বলিঞ্জার ব্যান্ড এবং আরএসআই ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিনের বেন্ড এবং একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) এর সাথে একত্রিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করে। যখন দাম ব্রিনের বেন্ডটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই সেট করা নীচের সীমার নীচে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দাম ব্রিনের বেন্ডটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই সেট করা উপরের সীমার উপরে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। একই সাথে, এই কৌশলটি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবধানের প্যারামিটারও প্রবর্তন করে যাতে ঘন ঘন লেনদেন এড়ানো যায়, যা পাইরামিড পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের পক্ষে সহায়ক।
কৌশল নীতি
- RSI সূচকটি মূল্যের ওভারবয় ওভারসোলের পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- বুলিং ব্যান্ডেজের উপর ও নিচের ট্র্যাকের হিসাব করা হয়, যা মূল্যের ব্রেকডাউন নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- আরএসআই এবং ব্রিন ব্যান্ডের সাথে একত্রে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করা হয়েছেঃ
- ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন বন্ধের মূল্য ব্রিনের নীচে থাকে এবং আরএসআই নির্ধারিত নিম্ন সীমা থেকে কম থাকে।
- বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন বন্ধের মূল্য ব্রেইন ব্যান্ডের উপরে থাকে এবং আরএসআই সেট করা উপরের সীমাবদ্ধতার উপরে থাকে।
- ক্রমাগত ক্রয়ের ফ্রিকোয়েন্সি সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি ক্রয়-ক্রয় ব্যবধানের প্যারামিটার চালু করা হয়েছে, যা পিরামিড পজিশন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল কনফার্মেশনঃ কৌশলটি একই সময়ে ব্রিন ব্যান্ড এবং আরএসআই দুটি সূচক ব্যবহার করে, যা ট্রেন্ডের বক্ররেখা আরও নির্ভরযোগ্যভাবে ধরতে এবং মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
- পিরামিড পজিশনিংঃ ক্রয়-বিক্রয় পরামিতি সেট করে, কৌশলটি ট্রেন্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ধীরে ধীরে পজিশন বাড়িয়ে দেয়, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং রিটার্ন অপ্টিমাইজ করার পক্ষে উপকারী।
- প্যারামিটার নমনীয়তাঃ ব্যবহারকারীরা মার্কেটের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে আরএসআই-এর নিম্ন ও উপরের সীমা এবং ক্রয়ের ব্যবধানের মতো প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সেট করতে পারেন।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা অব্যাহত রাখার ঝুঁকিঃ যদি দামগুলি বুলিন বন্ডটি ভেঙে যাওয়ার পরে সংক্ষিপ্তভাবে ফিরে যায় তবে কৌশলটি খুব তাড়াতাড়ি পজিশনে পরিণত হতে পারে এবং পরবর্তী প্রবণতাটি মিস করতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়গুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং কৌশলগুলি অতিরিক্ত অভিযোজন ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে।
- ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টঃ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা কৌশল, যা চরম পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- স্টপ লস স্টপ প্রবর্তনঃ একক লেনদেনের ঝুঁকি আরও নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশলটিতে একটি চলমান স্টপ বা স্থির স্টপ লস স্টপ যুক্ত করুন।
- ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে, আরএসআই এর আপস এবং ডাউনস এবং ক্রয়ের ব্যবধানের মতো প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিতঃ অন্যান্য প্রবণতা শ্রেণী বা দোলন শ্রেণীর সূচকগুলিকে সহায়ক বিচার হিসাবে প্রবর্তন করা, কৌশলগত স্থিতিশীলতা উন্নত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বুদ্ধিমানভাবে বুলিন বন্ড এবং আরএসআই এর দুটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচককে সংযুক্ত করে, যা দ্বিগুণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবণতার সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করে। একই সাথে, কৌশলটি পিরামিডের মতো পজিশনিং পদ্ধতি প্রবর্তন করে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে আয়কে অনুকূলিত করার চেষ্টা করে। তবে কৌশলটি প্রবণতা অব্যাহত রাখার ঝুঁকি, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি এবং ব্ল্যাক ভেলভেন ইভেন্টের ঝুঁকিও রয়েছে, যা ভবিষ্যতে স্টপ লস ক্যাপ, গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি চিন্তা-শক্তি, যুক্তিযুক্ত কঠোর পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল যা আরও অনুসন্ধান এবং অনুশীলনের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(overlay=true, shorttitle="cakes'Strategy For RSI", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100000, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, title="cakes'Strategy", currency = 'USD')
////////// ** Inputs ** //////////
// Stoploss and Profits Inputs
v1 = input(true, title="GoTradePlz")
////////// ** Indicators ** //////////
// RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
// Bollinger Bands
length1 = 20
src1 = close
mult1 = 1.0
basis1 = sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
////////// ** Triggers and Guards ** //////////
// 输入
RSILowerLevel1 = input(30, title="RSI 下限水平")
RSIUpperLevel1 = input(70, title="RSI 上限水平")
// 购买间隔
buyInterval = input(5, title="购买间隔（K线数量）")
// 跟踪购买间隔
var int lastBuyBar = na
lastBuyBar := na(lastBuyBar[1]) ? bar_index : lastBuyBar
// 策略信号
BBBuyTrigger1 = close < lower1
BBSellTrigger1 = close > upper1
rsiBuyGuard1 = rsi < RSILowerLevel1
rsiSellGuard1 = rsi > RSIUpperLevel1
Buy_1 = BBBuyTrigger1 and rsiBuyGuard1 and (bar_index - lastBuyBar) >= buyInterval
Sell_1 = BBSellTrigger1 and rsiSellGuard1
if (Buy_1)
lastBuyBar := bar_index
strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy_1, alert_message = "Buy Signal!")
strategy.close("Long", when = Sell_1, alert_message = "Sell Signal!")