চলমান গড় ক্রসওভার কোয়ান্টাইজেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ ক্রস কোয়ান্টিফিকেশন কৌশল হল একটি কোয়ান্টিফিকেশন ট্রেডিং কৌশল যা ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে একটি কেনা-বেচা সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি 9 এবং 20 দিনের দুটি সরল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, যখন স্বল্পমেয়াদী গড় নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে তখন একটি কেনা সংকেত তৈরি করে এবং যখন স্বল্পমেয়াদী গড় নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটির যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার বিপরীত পয়েন্টগুলিকে ধরা। বিশেষ করে, কৌশলটির প্রধান পদক্ষেপগুলি হলঃ
- ৯ এবং ২০ দিনের সরল চলমান গড় গণনা করুন।
- Short-term average line (৯ তারিখের) Long-term average line (২০ তারিখের) এর উপর crossover হয় কিনা তা নির্ণয় করুন। যদি তা হয় তবে ক্রসওভারCondition ভেরিয়েবলটি true হিসাবে সেট করুন, যা ক্রয়ের শর্ত পূরণ করে।
- বিচার করুন যে বর্তমান ক্লোজিং প্রাইস ওপেন প্রাইসের চেয়ে বড় এবং 9 দিনের গড়ের চেয়ে বড় কিনা, যদি তাই হয় তবে buySignal ভেরিয়েবলটি true সেট করুন, যার অর্থ বর্তমান Bar কেনার জন্য উপযুক্ত।
- যদি ক্রসওভারকন্ডিশন এবং ক্রয়সিগন্যাল উভয়ই সত্য হয় তবে ক্রয় ক্রিয়াকলাপটি সম্পাদন করুন এবং ক্রসওভারকন্ডিশনটিকে মিথ্যাতে পুনরায় সেট করুন যাতে পুনরায় ক্রয় করা যায় না।
- নির্ধারণ করুন যে স্বল্পমেয়াদী গড়রেখা (৯ তারিখ) দীর্ঘমেয়াদী গড়রেখা (২০ তারিখ) অতিক্রম করেছে কিনা। যদি তা হয় তবে ক্রসওভার কন্ডিশনটি false সেট করুন, যার অর্থ ক্রসওভার শর্তটি আর পূরণ করা হয়নি।
- যদি বর্তমান সমাপ্তি মূল্য ৯ দিনের গড়ের চেয়ে কম হয়, তাহলে বিক্রয় অপারেশন চালানো হয়।
উপরোক্ত ধাপগুলি অনুসরণ করে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী গড়ের পরে দীর্ঘমেয়াদী গড়ের পরে প্রথম হালকা লাইনটি কিনতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড়ের পরে প্রথম হালকা লাইনটি বিক্রি করতে পারে, যার ফলে ট্রেন্ড টার্নপয়েন্টে সময়মতো পজিশন এবং শান্তি স্থাপন করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
মোবাইল এভারেজ ক্রস কোয়ান্টিফিকেশন কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- যৌক্তিক সরলতা: কৌশলটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে ক্রস-সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে, যুক্তিটি পরিষ্কার, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজার এবং লেনদেনের জাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, চলমান গড়ের পর্যায়ের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে।
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ মুভিং এভারেজগুলি কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা অনুসরণ করে, কৌশলগুলিকে মূল প্রবণতার দিকনির্দেশে ট্রেড করার অনুমতি দেয়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ সমান্তরাল লাইন ক্রসিংয়ের উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি বর্তমান কে লাইনের গতিবিধি বিচার করে সংকেতকে আরও নিশ্চিত করে, কিছুটা পরিমাণে মিথ্যা সংকেত এড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও মোবাইল গড়ের ক্রস-কোয়ান্টিফিকেশন কৌশলগুলির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবুও নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি রয়েছেঃ
- পিছিয়ে পড়াঃ মুভিং এভারেজ একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যখন ক্রস সিগন্যাল আসে, বাজারটি প্রায়শই একটি ট্রেন্ড থেকে বেরিয়ে যায় এবং কৌশলটির প্রবেশের পয়েন্টটি আদর্শ নয়।
- অস্থির বাজারঃ অস্থির বাজারগুলিতে, স্বল্পমেয়াদী গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন প্রায়শই ক্রস হতে পারে, যার ফলে কৌশলগুলি আরও বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে এবং লেনদেনের ব্যয় বাড়ায়।
- প্যারামিটার ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের জন্য বিভিন্ন গড় চক্রের প্যারামিটার প্রয়োজন হতে পারে এবং প্যারামিটারগুলির ভুল নির্বাচন কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।
উপরের ঝুঁকির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা সংকেত ফিল্টারিং শর্ত যেমন ট্র্যাফিক, ওঠানামার হার ইত্যাদি সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য।
- ক্রমাগত লেনদেনের খরচ কমানোর জন্য স্টপ লস বা ফিল্টারিং ব্যবস্থা চালু করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অভিযোজনযোগ্যতা সমন্বয় করুন, কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ চলমান গড়ের পিরিয়ড প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, বর্তমান বাজারের জন্য আরও উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা এবং কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করা।
সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ সমান্তরাল ক্রস-এর উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা শর্ত যেমন MACD, RSI ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়, ট্রেডিং সিগন্যালের দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণ, সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের প্রবণতা, ওঠানামা এবং অন্যান্য কারণের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করে, প্রবণতা শক্তিশালী হলে পজিশন বাড়ায়, প্রবণতা অস্পষ্ট বা ওঠানামা বাড়লে পজিশন হ্রাস করে, আয়-ঝুঁকি অনুপাত বাড়ায়।
স্টপ লস স্টপঃ একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ ব্যবস্থা চালু করা, একক লেনদেনের ঝুঁকি কন্ট্রোল করা, এবং একই সাথে মুনাফা চালানো এবং কৌশলগত উপার্জন বাড়ানো।
মাল্টি-ফ্রিজ হিজড়াঃ কৌশলটিতে বিপরীতমুখী সংকেত যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, পাশাপাশি মাল্টি-ফ্রিজ পজিশন রাখুন, বাজারের ঝুঁকি হিজড়া করুন, কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়ান।
উপরের অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে, তবে বাস্তব বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য এবং পরীক্ষার প্রয়োজন।
সারসংক্ষেপ
মুভিং এভারেজ ক্রস কোয়ান্টাইজারিং কৌশল একটি সহজ এবং কার্যকর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের ক্রস সিগন্যালের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনকে ক্যাপচার করে। এই কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট এবং অভিযোজনযোগ্য, তবে একই সাথে পিছিয়ে পড়া এবং বাজারের ঝড়ের ঝুঁকি রয়েছে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক, অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার, পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করার মতো পদ্ধতিগুলি প্রবর্তন করে এই কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে, এটি একটি আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZeroHeroTrading
//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)
// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)
// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false
// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
crossoverCondition := true
// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
crossoverCondition := false
// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9
// Execute trades based on signals
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
crossoverCondition := false
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)