
এই কৌশলটি একটি প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি দৈনিক একাধিক ট্রেডিং কৌশল। এটি মূলত তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে যখন একাধিক প্রবেশের সময় নির্ধারণ করা হয়ঃ ১। দোলন নিম্নতম। ২। দেখুন কে-লাইন ফর্ম্যাট। ৩। চরম ওভারসোল্ড। এটি স্টপ লস এবং স্টপ প্রাইস গণনা করার জন্য ATR ((Average True Range) সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটি সমস্ত সময়কাল এবং সমস্ত সূচকের জন্য প্রযোজ্য।
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
এই দিনে একাধিক ব্রেকডাউন কৌশলটি একটি পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা ওভারল্যাপ, পজিশন পজিশন এবং ওভারল্যাপের উপর ভিত্তি করে। তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করা হয়। এটির অস্থিরতার সূচক ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ-ড্রপ-ড্রপ অবস্থান গণনা করা হয়। এটি উত্থানের পরিস্থিতিতে লাভকে পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে, তবে ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে। কৌশলটিতে কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, কৌশলটি আরও কার্যকর করার জন্য প্রবণতা বিচার, প্যারামিটার এবং সূচকগুলির অপ্টিমাইজেশনের মতো পদ্ধতিগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture
//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")
// Input for ATR multiplier for stop loss
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")
// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)
///
maj_qual = 6 //input(6)
maj_len = 30 //input(30)
min_qual = 5 //input(5)
min_len = 5 //input(5)
lele(qual, len) =>
bindex = 0.0
bindex := nz(bindex[1], 0)
sindex = 0.0
sindex := nz(sindex[1], 0)
ret = 0
if close > close[4]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[4]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)
ExaustionLow = major == 1 ? 1 : 0
Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na
var float entryLongPrice1 = na
// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
entryLongPrice1 := close
tradeDirection1 := 1
// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)
// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)
// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)
// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")
// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")