MACD ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
MACD ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটির মূল ধারণা হল MACD সূচকের গোল্ড ফর্ক এবং ডেড ফর্ক সংকেত ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা এবং উপযুক্ত সময়ে একটি ওভারহেড বা শূন্যপদ অবস্থান স্থাপন করা। যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে এবং 0 অক্ষটি অতিক্রম করে, তখন একটি ওভারহেড অবস্থান খোলা হয়। যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে এবং 0 অক্ষটি অতিক্রম করে, তখন একটি ওপেনহেড অবস্থান খোলা হয়। এই কৌশলটি সর্বশেষ সর্বনিম্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
কৌশল নীতি
MACD ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজির মূল নীতি হল ট্রেন্ড গঠনের এবং বিপরীতকরণের জন্য MACD সূচক ব্যবহার করা। MACD সূচকটি দুটি গড় লাইন (দ্রুত গড় লাইন এবং ধীর গড় লাইন) দ্বারা গঠিত এবং ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করার জন্য সিগন্যাল লাইনের সাথে মিলিত। যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে এবং 0 অক্ষটি অতিক্রম করে, তখন একটি উচ্চতর প্রবণতা তৈরি হয়, তখন একটি মাল্টিহেড পজিশন খোলা হয়। যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে এবং 0 অক্ষটি অতিক্রম করে, তখন একটি নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হয়, তখন একটি খালি হেড পজিশন খোলা হয়। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য নিম্নতম পয়েন্টটি মাল্টিহেড স্টপ লস হিসাবে এবং সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য উচ্চতম পয়েন্টটি খালি হেড স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করে।
কৌশলগত সুবিধা
MACD প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলি প্রবণতার সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে, প্রবণতা গঠনের প্রথম দিকে পজিশন স্থাপন করে, প্রবণতার গতিশীলতার পূর্ণ ব্যবহার করে।
এই কৌশলটি একই সাথে MACD গোল্ডেন ফোরকাস্ট এবং 0-অক্ষকে ফিল্টারিংয়ের শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে, যা অস্থির বাজারে ভুয়া সংকেতগুলিকে আরও ভালভাবে ফিল্টার করতে পারে।
কৌশলটি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য উচ্চ ও নিম্ন স্তরকে স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করে, যা একক লেনদেনের ঝুঁকির প্রান্তিক নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।
কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
ম্যাকড মূলত একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার শুরুতে একটি বড় প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশলটি হল যে বাজারের মধ্যে ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বেশি হয়।
স্টপ লস সেটিংটি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য উচ্চ এবং নিম্নের উপর নির্ভরশীল, কিছু ক্ষেত্রে এটি খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে বন্ধ হতে পারে।
এই কৌশলটি পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করে না, বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে মিলিত হয়ে অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মূল্য আচরণ প্যাটার্নগুলি ফিল্টারিংয়ের শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্টপ লস সেটিং পদ্ধতির অপ্টিমাইজেশন, যেমন ATR বা শতাংশ স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যাতে পজিশনের আকার বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের ইক্যুইটি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
বিভিন্ন বাজার এবং লেনদেনের মানের জন্য, প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা এবং সমন্বয় করা হয় যাতে প্যারামিটারগুলির সবচেয়ে উপযুক্ত সংমিশ্রণটি পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
এমএসিডি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা এমএসিডি সূচকের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে ট্রেন্ডিং সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি স্পষ্ট, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত, এটি শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া এবং আরও স্থিতিশীল ব্যবসায়ের পারফরম্যান্সের জন্য অন্যান্য পদ্ধতির সাথে মিলিত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-03-23 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD trendfollow", shorttitle="MACD TF", overlay=true)
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
// X001TK MACD trendfollow Strategy
//
//
// This strategy combines the non standart approach in MACD strategy to buy once to buy when the MACD value goes above Signal line and a zero line, to sell on the opposite condition.
//
//
// This strategy goes long if the MACD (3,9,5) goes above its Signal and above zero
//
// You can set Stop loss on the recent lowest low when long position is opened and recent highest hugh in short
//
//
// Exit rule is simple. We close the LONG position once MACD goes below Signal line and close SHORT on the opposite condition
//
//
//
//
// Input
fastMAlen = input(3, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowMAlen = input(9,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalMACDlen = input(5,minval=1, title="MACD signal line moving average")
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
length = input(1, minval=1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2002, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 00, 00) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// MACD Calculation
MACD = ema(close, fastMAlen) - ema(close, slowMAlen)
signalMACD = ema(MACD, signalMACDlen)
delta = MACD - signalMACD
fastMA = ema(close,fastMAlen)
slowMA = ema(close,slowMAlen)
// Colors
//bartrendcolor = MACD > signalMACD and MACD > 0? green : MACD < signalMACD and MACD < 0? red : MACD < signalMACD? gray : gray
//barcolor(switch?bartrendcolor:na)
barcolour=(MACD > signalMACD and MACD > 0)?#53B987:(MACD < signalMACD and MACD < 0)?#EB4D5C:na
barcolor(color=barcolour)
// === STRATEGY ===
// conditions
longCond = MACD > signalMACD and MACD > 0
XlongCond = MACD < signalMACD
ShortCond = MACD < signalMACD and MACD < 0
XShortCond = MACD > signalMACD
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop)//, limit=longTake)
strategy.close("long", when=XlongCond==true and window()==true)
strategy.entry("short", strategy.short, when=ShortCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop)//, limit=shortTake)
strategy.close("short", when=XShortCond==true and window()==true)
// === /STRATEGY ===