সুপার ট্রেন্ড এটিআর কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-03-29 11:29:15
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-03-29 11:29:15
অনুলিপি:
2
ক্লিকের সংখ্যা:
707
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এটি একটি কৌশল যা সুপার ট্রেন্ডিং সূচক এবং এটিআর সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’লঃ সুপার ট্রেন্ডিং সূচকগুলি ব্যবহার করে বর্তমান বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন এবং যখন সুপার ট্রেন্ডিং সূচকগুলি পরিবর্তিত হয় তখন লেনদেন করুন। একই সাথে, এই কৌশলটি এটিআর সূচকগুলি ব্যবহার করে স্টপ লস এবং স্টপ-আপ মূল্য গণনা করে এবং অ্যাকাউন্টের ভারসাম্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার গণনা করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নরূপঃ
- সুপারট্রেন্ডিং সূচকের মান গণনা করুন, যখন সুপারট্রেন্ডিং সূচক পরিবর্তিত হয় তখন কেনা বা বিক্রি করার সংকেত দেয়।
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস এবং স্টপ প্রাইস গণনা করা হয়, স্টপ লস বর্তমান মূল্যের একটি গুণিতক এবং এটিআর মান হ্রাস করে, এবং স্টপ প্রাইস স্টপ লস মূল্যের একটি গুণিতক।
- প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত এবং স্টপ লস মূল্যের উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার গণনা করা হয়।
- যখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, তখন পজিশনটি খোলা হয়, স্টপ প্রাইসটি সংকেত উত্পন্ন হওয়ার সময় মূল্য হ্রাস করে এটিআর মানের একটি গুণিতক, স্টপ প্রাইসটি সংকেত উত্পন্ন হওয়ার সময় মূল্য যোগ করে এটিআর মানের একটি গুণিতক গুণিতক দ্বারা ঝুঁকি-লাভের অনুপাত।
- বিক্রয় সংকেত তৈরি করার সময়, একটি খালি পজিশন খুলুন, স্টপ মূল্য সংকেত তৈরির সময় মূল্যের সাথে এটিআর মানের গুণিতক গুণিতক এবং স্টপ মূল্য সংকেত তৈরির সময় মূল্যের সাথে এটিআর মানের গুণিতক গুণিতক গুণিতক হ্রাস করুন।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং অস্থিরতা সূচকগুলির সাথে মিলিত, এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- পজিশনের আকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এবং ঝুঁকি স্তরের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, ম্যানুয়ালি সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন নেই, বাস্তবায়ন করা সহজ।
- বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলের ঝুঁকিগুলো হলোঃ
- বাজারের অস্থিরতার মধ্যে, ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের ঘন ঘন উচ্চতর লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট হতে পারে।
- স্থির স্টপ লস এবং স্টপ আউট অনুপাতগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, যার ফলে স্টপ লস খুব তাড়াতাড়ি বা লাভ খুব কম হয়।
- পজিশনের আকার গণনা ঐতিহাসিক ওঠানামা উপর নির্ভর করে, এবং যদি ওঠানামা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়, এটি একটি বড় প্রত্যাহার হতে পারে।
এই ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারেঃ
- সিগন্যাল ফিল্টারিং বাড়ানো এবং লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করা।
- স্টপ এবং স্টপিংয়ের জন্য অপ্টিমাইজড হিসাব পদ্ধতি, যেমন মোবাইল স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করা।
- পজিশন ক্যালকুলেশনে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন অস্থিরতার হারটি ভেঙে গেলে পজিশন হ্রাস করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- প্রবণতা নির্ণয় এবং সংকেত ফিল্টারিংয়ের সহায়ক হিসাবে আরও প্রযুক্তিগত সূচক যেমন এমএসিডি, আরএসআই ইত্যাদি প্রবর্তন করা, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
- বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য সুপার ট্রেন্ডস এবং এটিআর সূচকগুলির প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি সন্ধান করুন।
- পজিশন ক্যালকুলেশনে আরও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপাদান যেমন অ্যাকাউন্টের সর্বাধিক প্রত্যাহার, একক লেনদেনের সর্বাধিক ঝুঁকি ইত্যাদি প্রবর্তন করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
- ক্রমবর্ধমান মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রমবর্ধমান স্টপ কৌশল যেমন আংশিক স্টপ, চলমান স্টপ ইত্যাদি।
উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগুলির লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, এবং একই সাথে কৌশলগুলির ঝুঁকি হ্রাস করে এবং কৌশলগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও উপযুক্ত করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ডিং সূচক এবং এটিআর সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সর্বোত্তম অবস্থানের আকার গণনা করে, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে। তবে এই কৌশলটি অস্থির বাজারে উচ্চতর লেনদেনের ব্যয় এবং প্রত্যাহারের কারণ হতে পারে। আরও প্রযুক্তিগত সূচক, অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপাদান এবং উন্নত স্টপ স্টপ কৌশল প্রবর্তন করে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা প্রবণতা বাজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradez99
//@version=5
strategy('Supertrend', overlay=true, format=format.price, precision=2)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
//fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor)
//fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor)
multiplier = input.float(title="ATR multiplier", defval = 1.5)
rr = input.float(title="Risk:Reward", defval=1.0)
riskPerTrade = input.float(title="Risk Per Trade %", defval=1.0)
atr3 = ta.atr(14)
//calculate stops and targets
longstop = close - (atr3 * multiplier)
shortstop = close + (atr3 * multiplier)
longStopDistance = close - longstop
shortStopDistance = shortstop - close
longTarget = close + (longStopDistance * rr)
shortTarget = close - (shortStopDistance * rr)
// Save stops & targets
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0
longCondition = buySignal
if (longCondition)
t_stop := longstop
t_target := longTarget
positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (close - t_stop))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = positionSize)
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
t_stop := shortstop
t_target := shortTarget
positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (t_stop - close))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = positionSize)
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=t_target, stop=t_stop)