EMA-MACD-SuperTrend-ADX-ATR মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ট্রেডিং সিগন্যাল কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-03-29 15:41:29
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-03-29 15:41:29
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
1108
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ (EMA), মুভিং এভারেজ কনভার্সন স্প্রেডিং ইন্ডেক্স (MACD), সুপারট্রেন্ড, গড় দিকনির্দেশক সূচক (ADX) এবং গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ATR), এই সূচকগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা বাজার প্রবণতা, অস্থিরতা এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি বিচার করার জন্য যাতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে ভাল রিটার্ন পাওয়া যায়। এই কৌশলটি বিভিন্ন সূচকগুলির সুবিধাগুলি ব্যবহার করে, প্রবণতা বিচার, ঝড়ের বিচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে, যাতে ব্যবসায়ীদের নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করা যায়।
কৌশল নীতি
- 12 এবং 26 দিনের ইএমএর ক্রস ব্যবহার করে ট্রেন্ডের বিচার করার ভিত্তি হিসাবে, যখন 12 তম ইএমএ 26 তম ইএমএ অতিক্রম করে তখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা দেখায় এবং বিপরীতভাবে এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়।
- MACD সূচককে সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহার করে, যখন MACD ডায়াগ্রামটি 0 এর চেয়ে বড় হয়, তখন ইএমএ মাল্টিহেড সংকেতের সাথে পজিশন খোলার জন্য; যখন MACD ডায়াগ্রামটি 0 এর চেয়ে ছোট হয়, তখন ইএমএ খালি হেড সংকেতের সাথে পজিশন খোলার জন্য।
- এডিএক্স সূচক দ্বারা বাজারটি ট্রেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে কিনা তা বিচার করুন, যখন এডিএক্স 15 এর চেয়ে বড় হয় তখন বাজারটি ট্রেন্ডিং পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে করা হয়।
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতার বিচার করুন, যখন এটিআর 20 দিনের এটিআর এর চেয়ে 0.5 গুণ বেশি হয়, তখন বাজারটি উচ্চ অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে বলে মনে করা হয়।
- সুপারট্রেন্ড সূচকটি স্টপ-অফ শর্ত হিসাবে প্রবর্তন করা হয়েছিল, যখন দাম সুপারট্রেন্ডের নীচে নেমে যায় তখন একটি ওভারহেড পজিশন খালি করে এবং যখন দাম সুপারট্রেন্ডকে অতিক্রম করে তখন খালি পজিশন খালি করে।
- ইএমএ, এমএসিডি, এডিএক্স এবং এটিআর শর্ত পূরণ করার সময়, ওভারহেড বা খালি মাথা সংকেত অনুসারে পজিশন খুলুন; সুপারট্রেন্ড স্টপ শর্তগুলি ট্রিগার করার সময় পজিশন বন্ধ করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ইনডিকেটর পোর্টফোলিওঃ এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, ট্রেন্ড, ঝড় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো একাধিক মাত্রায় বাজার বিশ্লেষণ করে, ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- প্রবণতা নির্ধারণঃ ইএমএ এবং এমএসিডি-র সমন্বয়ে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতার দিকটি আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য ভিত্তি সরবরাহ করে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ADX এবং ATR সূচকগুলি প্রবর্তন করে, বাজারের প্রবণতা শক্তি এবং অস্থিরতার বিচার করে, ট্রেডিং ঝুঁকিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে।
- স্টপ লস মেকানিজমঃ সুপারট্রেন্ড সূচককে স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করে, এটি কার্যকরভাবে একটি একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে এবং লেনদেনের তহবিল রক্ষা করে।
- প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা: এই কৌশলটির বিভিন্ন সূচক প্যারামিটারগুলি পরিবর্তিত বাজার পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং লেনদেনের জাতের সাথে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ এই কৌশলটি একাধিক সূচক এবং প্যারামিটার যেমন ইএমএ চক্র, এমএসিডি প্যারামিটার, এডিএক্স থ্রেশহোল্ড ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। এই প্যারামিটারগুলির পছন্দ কৌশলটির কার্যকারিতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ডিবাগিংয়ের প্রয়োজন হয়।
- বাজার অভিযোজনযোগ্যতা: এই কৌশলটি কিছু বাজার পরিস্থিতিতে দুর্বলভাবে কাজ করতে পারে, যেমন ঝাঁকুনি বা ট্রেন্ড টার্নপয়েন্ট, যেখানে কৌশলটি ভুল ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচঃ এই কৌশলটি উচ্চতর অস্থিরতার বাজারে আরও ঘন ঘন লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে উচ্চতর স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচ হয়, যা কৌশলটির আয়কে প্রভাবিত করে।
- প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধতা: কৌশলটির প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, প্রকৃত ব্যবসায়ের বাজারের অবস্থা historicalতিহাসিক ডেটার সাথে পার্থক্য থাকতে পারে এবং কৌশলটি রিয়েল-টাইম অপারেশনে তার প্রতিক্রিয়াগুলির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং লেনদেনের প্রকারের জন্য কৌশলগুলির মধ্যে মূল প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
- বাজারের আবেগ সূচকগুলি প্রবর্তন করাঃ বিদ্যমান সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, বাজারের আবেগকে প্রতিফলিত করে এমন সূচকগুলি প্রবর্তন করা, যেমন আতঙ্ক সূচক ((ভিআইএক্স) ইত্যাদি, বাজারের আবেগের পরিমাণগত বিশ্লেষণের জন্য, ট্রেডিং সিদ্ধান্তে সহায়তা করার জন্য।
- ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতির উন্নতিঃ সুপারট্রেন্ডের ক্ষতি বন্ধের উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য ক্ষতি বন্ধের পদ্ধতি যেমন চলমান ক্ষতি, শতাংশ ক্ষতি বন্ধের প্রবর্তন, ক্ষতি বন্ধের নমনীয়তা এবং কার্যকারিতা বাড়ায়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের প্রবণতার শক্তি, অস্থিরতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পজিশন আকারের গতিশীল সমন্বয়, প্রবণতা স্পষ্ট হলে পজিশন বাড়ানো, বাজারের ঝড়ের সময় পজিশন হ্রাস করা, তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো।
- মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ বিভিন্ন টাইম ফ্রেমের সংকেত, যেমন ডে লাইন, 4 ঘন্টা লাইন ইত্যাদি, ট্রেডিং সিগন্যালের একাধিক নিশ্চিতকরণ, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
ইএমএ-এমএসিডি-সুপারট্রেন্ড-এডিএক্স-এটিআর মাল্টি-ইনডিকেটর ট্রেডিং সিগন্যাল কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। ইএমএ, এমএসিডি, এডিএক্স এবং এটিআর ইত্যাদি সূচকগুলির সমন্বয় দ্বারা, কৌশলটি ট্রেডারদের জন্য নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করতে পারে, যেমন প্রবণতা, অস্থিরতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো একাধিক মাত্রা থেকে বাজার বিশ্লেষণ করতে পারে। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল একাধিক সূচক সমন্বয়, প্রবণতা বিচার, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা, তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, বাজার অভিযোজন, লেনদেনের ব্যয় এবং সীমাবদ্ধতা পুনরায় পরিমাপ করার মতো ঝুঁকিও রয়েছে। ভবিষ্যতে গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, বাজার সংবেদনশীল সূচক, ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা, পজিশন অপ্টিমাইজেশন এবং একাধিক সময় ফ্রেমের সাথে কৌশলটি উন্নত এবং উন্নত করতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-03-23 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA-MACD-SuperTrend-ADX-ATR Strategy",
overlay = true,
initial_capital = 1000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 70)
//MACD
[macdLine, signalLine, hist] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
//Plot Candlesticks
candlestickscolor = (hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #FF5252))
plotcandle(open, high, low, close,
color = candlestickscolor,
bordercolor = candlestickscolor)
//EMA
ema12 = ta.ema(close, 12)
ema26 = ta.ema(close, 26)
//Plot EMA
plot(ema26, color= #EE6969, linewidth = 2)
plot(ema12, color= #B4CBF0, linewidth = 2)
//Average Directional Index (ADX) Calculation
trueRange = ta.rma(ta.tr, 14)
plusDM = ta.rma(math.max(high - high[1], 0), 14)
minusDM = ta.rma(math.max(low[1] - low, 0), 14)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM / trueRange, 14)
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM / trueRange, 14)
adxValue = 100 *ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), 14)
//Trend Confirmation (ADX)
trending = adxValue > 15
//Volatility Filter (ATR)
atrValue = ta.atr(14)
volatility = atrValue > 0.5 * ta.atr(20)
//SuperTrend
atrlength = input.int(10, "ATR Length", step = 1)
factor = input.float(3, "Factor", step = 0.1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrlength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
//Plot SuperTrend
uptrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na,
"Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr, linewidth = 1)
downtrend = plot(direction > 0 ? supertrend : na,
"Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr, linewidth = 1)
bodymiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close)/2, "Body Middle", display = display.none)
fill(bodymiddle, uptrend, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
fill(bodymiddle, downtrend, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
//Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(ema12, ema26) and trending and volatility and hist > 0
shortCondition = ta.crossunder(ema12, ema26) and trending and volatility and hist < 0
long_SL_Con = ta.crossunder(close, supertrend)
short_SL_Con = ta.crossover(close, supertrend)
//Plot Signal
plotshape(longCondition,
title='Buy', text='Buy',
location= location.belowbar,
style=shape.labelup, size=size.tiny,
color=color.green, textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(shortCondition,
title='Sell', text='Sell',
location= location.abovebar,
style=shape.labeldown, size=size.tiny,
color=color.red, textcolor=color.new(color.white, 0))
//Backtest
start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0, 0)
end = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0, 0)
backtestperiod = time >= start and time <= end
if longCondition and backtestperiod
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if long_SL_Con and backtestperiod
strategy.close("Buy")
if shortCondition and backtestperiod
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if short_SL_Con and backtestperiod
strategy.close("Sell")