চলমান গড় ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-২৮ ১৬ঃ৫৫ঃ৪২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভারের সংকেতের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি একটি 9 দিনের এবং 20 দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় (9 দিনের) দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় (20 দিনের) উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। কৌশল যুক্তি সহজ, পরিষ্কার এবং বাস্তবায়ন এবং অনুকূলিতকরণ সহজ।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল বিষয় হল বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের ক্রসওভার সংকেতগুলি ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার পালা পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করা। বিশেষত কৌশলটির প্রধান পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ

৯ দিনের এবং ২০ দিনের সরল চলমান গড় গণনা করুন।
স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় (9 দিনের) দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় (20 দিনের) এর উপরে অতিক্রম করে কিনা তা নির্ধারণ করুন। যদি তাই হয়, ক্রসওভারCondition ভেরিয়েবলটি সত্য হিসাবে সেট করুন, যা নির্দেশ করে যে ক্রয় শর্ত পূরণ হয়েছে।
বর্তমান বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বড় এবং 9-দিনের চলমান গড়ের চেয়ে বড় কিনা তা নির্ধারণ করুন। যদি তাই হয়, তবে buySignal ভেরিয়েবলটি true এ সেট করুন, যা নির্দেশ করে যে বর্তমান বারটি ক্রয়ের শর্ত পূরণ করে।
যদি উভয় ক্রসওভারCondition এবং buySignal সত্য হয়, ক্রয় অপারেশনটি চালান এবং ক্রসওভারCondition পুনরাবৃত্তি ক্রয় এড়াতে মিথ্যাতে পুনরায় সেট করুন।
স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় (9 দিনের) দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় (20 দিনের) এর নীচে ক্রস করে কিনা তা নির্ধারণ করুন। যদি তা হয় তবে ক্রসওভারCondition ভেরিয়েবলটি মিথ্যাতে সেট করুন, যা নির্দেশ করে যে ক্রসওভার শর্তটি আর পূরণ করা হয়নি।
যদি বর্তমান বন্ধের মূল্য 9 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে কম হয়, তাহলে বিক্রয় অপারেশনটি সম্পাদন করুন।

উপরের ধাপগুলির মাধ্যমে, স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করার পরে কৌশলটি প্রথম উত্থান মোমবাতিতে কিনতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করার পরে প্রথম হ্রাস মোমবাতিতে বিক্রি করতে পারে, যার ফলে প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলিতে সময়মত অবস্থান খোলার এবং বন্ধের উপলব্ধি করা যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

চলমান গড় ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

সহজ যুক্তিঃ কৌশলটি চলমান গড়ের ক্রসওভার সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে, পরিষ্কার যুক্তি এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ চলমান গড়ের সময়কালের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, এটি বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ মুভিং মিডিয়ার মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করা যায়, যা মূল প্রবণতার দিক দিয়ে ট্রেডিং কৌশলকে সক্ষম করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ চলমান গড় ক্রসওভারের ভিত্তিতে, কৌশলটি বর্তমান ক্যান্ডেলের প্রবণতা বিচার করে সংকেতটি আরও নিশ্চিত করে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিথ্যা সংকেত এড়ানো।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও চলমান গড়ের ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবুও এর নিম্নলিখিত ঝুঁকি রয়েছেঃ

বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি বিলম্বের সূচক। যখন ক্রসওভার সংকেত প্রদর্শিত হয়, তখন বাজারটি প্রায়শই ইতিমধ্যে একটি সময়ের জন্য চলে গেছে এবং কৌশলটির প্রবেশের পয়েন্টটি আদর্শ নাও হতে পারে।
অস্থির বাজারঃ একটি অস্থির বাজারে, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলি প্রায়শই ক্রস হতে পারে, যার ফলে কৌশলটি আরও বেশি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং ট্রেডিং ব্যয় বাড়ায়।
প্যারামিটার ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং যন্ত্রপাতি বিভিন্ন চলমান গড় সময়ের প্যারামিটার প্রয়োজন হতে পারে। অনুপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচন খারাপ কৌশল কর্মক্ষমতা হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি উন্নত করার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা সিগন্যাল ফিল্টারিং শর্ত যেমন ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতা প্রবর্তন করুন।
ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে ব্যয় হ্রাস করার জন্য স্টপ লস বা ফিল্টারিং প্রক্রিয়া প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রের জন্য, কৌশলটির দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং অভিযোজিত সমন্বয় সম্পাদন করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে এবং কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ মুভিং মিডিয়ার ক্রসওভারের ভিত্তিতে, ট্রেডিং সিগন্যালের সেকেন্ডারি নিশ্চিতকরণ এবং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা শর্ত যেমন এমএসিডি এবং আরএসআই প্রবর্তন করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের প্রবণতা শক্তি এবং অস্থিরতার মতো কারণগুলির উপর ভিত্তি করে অবস্থান আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন। প্রবণতা শক্তিশালী হলে অবস্থান আকার বাড়ান এবং প্রবণতা অস্পষ্ট হলে অবস্থান আকার হ্রাস করুন বা ঝুঁকি-ফেরত অনুপাত উন্নত করতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
স্টপ লস এবং টেক লাভঃ কৌশলগত রিটার্ন উন্নত করার জন্য মুনাফা চালিয়ে যাওয়ার সময় একটি একক ব্যবসায়ের ঝুঁকির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং টেক লাভ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন।
লং-শর্ট হেজিংঃ একযোগে লং ও শর্ট পজিশন ধরে রাখার জন্য কৌশলটিতে বিপরীত প্রবণতা সংকেত যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, বাজারের ঝুঁকিকে হেজিং করুন এবং কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।

উপরের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে, তবে প্রকৃত পরিস্থিতি অনুসারে নির্দিষ্ট বাস্তবায়নটি এখনও সামঞ্জস্য এবং পরীক্ষার প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

চলমান গড় ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল একটি সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা বিভিন্ন সময়ের সাথে চলমান গড়ের ক্রসওভার সংকেতগুলির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে। কৌশল যৌক্তিকতা স্পষ্ট এবং অভিযোজিত, তবে এতে বিলম্ব এবং অস্থির বাজারের ঝুঁকিগুলির মতো সমস্যাও রয়েছে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন, প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, অবস্থান পরিচালনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করে এই কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে, এটিকে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল করে তোলে।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZeroHeroTrading

//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)

// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)

// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false

// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
    crossoverCondition := true

// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
    crossoverCondition := false   

// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9

// Execute trades based on signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
    crossoverCondition := false

if (sellSignal)
    strategy.close("Long")

// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত