বোলিংজার ব্যান্ড ডায়নামিক টেক লাভ এবং ডায়নামিক পজিশন অ্যাডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৩-২২ ১৫ঃ৪৯ঃ২৮
ট্যাগঃ

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি বলিংজার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে। যখন দাম উপরের বা নীচের ব্যান্ডে পৌঁছে যায় তখন এটি অবস্থানগুলি খোলে এবং গতিশীল লাভ গ্রহণ এবং গতিশীল অবস্থান যোগ করার যুক্তি স্থাপন করে। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ড থেকে পুনরায় লাফ দেয় এবং মাঝারি ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন কৌশলটি একটি আপট্রেন্ড গঠিত বলে মনে করে। এই সময়ে, কৌশলটি যখন দাম মাঝারি ব্যান্ডের একটি নির্দিষ্ট শতাংশে ফিরে আসে তখন অবস্থানগুলি যুক্ত করবে। যখন দাম অবশেষে উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন কৌশলটি লাভ নেওয়ার জন্য অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয়। একটি ডাউনট্রেন্ডে, কৌশলটি বিপরীত অপারেটিং যুক্তি গ্রহণ করে। বলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে গতিশীল লাভ গ্রহণ এবং গতিশীল অবস্থান যোগ করার মাধ্যমে, এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং বাজারে আরও লাভ অর্জন করতে পারে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতিগুলি নিম্নরূপঃ

বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের, মধ্যম এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করুন। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মধ্যম ব্যান্ড থেকে মান বিচ্যুতির N গুণ যোগ এবং বিয়োগ করে গণনা করা হয়, যেখানে N কাস্টমাইজ করা যায়।
যখন বন্ধের মূল্য নিম্নতম ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় এবং এর আগে কোনও অবস্থান খোলা হয়নি, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে; যখন বন্ধের মূল্য উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় এবং এর আগে কোনও অবস্থান খোলা হয়নি, তখন কৌশলটি একটি শর্ট অবস্থান খোলে। এখানে খোলার যুক্তি ঐতিহ্যবাহী বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট সিস্টেমের অনুরূপ।
একটি লং পজিশন খোলার পর, যদি বন্ধের মূল্য মধ্যবর্তী ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে উর্ধ্বমুখী হয়, তবে এটি একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠন করেছে বলে মনে করা হয় এবং ভেরিয়েবল বেসিসক্রসড সত্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। একটি শর্ট পজিশন খোলার পরে, যদি বন্ধের মূল্য মধ্যবর্তী ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে নীচে ভাঙ্গতে থাকে, তবে বেসিসক্রসডও সত্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
একটি লং পজিশনের ক্ষেত্রে, যদি বন্ধের মূল্য নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় এবং বেস ক্রসড সত্য হয়, এবং বর্তমান মূল্য মূল উদ্বোধনী মূল্য থেকে 2% এরও বেশি কমেছে, কৌশলটি এই সময়ে অবস্থানগুলি যুক্ত করে এবং একই সাথে বেসক্রসডকে মিথ্যাতে পুনরায় সেট করে। একটি শর্ট পজিশনের ক্ষেত্রে বিপরীত হয়। এখানে অবস্থান যুক্ত করার যুক্তি কৌশলটিকে প্রবণতা প্রত্যাহারের সময় কম স্তরে অবস্থান যুক্ত করতে দেয়, লাভের স্থান বাড়িয়ে তোলে।
যদি লং পজিশন ধরে রাখার সময় ক্লোজিং প্রাইস উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয়, অথবা শর্ট পজিশন ধরে রাখার সময় ক্লোজিং প্রাইস নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে দেয়, তাহলে কৌশলটি সমস্ত পজিশন বন্ধ করে, মুনাফা নেয় এবং পরবর্তী খোলার জন্য প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন মার্কার ভেরিয়েবল পুনরায় সেট করে।

উপরোক্ত গতিশীল খোলার মাধ্যমে, অবস্থান যোগ করা এবং মুনাফা গ্রহণের যুক্তি, এই কৌশলটি উচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য ট্রেন্ডিং বাজারে নমনীয়ভাবে কাজ করতে পারে। একই সময়ে, ট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করা কৌশলটিকে একটি নির্দিষ্ট অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

গতিশীল লাভ গ্রহণঃ এই কৌশলটি বলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির মাধ্যমে গতিশীলভাবে লাভের স্তর সামঞ্জস্য করে। স্থির পয়েন্ট লাভের তুলনায় এটি বাজারের ওঠানামা এবং নমনীয়ভাবে লাভ রক্ষা করতে আরও ভাল মানিয়ে নিতে পারে।
গতিশীল অবস্থান যোগ করাঃ প্রবণতা গঠনের পরে প্রত্যাহারের পর্যায়ে, কৌশলটি ধীরে ধীরে অবস্থান যুক্ত করবে, যা ট্রেন্ডিং বাজারে উচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে। গতিশীল অবস্থান যোগ করা এই কৌশলটিকে ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ে আরও সুবিধাজনক করে তোলে।
নমনীয় পরামিতিঃ N এবং P মানের মতো বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি নমনীয়ভাবে বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং শৈলীর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সামঞ্জস্য করা যায়।
শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ বোলিংজার ব্যান্ড একটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচক যা প্রবণতা ধারণ করার ভাল ক্ষমতা রাখে। এটিকে গতিশীল অবস্থান পরিচালনার সাথে একত্রিত করে এটি বিভিন্ন আর্থিক বাজারে একটি স্থিতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে।
স্পষ্ট যুক্তিঃ এই কৌশলটির খোলার এবং বন্ধের শর্ত এবং অবস্থান যোগ এবং হ্রাস করার যুক্তি খুব স্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়, যা ব্যবসায়ীদের বোঝার এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য সুবিধাজনক। পরিষ্কার যুক্তির অর্থ এটি মাধ্যমিক উন্নয়ন এবং কৌশল অপ্টিমাইজেশন করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

দোলনশীল বাজার: দোলনশীল বাজারগুলিতে বোলিংজার ব্যান্ড কৌশলগুলি প্রায়শই খারাপভাবে সম্পাদন করে। এই সময়ে, ঘন ঘন পজিশন খোলার এবং বন্ধ হওয়ার ফলে বেশি লেনদেনের ব্যয় হবে, যা সামগ্রিক রিটার্নকে প্রভাবিত করবে।
প্রবণতা বিপরীতমুখীঃ প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার মূল মুহুর্তে, এই কৌশলটি বিচারে বিলম্ব হতে পারে, যা ভুল দিকের অবস্থান যুক্ত করতে পারে, যার ফলে বৃহত্তর ড্রডাউন হয়।
চরম পরিস্থিতিঃ চরম পরিস্থিতিতে (যেমন তীব্র উত্থান এবং পতন) বোলিংজার ব্যান্ডের প্রবণতা অস্বাভাবিক হতে পারে, যার ফলে কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে।
প্যারামিটার সেটিংঃ অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং এই কৌশলটির কার্যকারিতাকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, এন মানটি খুব কম সেট করা ঘন ঘন লেনদেনের দিকে পরিচালিত করবে এবং এন মানটি খুব বড় সেট করা সিগন্যাল বিলম্বের দিকে পরিচালিত করবে।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টসঃ যদি বড় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঘটনা ঘটে, এই কৌশলটি আরও ঝুঁকিপূর্ণ এক্সপোজারের মুখোমুখি হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, আমরা দুটি দিক থেকে শুরু করতে পারিঃ 1) যুক্তিসঙ্গতভাবে প্যারামিটারগুলি সেট করুন এবং বিভিন্ন লক্ষ্য এবং বাজারের অবস্থার জন্য প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন; 2) সংকেতগুলির গুণমান উন্নত করতে কৌশলটিতে আরও ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন, যেমন প্রবণতা বিচার, অস্থিরতা ফিল্টারিং ইত্যাদি। এছাড়াও, প্রকৃত ব্যবহারে, অবস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং ঝুঁকি পরিচালনায় ভাল কাজ করা এবং একক লেনদেনের ঝুঁকি এক্সপোজারকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজনীয়।

