স্টপঃ নিম্নতম নিম্ন প্রবণতা লাইন

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা লাইনগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে
  2. সহজ ট্রেন্ড সনাক্তকরণের জন্য দিকনির্দেশের সাথে রঙ-কোডেড ট্রেন্ড লাইন
  3. যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লক্ষ্য মূল্য নির্ধারণের জন্য অস্থিরতা পরিমাপ হিসাবে ATR ব্যবহার করে
  4. ড্রাউনডাউনকে কমিয়ে আনার সময় মুনাফা লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ ফাংশন
  5. বিভিন্ন উপকরণ এবং সময়সীমার জন্য অত্যন্ত প্যারামিটারযুক্ত

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশলগুলি অস্থির বাজারে ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে অত্যধিক সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. এটিআর পরামিতিগুলির ভুল নির্বাচন অতিরিক্ত সংবেদনশীল বা ধীর প্রবণতা রেখা হতে পারে, যা সংকেত মানকে প্রভাবিত করে
  3. ফিক্সড রিটার্ন/রিস্ক রেসিও বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে না
  4. ট্রেলিং স্টপগুলি ক্ষতি কমাতে পারে এবং ট্রেন্ডের গতিপথগুলি মিস করতে পারে

সমাধান:

  1. ট্রেন্ড ফিল্টার বা ওসিলেটর সূচক প্রবর্তন করুন যাতে বিভিন্ন বাজারে ক্ষতি এড়ানো যায়
  2. উপকরণ এবং সময়সীমার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে পৃথকভাবে এটিআর পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন
  3. কৌশলগত ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন উন্নত করার জন্য রিওয়ার্ড / ঝুঁকি অনুপাত এবং ট্রেলিং স্টপ লজিক অপ্টিমাইজ করুন
  4. ট্রেলিং স্টপগুলি উন্নত করতে এবং আরও ট্রেন্ড মুনাফা অর্জনের জন্য ট্রেন্ড স্বীকৃতি পদ্ধতিগুলির সাথে একত্রিত করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. একাধিক সময়সীমা একত্রিত করুন, প্রবণতা সনাক্ত করতে উচ্চতর সময়সীমা এবং সংকেতগুলি ট্রিগার করার জন্য কম সময়সীমা ব্যবহার করে
  2. সিগন্যালের বৈধতা উন্নত করার জন্য ট্রেন্ড লাইন ব্রেকআউটের আগে বৈধতার জন্য ভলিউম এবং মূল্য সূচক যোগ করুন
  3. পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজ করুন এবং সুইং ট্রেডিং অন্তর্ভুক্ত করুন
  4. স্টপ-লস এবং রিওয়ার্ড/রিস্ক রেসিওর জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সম্পাদন করুন
  5. প্রবণতা চলাকালীন অকাল থামার হ্রাস করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লজিক উন্নত করুন

মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ আরও স্থিতিশীল প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য গোলমাল ফিল্টার করতে সহায়তা করে। ব্রেকআউটের আগে ভলিউম এবং দামের নিশ্চিতকরণ মিথ্যা সংকেতগুলি দূর করতে পারে। অবস্থান আকারের অপ্টিমাইজেশন মূলধন দক্ষতা উন্নত করে। স্টপ-লস এবং পুরষ্কার / ঝুঁকি পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নগুলি বাড়িয়ে তুলতে পারে। ড্রাউনডাউনগুলি নিয়ন্ত্রণ করার সময় ট্রেলিং স্টপ লজিককে পরিমার্জন করা আরও প্রবণতা মুনাফা ক্যাপচার করতে দেয়।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা লাইন অবস্থানগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে এবং প্রবণতা ব্রেকআউটগুলি ক্যাপচার করার জন্য একটি অস্থিরতা পরিমাপকারী হিসাবে এটিআর ব্যবহার করে। এটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করে, লাভগুলি লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপগুলি ব্যবহার করে। শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য। তবে, প্রবণতা ব্রেকআউট কৌশলগুলি অস্থির অবস্থার মধ্যে হুইপসা ক্ষতির জন্য সংবেদনশীল এবং আরও অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জন প্রয়োজন। একাধিক টাইমফ্রেম, ফিল্টারিং সংকেত, প্যারামিটারিং অবস্থান আকারের অপ্টিমাইজেশন, অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সংমিশ্রণ কৌশলটির কর্মক্ষমতা এবং দৃust়তা উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Claw-Pattern", overlay=true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10, currency="USD")
//Developer: Trading Strategy Guides
//Creator: Trading Strategy Guides
//Date: 3/18/2024
//Description: A trend trading system strategy 

atr_period = input(title="ATR Period", defval=120, type=input.integer)
atr_mult = input(title="ATR Multiplier", defval=2, type=input.integer)
dir = input(title="Direction (Long=1, Short=-1, Both = 0)", defval=1, type=input.integer)
factor = input(title="Stop Level Deviation (% Chan.)", defval=0.75, type=input.float)
rr = input(title="Reward to Risk Multiplier", defval=2, type=input.integer)
trail_bar_start = input(title="Trail Stop Bar Start", defval=20, type=input.integer)
col_candles = input(title="Enable Colored Candles", defval=false, type=input.bool)

atr_signal = atr(atr_period)

lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
upper_trend = high + atr_mult*atr_signal

upper_trend := upper_trend > upper_trend[1] and close < upper_trend[1] ? upper_trend[1] : upper_trend
lower_trend := lower_trend < lower_trend[1] and close > lower_trend[1] ? lower_trend[1] : lower_trend

upper_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? color.red : na
lower_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? na : color.green

trend_line = lower_trend

plot(lower_trend, color=lower_color, title="Lower Trend Color")
plot(upper_trend, color=upper_color, title="Upper Trend Color")

is_buy = strategy.position_size == 0 and crossover(close, upper_trend[1]) and upper_color[1]==color.red and (dir == 1 or dir == 0)
is_sell = strategy.position_size == 0 and crossover(close, lower_trend[1]) and lower_color[1]==color.green and (dir == -1 or dir == 0)

if is_buy
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if is_sell
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত