এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কোন্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-২৯ ১০ঃ৫৯ঃ৫৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে দুটি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) এর ক্রসওভার ব্যবহার করে। যখন স্বল্প-মেয়াদী ইএমএ নীচে থেকে দীর্ঘ-মেয়াদী ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; বিপরীতভাবে, যখন স্বল্প-মেয়াদী ইএমএ উপরে থেকে দীর্ঘ-মেয়াদী ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি নির্ধারণ করে যে ক্রসওভার পয়েন্টটি ট্রেন্ডের শক্তি নিশ্চিত করার জন্য গত 10 টি ট্রেডিং সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য কিনা। যদি ক্রসওভার পয়েন্টটি সর্বোচ্চ মূল্য হয় তবে পটভূমি সবুজ রঙের হবে; যদি এটি সর্বনিম্ন মূল্য হয় তবে এটি লাল রঙের হবে। উপরন্তু, কৌশলটি চার্টে ক্রসওভার পয়েন্টের মূল্য প্রদর্শন করে।

কৌশলগত নীতি

৫ এবং ১০ ডিফল্ট পিরিয়ডের সাথে দুটি ভিন্ন সময়ের EMA গণনা করুন।
যদি সংক্ষিপ্ত মেয়াদী EMA নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী EMA এর উপরে অতিক্রম করে তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যদি সংক্ষিপ্ত মেয়াদী EMA উপরে থেকে দীর্ঘমেয়াদী EMA এর নীচে অতিক্রম করে তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
যখন একটি ক্রসওভার সংকেত উপস্থিত হয়, তখন নির্ধারণ করুন যে বর্তমান ক্রসওভার পয়েন্টটি গত 10 টি ট্রেডিং সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য কিনা। যদি এটি সর্বোচ্চ মূল্য হয়, তবে উত্থান প্রবণতা শক্তিশালী বলে মনে করা হয়; যদি এটি সর্বনিম্ন মূল্য হয়, তবে নিম্নমুখী প্রবণতা শক্তিশালী বলে মনে করা হয়।
যদি একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয় এবং বর্তমান অবস্থান না থাকে, তাহলে একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলুন; যদি একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয় এবং বর্তমান অবস্থান না থাকে, তাহলে একটি ছোট অবস্থান খুলুন।
যদি একটি দীর্ঘ পজিশন রাখা হয় এবং স্বল্পমেয়াদী EMA উপরে থেকে দীর্ঘমেয়াদী EMA এর নীচে অতিক্রম করে, তাহলে দীর্ঘ পজিশন বন্ধ করুন; যদি একটি সংক্ষিপ্ত পজিশন রাখা হয় এবং স্বল্পমেয়াদী EMA নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী EMA এর উপরে অতিক্রম করে, তাহলে সংক্ষিপ্ত পজিশন বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার তুলনায় সহজ মুভিং মিডিয়ার তুলনায় দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়, যার ফলে আরও সময়োপযোগী ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
ক্রসওভার পয়েন্টটি সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য কিনা তা নির্ধারণ করে, এটি বৃহত্তর প্রবণতা শক্তির সাথে ট্রেডিং সুযোগগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশল লাভজনকতা উন্নত করতে পারে।
চার্টে ক্রসওভার পয়েন্টের মূল্য চিহ্নিত করা ব্যবসায়ীদের আরও স্বজ্ঞাত ট্রেডিং রেফারেন্স দেয়।
কোড লজিকটি পরিষ্কার এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

কৌশলগত ঝুঁকি

ইএমএ ক্রসওভারের মাধ্যমে উৎপন্ন সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে সেরা ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করা হতে পারে।
একটি অস্থির বাজারে, EMA ক্রসওভারগুলি ঘন ঘন ঘটতে পারে, যার ফলে অত্যধিক ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি পায়।
এই কৌশলটিতে স্টপ-লস ব্যবস্থা নেই, তাই যদি বিচারটি ভুল হয় তবে এটি একটি বৃহত্তর ড্রাউনডাউন ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা শক্তি এবং দিক নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি আরও প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করুন এবং সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করুন।
একক ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা নির্ধারণ করুন।
কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য EMA সময়কাল এবং ক্রসওভার নিশ্চিতকরণ সময় উইন্ডোর মতো ট্রেডিং পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে VIX এর মতো বাজার আবেগ সূচকগুলি একত্রিত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন যাতে প্রতিটি ট্রেডের জন্য তহবিলের পরিমাণকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা উন্নত করা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি তার মূল যুক্তি হিসাবে এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করে, সাম্প্রতিক সময়ের ক্রসওভার পয়েন্টের দামের আপেক্ষিক অবস্থান বিবেচনা করে প্রবণতা শক্তি নির্ধারণ করে। সামগ্রিকভাবে, কৌশল যুক্তি পরিষ্কার, এবং সুবিধাগুলি সুস্পষ্ট, তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকিও রয়েছে। আরও সহায়ক বিচার সূচক প্রবর্তন করে, যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করে এবং মূল পরামিতিগুলি অনুকূল করে, এই কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading
// @version=5
strategy("ema giao nhau", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Get user input
emaLength1 = input.int(title="EMA #1 Length", defval=5)
emaLength2 = input.int(title="EMA #2 Length", defval=10)

// Get MAs
ema1 = ta.ema(close, emaLength1)
ema2 = ta.ema(close, emaLength2)

// Draw MAs
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 1")
plot(ema2, color=color.red, title="EMA 2")

// Detect crossovers
bool crossOver = ta.crossover(ema1, ema2)
bool crossUnder = ta.crossunder(ema1, ema2)
bool cross = crossOver or crossUnder
//float crossPrice = ta.valuewhen(cross, close, 0)
float crossPrice = cross ? close : na

// Check if the crossover price is the highest price over the past 10 bars
bool highestPrice = crossOver
for i = 1 to 10
    if crossPrice <= close[i]
        highestPrice := false
        break

// Check if the crossover price is the lowest price over the past 10 bars
bool lowestPrice = crossUnder
for i = 1 to 10
    if crossPrice >= close[i]
        lowestPrice := false
        break

// Flag the bar if it is a high/low close
bgcolor(highestPrice ? color.new(color.green, 50) : na)
bgcolor(lowestPrice ? color.new(color.red, 50) : na)

// Display crossover price
if cross
    highestEmaPrice = ema1 > ema2 ? ema1 : ema2
    label myLabel = label.new(bar_index, highestEmaPrice, "CrossPrice=" + str.tostring(crossPrice), color=color.white)
    if highestPrice and strategy.position_size == 0
        strategy.entry(id="Buy", direction=strategy.long)
    if lowestPrice and strategy.position_size == 0
        strategy.entry(id="Sell", direction=strategy.short)

// Exit trades when short-term EMA is breached
if strategy.position_size > 0 and crossUnder
    strategy.close("Buy")
if strategy.position_size < 0 and crossOver
    strategy.close("Sell")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত