ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ATR সূচক এবং ক্লোজিং মূল্য ব্যবহার করে ট্রেন্ড ব্রেকআপগুলি ধরতে। এই কৌশলটি গতিশীলভাবে ট্রেন্ড লাইনের উপরে এবং নীচে গতিশীলভাবে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, যখন ক্লোজিং মূল্য ট্রেন্ড লাইনটি ভেঙে দেয় তখন একটি ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং টার্গেট প্রাইস সেট করে এবং অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ লস চলতে পারে।
কৌশল নীতি
- এটিআর সংকেত গণনা করুনঃ atr_signal = atr ((atr_period)
- নিম্নমুখী প্রবণতা গণনা করুনঃ
- নিম্ন প্রবণতা লাইনঃ lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
- upper_trend = high + atr_mult*atr_signal
- প্রবণতা লাইন পরিবর্তনশীল, যদি প্রবণতা লাইন বিরতি অপরিবর্তিত থাকে, অন্যথায় সর্বশেষ মান আপডেট করা হয়
- প্রবণতা রেখার রঙ নির্ধারণ করা হয়, যা প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা প্রবণতা রেখার তুলনায় প্রবণতা রেখার তুলনায় প্রবণতা রেখার অবস্থানকে নির্দেশ করে।
- ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করেঃ
- সিগন্যালের চেয়ে বেশি করুনঃ কোন পজিশন নেই এবং দরপত্রের মূল্য ট্রেন্ড লাইন অতিক্রম করেছে
- খালি সাইনঃ কোন পজিশন নেই এবং বন্ধের মূল্য নিম্ন প্রবণতা লাইন অতিক্রম করেছে
- স্টপ লস এবং টার্গেট প্রাইস সেট করুনঃ
- স্টপ লসঃ সর্বশেষ লেনদেনের সময় ATR-এর অস্থিরতা ফ্যাক্টর
- টার্গেট মূল্যঃ সর্বশেষ লেনদেনের মূল্য ± স্টপ লস * লাভ-ক্ষতির অনুপাতrr
- চলমান ক্ষতিঃ
- মাল্টি হেড স্টপঃ সর্বোচ্চ ট্রেন্ড লাইন
- খালি মাথা ক্ষতিঃ সর্বনিম্ন প্রবণতা লাইন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- বাজারের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রবণতা রেখাগুলির উপর ভিত্তি করে অস্থিরতার গতিশীল সমন্বয়
- প্রবণতা রেখাগুলিতে রঙের নির্দেশক চিহ্ন রয়েছে যা প্রবণতা সনাক্ত করতে সহায়তা করে
- ATR ব্যবহার করে অস্থিরতা পরিমাপ করুন এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ এবং টার্গেট মূল্য নির্ধারণ করুন
- মোবাইল স্টপ লস ফাংশন, মুনাফা নিশ্চিত করার সময় যতটা সম্ভব প্রত্যাহার হ্রাস করুন
- বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চ মাত্রার পরামিতি
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ট্রেন্ড ব্রেকিং কৌশলগুলি অস্থির বাজারে অতিরিক্ত সংকেত তৈরি করতে পারে যা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে
- ভুল ATR প্যারামিটার নির্বাচন প্রবণতা লাইনকে সংবেদনশীল বা নিস্তেজ করতে পারে, যা সংকেতের মানকে প্রভাবিত করে
- নির্দিষ্ট লাভ-ক্ষতির অনুপাত বাজারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না
- মোবাইল স্টপ লস ট্রেন্ড মিস করে, সম্ভবত বিপর্যয় সৃষ্টি করবে
সমাধানঃ
- প্রবণতা ফিল্টার বা ঝড়ের সূচক সহযোগী বিচার প্রবর্তন করুন, ঝড়ের বাজারের ক্ষতি এড়াতে
- প্রজাতি এবং চক্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটিআর প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন
- অপ্টিমাইজড হার এবং সরানো স্টপ লজিস্টিক, কৌশলগত আয়-ঝুঁকি হার বৃদ্ধি
- প্রবণতা সনাক্তকরণ পদ্ধতির সাথে মিলিত হওয়া, আরও বেশি প্রবণতা লাভের জন্য চলমান স্টপ লসকে উন্নত করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য বড় সময়কাল, সংকেত ট্রিগার করার জন্য ছোট সময়কাল সহ একাধিক সময়কাল
- ট্রেন্ড লাইন ভেঙে যাওয়ার আগে ভলিউম ইনডিকেটর যাচাইকরণ যুক্ত করুন, সংকেতের কার্যকারিতা উন্নত করুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, ব্যান্ডউইথ অপারেশন বাড়ান
- স্টপ লস এবং লাভ-ক্ষতির অনুপাতের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
- প্রবণতা চলাকালীন অপ্রত্যাশিত স্টপ হ্রাস করার জন্য মোবাইল স্টপ লজিকের উন্নতি
একাধিক টাইমিং চক্র শব্দটি ফিল্টার করতে সহায়তা করে এবং প্রবণতাকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। ব্রেকআউটের আগে পরিমাণের মূল্যের সূচক যাচাইকরণ মিথ্যা সংকেতগুলি মুছে ফেলতে পারে। অবস্থান পরিচালনার অপ্টিমাইজেশন তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে। স্টপ লস এবং স্টপ লস পারমিটারের অপ্টিমাইজেশন কৌশলটির লাভের ঝুঁকির অনুপাতকে উন্নত করতে পারে। মোবাইল স্টপ লজিকের উন্নতিগুলি প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে আরও প্রবণতা লাভ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এটিআরকে ওঠানামা হিসাবে পরিমাপ করে, প্রবণতা লাইন অবস্থানকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, প্রবণতা বিরতির পরিস্থিতি ক্যাপচার করে। যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং মুনাফা লক করার জন্য মোবাইল স্টপ লস ব্যবহার করে। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, দৃ adapt়। তবে প্রবণতা বিরতি কৌশলটি অস্থিরতার পরিস্থিতিতেও প্রবণ, আরও অপ্টিমাইজ এবং উন্নতির প্রয়োজন। কৌশলটির কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য একাধিক চক্র, সিগন্যাল বাছাই, পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করা, প্যারামিটারগুলির সুবিধাগুলি সন্ধান করা ইত্যাদির সংমিশ্রণে কৌশলটির কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ানো যেতে পারে। কৌশলটির মূল বিষয়বস্তু বোঝার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন, প্রারদের জন্য আরও ধারণা এবং দিকনির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করে।
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Claw-Pattern", overlay=true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10, currency="USD")
//Developer: Trading Strategy Guides
//Creator: Trading Strategy Guides
//Date: 3/18/2024
//Description: A trend trading system strategy
atr_period = input(title="ATR Period", defval=120, type=input.integer)
atr_mult = input(title="ATR Multiplier", defval=2, type=input.integer)
dir = input(title="Direction (Long=1, Short=-1, Both = 0)", defval=1, type=input.integer)
factor = input(title="Stop Level Deviation (% Chan.)", defval=0.75, type=input.float)
rr = input(title="Reward to Risk Multiplier", defval=2, type=input.integer)
trail_bar_start = input(title="Trail Stop Bar Start", defval=20, type=input.integer)
col_candles = input(title="Enable Colored Candles", defval=false, type=input.bool)
atr_signal = atr(atr_period)
lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
upper_trend = high + atr_mult*atr_signal
upper_trend := upper_trend > upper_trend[1] and close < upper_trend[1] ? upper_trend[1] : upper_trend
lower_trend := lower_trend < lower_trend[1] and close > lower_trend[1] ? lower_trend[1] : lower_trend
upper_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? color.red : na
lower_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? na : color.green
trend_line = lower_trend
plot(lower_trend, color=lower_color, title="Lower Trend Color")
plot(upper_trend, color=upper_color, title="Upper Trend Color")
is_buy = strategy.position_size == 0 and crossover(close, upper_trend[1]) and upper_color[1]==color.red and (dir == 1 or dir == 0)
is_sell = strategy.position_size == 0 and crossover(close, lower_trend[1]) and lower_color[1]==color.green and (dir == -1 or dir == 0)
if is_buy
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if is_sell
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)