1. বর্গক্ষেত্র
  2. এটিআরএসএল ট্রেলিং স্টপ সহ ডনচিয়ান চ্যানেলের ব্রেকআউট কৌশল

এটিআরএসএল ট্রেলিং স্টপ সহ ডনচিয়ান চ্যানেলের ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-২২ ১৬ঃ১৩ঃ৫৮
ট্যাগঃ

img

কৌশল ওভারভিউ

ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য একটি এটিআরএসএল ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করার সময় বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে ডনচিয়ান চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে। যখন দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙে, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে; যখন দাম এটিআরএসএল ট্রেলিং স্টপ লাইনের নীচে পড়ে, তখন কৌশলটি অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

কৌশল নীতি

  1. Donchian চ্যানেল গণনা করুনঃ ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত উপর ভিত্তি করেdonLengthপরামিতি, অতীতের সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন গণনাdonLengthউপরের ব্যান্ড হিসাবে সময়কালdonUpperএবং নীচের ব্যান্ডdonLowerডনচিয়ান চ্যানেলের মধ্যরেখা।donBasisউপরের এবং নীচের ব্যান্ডের গড়।
  2. এটিআরএসএল ট্রেলিং স্টপ গণনা করুনঃ ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত ভিত্তিতেAP2এবংAF2পরামিতি, এটিআর মান গণনাSL2. তারপর, গতিশীলভাবে ট্রেইলিং স্টপ মূল্য সামঞ্জস্যTrail2বর্তমান বন্ধ মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক অনুযায়ীSCএবং পূর্ববর্তী ট্রেলিং স্টপ মূল্যTrail2[1].
  3. এন্ট্রি শর্তঃ যখন বর্তমান বন্ধের মূল্য ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি দীর্ঘ পজিশন প্রবেশ করুন।
  4. প্রস্থান শর্তঃ যখন বর্তমান বন্ধের মূল্য ATRSL ট্রেলিং স্টপ লাইনের নিচে অতিক্রম করে, তখন অবস্থানটি বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ট্রেন্ড অনুসরণঃ ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ডনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
  2. ডায়নামিক স্টপ লসঃ এটিআরএসএল ট্রেলিং স্টপ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস স্তরের গতিশীল সমন্বয় করতে দেয়, যা ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
  3. প্যারামিটার নমনীয়তাঃ ব্যবহারকারীরা প্যারামিটার যেমন সামঞ্জস্য করতে পারেনdonLength, AP2, এবংAF2তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কৌশল কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. পরামিতি ঝুঁকিঃ বিভিন্ন পরামিতি সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
  2. বাজার ঝুঁকি: বাজারের অস্থিরতা বা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময়, কৌশলটি উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন অনুভব করতে পারে।
  3. স্লিপ এবং ট্রেডিং খরচঃ ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ফলে উচ্চ স্লিপ এবং ট্রেডিং খরচ হতে পারে, যা কৌশল লাভজনকতা প্রভাবিত করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ এন্ট্রি শর্তে, ADX এর মতো সূচকগুলি প্রবণতার শক্তি মূল্যায়ন করতে এবং কেবলমাত্র প্রবণতা শক্তিশালী হলে অবস্থানগুলি প্রবেশ করতে পারে, এন্ট্রি মান উন্নত করে।
  2. স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুনঃ অন্যান্য স্টপ লস পদ্ধতির সাথে পরীক্ষা করুন, যেমন শতাংশ ভিত্তিক স্টপ লস বা এটিআর স্টপ লস, বা স্টপ লসের নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য একাধিক স্টপ লস পদ্ধতি একত্রিত করুন।
  3. পজিশন সাইজিং অন্তর্ভুক্ত করুনঃ ঝুঁকি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্ট ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে পজিশন আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড-পরবর্তী কৌশল যা ডনচিয়ান চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং এটিআরএসএল ট্রেলিং স্টপ দিয়ে ঝুঁকি পরিচালনা করে। কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে এর সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, বাস্তবায়নের সহজতা এবং অপ্টিমাইজেশনের সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এর অসুবিধাগুলিতে অস্থির বাজার এবং প্রবণতা বিপরীতকরণের সময় দুর্বল পারফরম্যান্স এবং কৌশল কার্যকারিতায় প্যারামিটার সেটিংসের উল্লেখযোগ্য প্রভাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োগে, কৌশলটি প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করে, স্টপ লস অপ্টিমাইজ করে এবং স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে অবস্থান আকারের মডিউলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে উন্নত করা যেতে পারে। একই সাথে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং কৌশল ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা গুরুত্বপূর্ণ।

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stock Trend USE THIS", overlay = true)
donLength = input(100, minval=1)

//Donchian Long
donLower = lowest(donLength)
donUpper = highest(donLength)
donBasis = avg(donUpper,donLower)

// ATRSL
SC = close

// Slow Trail //
AP2 = input(10, title="Slow ATR period")  // ATR Period
AF2 = input(3, title="Slow ATR multiplier")  // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2)  // Stop Loss
Trail2 = 0.0
iff_3 = SC > nz(Trail2[1], 0) ? SC - SL2 : SC + SL2
iff_4 = SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0) ? min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2) : iff_3
Trail2 := SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0) ? max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2) : iff_4



// Long and Short Conditions
longCondition = (crossover(close,donUpper[1])) 

// Close Conditions
closeLongCondition = crossunder(close,Trail2)

// Strategy logic
if (longCondition) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    alert("Open Long position")

if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")
    alert("Close Long position")

// Plot Donchian
l = plot(donLower, color=color.blue)
u = plot(donUpper, color=color.blue)
plot(donBasis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
plot(Trail2, color=color.blue, title="ATRSL Trail")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত