SMA ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সহজ এসএমএ গড় লাইন ক্রস কৌশল। এটি দুটি ভিন্ন সময়কালের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে (এসএমএ), যখন দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে উপরে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন পজিশনিং করে এবং যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন পজিশনিং করে। এই কৌশলটি দুটি সমান্তরাল লাইনের দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করতে পারে, এবং পুনরায় পরিমাপের শুরু এবং শেষ তারিখগুলি।
এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল ট্রেডিংয়ের জন্য গড় রেখার প্রবণতা এবং গড় রেখার ক্রস সংকেত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের উপরে থাকে, তখন বর্তমানটি একটি উত্থান প্রবণতা রয়েছে বলে বোঝায় এবং একটি মাল্টি-হেড অবস্থান রাখা উচিত। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের নীচে থাকে, তখন বর্তমানটি একটি পতনশীল প্রবণতা রয়েছে বলে বোঝায় এবং এটি খালি হওয়া উচিত।
কৌশল নীতি
- দুইটি ভিন্ন পিরিয়ডের এসএমএ গণনা করুন, পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করা যায়।
- এই উইন্ডোটি যদি রিটার্ন টাইম উইন্ডোর মধ্যে থাকে, তাহলে কোন অপারেশন করা হবে না।
- যদি দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তবে আরও বেশি পজিশন খুলুন।
- যদি দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে ধীর লাইনের মধ্য দিয়ে যায়, তাহলে সমস্ত মাল্টি-হেড পজিশন সমতল করা হবে।
- অন্যথায়, খালি মজুতের জন্য অপেক্ষা করুন, কোন অপারেশন না।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- এটি সহজ, সুস্পষ্ট, এবং নতুনদের শেখার এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
- গড়রেখা একটি বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচক, যার প্রবণতা চরিত্রটি আরও স্পষ্ট, যা বর্তমান বাজারের প্রবণতাকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।
- সমান্তরাল ক্রস একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিগন্যাল, যা দ্রুত ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলি ধরতে পারে।
- গড়-রেখার সময়কাল এবং পুনরাবৃত্তি সময় উইন্ডো কাস্টমাইজ করা যায়, নমনীয়তা বেশি।
- প্রবণতাযুক্ত জাত এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- গড় লাইন একটি নির্দিষ্ট lags আছে, বাজার বড় অস্থিরতা, প্রবণতা পুনরাবৃত্তি যখন, ঘন ঘন ক্রস সংকেত হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের সংখ্যা অত্যধিক, প্রক্রিয়াকরণ খরচ বৃদ্ধি।
- এই কৌশলটি কেবলমাত্র একতরফা উত্থান-পতনকে ধরতে পারে, এবং শক এবং একতরফা পতনের জন্য কিছুই করতে পারে না।
- গড়রেখার পরামিতিগুলির পছন্দগুলি বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন, বিভিন্ন পরামিতিগুলির মধ্যে বড় পার্থক্য থাকতে পারে।
- এই কৌশলটি কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না, এবং বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় এটি প্রত্যাহারের ঝুঁকিতে থাকতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- এটিআর-ভিত্তিক মোবাইল স্টপ-এর মতো উপযুক্ত স্টপ-অফ ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- কিছু ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করার কথা ভাবতে পারেন, যেমন ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদি, যা কিছু ভুয়া সিগন্যাল ফিল্টার করতে পারে।
- প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন জিনগত অ্যালগরিদমের মতো স্মার্ট অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় সন্ধান করা।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা ট্রেডিং সিগন্যাল যেমন MACD, RSI ইত্যাদির সাথে মিলিত হওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
সারসংক্ষেপ
এসএমএ সমান্তরাল ক্রস কৌশলটি একটি সহজ, সহজেই বোঝা যায়, ক্লাসিক ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা শিক্ষানবিসদের জন্য শিখতে এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। এটি সমান্তরাল প্রবণতা বৈশিষ্ট্য এবং সমান্তরাল ক্রসের সংকেত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে দ্রুত বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ধরতে পারে। তবে এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকি রয়েছে, যেমন পিছিয়ে পড়া, ঘন ঘন বাণিজ্য, স্টপ লস ইত্যাদি। তাই বাস্তব প্রয়োগে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © j0secyn
//@version=5
strategy("MA Cross", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=10000)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input.int(defval = 2018,title = "From Year", minval = 1970)
thruDay = input.int(defval = 30, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31)
thruMonth = input.int(defval = 9, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12)
thruYear = input.int(defval = 2024, title = "Thru Year", minval = 1970)
slow_ma_length = input.int(defval = 100, title = "Slow MA lenght")
fast_ma_length = input.int(defval = 30, title = "Fast MA lenght")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// === LOGIC ===
crossOv = ta.crossover(ta.sma(close, fast_ma_length), ta.sma(close, slow_ma_length))
crossUn = ta.crossunder(ta.sma(close, fast_ma_length), ta.sma(close, slow_ma_length))
// === EXECUTION ===
// strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and crossOv) // enter long when "within window of time" AND crossover
// strategy.close("L", when = window() and crossUn) // exits long when "within window of time" AND crossunder
strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and crossOv) // enter long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = window() and crossUn) // exits long when "within window of time" AND crossunder