অপ্টিমাইজেশান দিক

প্রবণতা ফিল্টারিং: পজিশন খোলার সময় প্রবণতা মূল্যায়নের যুক্তি যুক্ত করুন, যেমন লং যাওয়ার জন্য ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে এমএ বাউলিশ ব্যবস্থা এবং শর্ট যাওয়ার জন্য ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে এমএ হ্রাস ব্যবস্থা ব্যবহার করা, যা প্রবণতা ধরে রাখার সাফল্যের হারকে উন্নত করতে পারে।
অস্থিরতা ফিল্টারিংঃ বোলিংজার ব্যান্ড আসলে একটি ধরণের অস্থিরতা সূচক। বাজারের অস্থিরতার অবস্থা সনাক্ত করতে এটিআর এবং historicalতিহাসিক অস্থিরতার মতো অস্থিরতা সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে। ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উচ্চ অস্থিরতার অবস্থায় অবস্থানগুলি যথাযথভাবে হ্রাস করা যেতে পারে এবং কম অস্থিরতার অবস্থায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি বাজারের অবস্থার অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেন্ডিং বাজারে এন মান বাড়ানো এবং দোলন বাজারে হ্রাস করা যেতে পারে। এটি ঐতিহাসিক তথ্যের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রয়োজন।
সংযুক্ত কৌশলঃ এই কৌশলটি অন্যান্য ক্লাসিক্যাল কৌশল যেমন এমএসিডি এবং আরএসআই এর সাথে একত্রিত করা যেতে পারে যাতে সংযুক্ত কৌশলগুলি গঠন করা যায়, যা সিস্টেমের স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করে।
স্টপ-লস লজিক যুক্ত করুনঃ বর্তমানে, এই কৌশলটির একটি পরিষ্কার স্টপ-লস লজিক নেই। আমরা একটি একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রেলিং স্টপ বা স্থির শতাংশ স্টপ-লসের মতো প্রক্রিয়া যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ পজিশন যোগ এবং হ্রাস করার প্রক্রিয়ায়, ক্লি সূত্র এবং সর্বোত্তম F মানের মতো ক্লাসিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিগুলি নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিগুলির অধীনে মুনাফা সর্বাধিক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, এই কৌশলটির ঝুঁকি-প্রতিদানের অনুপাত আরও উন্নত করা যেতে পারে, যা এটিকে পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে এবং ব্যবসায়ীদের স্থিতিশীল রিটার্ন আনতে সক্ষম করে।

সংক্ষিপ্তসার

বোলিংজার ব্যান্ড গতিশীল লাভ গ্রহণ এবং গতিশীল অবস্থান যোগ করার কৌশল একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে, এটি গতিশীলভাবে অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করে উচ্চতর প্রবণতা লাভের সন্ধান করে। এই কৌশলটির সুস্পষ্ট যুক্তি, নমনীয় পরামিতি এবং শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য। তবে একই সাথে, আমাদের দেখতে হবে যে এই কৌশলটি দুর্যোগপূর্ণ বাজারগুলিতে দুর্বল সম্পাদন করে এবং চরম পরিস্থিতি এবং ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টগুলির সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। এর জন্য আমাদের প্রকৃত প্রয়োগে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সংমিশ্রণ কৌশলতে মনোনিবেশ করতে হবে এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশলটির কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। এই কৌশলটির অভ্যন্তরীণ যুক্তি গভীরভাবে বুঝতে এবং ক্রমাগত এটি অনুকূল এবং উন্নত করে, আমি বিশ্বাস করি যে এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিতিশীল রিটার্ন আনতে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//  Bollinger Bands 1Bb 상하한 크로스 롱숏 실행

strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true )
 // bb
length = input.int(12, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
add = input.float(0.98, step = 0.001)
// plot(upper - lower, "Basis", color=color.red, offset = offset)
var bool entryMade = false
var bool basisCrossed = false
var bool upperCrossed = false
var bool lowerCrossed = false
strategy.initial_capital = 50000
if close < lower and not entryMade
    strategy.entry("롱", strategy.long, qty = strategy.initial_capital/10000)
    entryMade := true
if ta.crossover(close, basis) and entryMade and not upperCrossed
    basisCrossed := true
if close > upper
    upperCrossed := true
if close < lower and entryMade and basisCrossed and not upperCrossed and close < strategy.position_avg_price*add
    strategy.entry("추가롱", strategy.long, strategy.initial_capital/10000)
    basisCrossed := false
if close > upper
    strategy.close("롱")
    strategy.close("추가롱")
    entryMade := false
    basisCrossed := false
    upperCrossed := false
///////////반대 포지션
if close > upper and not entryMade
    strategy.entry("s", strategy.short, qty = strategy.initial_capital/10000)
    entryMade := true
if ta.crossunder(close, basis) and entryMade and not lowerCrossed
    basisCrossed := true
if close < lower
    lowerCrossed := true
if close > upper and entryMade and basisCrossed and not lowerCrossed and close > strategy.position_avg_price*add
    strategy.entry("추가s", strategy.short, strategy.initial_capital/10000)
    basisCrossed := false
if close < lower
    strategy.close("s")
    strategy.close("추가s")
    entryMade := false
    basisCrossed := false
    upperCrossed := false

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত