এশিয়ান উচ্চ এবং নিম্ন ব্রেকআউট কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-03-29 17:12:49
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-03-29 17:12:49
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
1395
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল এশিয়ান প্যাকেজের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্টগুলিকে ব্রেকিং পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করা, ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান প্যাকেজ খোলার কয়েক ঘন্টা পরে, যদি দাম এশিয়ান প্যাকেজের উচ্চতা অতিক্রম করে তবে আরও বেশি করে, এশিয়ান প্যাকেজের নিম্ন পয়েন্টটি অতিক্রম করে তবে শূন্য হয়ে যায়। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন। এই কৌশলটি প্রতিদিন কেবলমাত্র একটি লেনদেন করে, সর্বাধিক একযোগে খোলা পজিশন সংখ্যা 100,000।
কৌশল নীতি
- এশিয়ান ডিস্কের ট্রেডিং সময় নির্ধারণ করুন, ব্যবহারকারীরা শুরু এবং শেষের সময় নির্ধারণ করতে পারবেন।
- এশিয়ার বাজারে এই দিনটির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করা হয়েছে।
- ইউরো-আমেরিকান শুরুর পরে কিছু সময় (ব্যবহারকারীর কাস্টমাইজড বিচ্যুতি ঘন্টা), যদি দাম এশিয়ান শুরুর উচ্চতা অতিক্রম করে তবে আরও বেশি করে, এশিয়ান শুরুর নিম্নতা অতিক্রম করে তবে খালি করে।
- স্টপ এবং স্টপ, স্টপ এবং স্টপ পয়েন্ট কাস্টমাইজ করা যায়।
- প্রতিদিন মাত্র একটি নতুন লেনদেন করা হয় এবং একই সময়ে সর্বোচ্চ ১০০,০০০ পজিশন খোলা যায়।
- যদি সেই দিন পজিশন খোলা হয়ে যায়, তাহলে আর নতুন লেনদেন করা হবে না।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- এশিয়ান শেয়ারের তুলনামূলকভাবে শান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, এশিয়ান শেয়ারের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলিকে সেই দিনের ব্রেকিং পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে, ইউরো-আমেরিকান শেয়ারের প্রবণতা সুযোগকে আরও ভালভাবে ক্যাপচার করা যায়।
- স্টপ লস এবং স্টপ থামার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যাতে মুনাফা যথেষ্ট পরিমাণে চলতে পারে এবং ক্ষতি দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়।
- প্রতিদিন মাত্র একটি অর্ডার এবং একই সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক পজিশন খোলার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বজায় রেখে অতিরিক্ত লেনদেন এবং তহবিলের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়ানো যায়।
- ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এশিয়ান ডিস্ক সময় এবং বিচ্যুতি ঘন্টা এবং অন্যান্য প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সেট করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এশিয়ান শেয়ারের উচ্চ ও নিম্ন স্তরগুলি অবশ্যই সেই দিনের আসল উচ্চ ও নিম্ন স্তর হতে পারে না, তবে এটি সম্ভব যে ইউরো-আমেরিকান শেয়ারগুলি দ্রুত ফিরে যাওয়ার পরে ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- স্থির পয়েন্টের স্টপ এবং স্টপগুলি বাজারের ব্যাপক ওঠানামা মোকাবেলা করতে অক্ষম হতে পারে, কখনও কখনও খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হতে পারে, কখনও কখনও খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হতে পারে।
- এই কৌশলটি প্রবণতা বা বাজারের ব্যাপক অস্থিরতার সাথে ঘন ঘন পজিশন বন্ধ করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- স্টপ এবং স্টপ পয়েন্টগুলিকে গতিশীলভাবে পরিবর্তন করতে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ATR এর মতো অস্থিরতার সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত।
- কিছু ট্রেন্ডিং সূচক যোগ করা যায়, যেমন এমএ, শুধুমাত্র বড় ট্রেন্ডের উপরে বেশি কাজ করা যায়, এবং নিচের দিকে খালি করা যায়, সাফল্যের হার বাড়ানোর জন্য।
- বিভিন্ন প্যারামিটারগুলিকে সময়ের সাথে সেট করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ইউরোপীয় এবং আমেরিকান খোলার শুরুতে একটি ছোট স্টপ-অফ ব্যবহার করা, যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখন স্টপ-অফ বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এশিয়ান প্যাকেজের উচ্চ ও নিম্ন পয়েন্টগুলিকে ব্রেকিং পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে ট্রেডিং করার জন্য উপযুক্ত। তবে স্থির পয়েন্টের স্টপ লস স্টপ এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্রেক-ইন পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিছু গতিশীল এবং প্রবণতাযুক্ত সূচক প্রবর্তন করে এই কৌশলটি আরও ভাল ফলাফলের জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Asia Session", overlay=true)
var hourSessionStart = input(19, "Asia session start hour", minval=0, maxval=23)
var hourSessionStop = input(1, "Asia session end hour", minval=0, maxval=23)
var offsetHours = input(3, "Offset hours after Asia session end")
var float hi = na
var float lo = na
var float plotHi = na
var float plotLo = na
var bool inSession = na
var bool enteringSession = na
var bool exitingSession = na
inSession := (hour >= hourSessionStart or hour < hourSessionStop)
enteringSession := inSession and not inSession[1]
exitingSession := not inSession and inSession[1]
if enteringSession
plotLo := na
plotHi := na
if inSession
lo := min(low, nz(lo, 1.0e23))
hi := max(high, nz(hi))
if exitingSession
plotLo := lo
plotHi := hi
lo := na
hi := na
bgcolor(inSession ? color.blue : na)
plot(plotLo, "Asia session Low", color.red, style=plot.style_linebr)
plot(plotHi, "Asia session High", color.green, style=plot.style_linebr)
// Implementazione delle condizioni di entrata
var float asiaSessionLow = na
var float asiaSessionHigh = na
var int maxTrades = 100000 // Impostiamo il massimo numero di operazioni contemporanee
var int tradesOpened = 0 // Variabile per tenere traccia del numero di operazioni aperte
var bool tradeOpened = false
var bool operationClosed = false // Nuova variabile per tenere traccia dello stato di chiusura dell'operazione
// Calcolo del range asiatico
if (inSession)
asiaSessionLow := lo
asiaSessionHigh := hi
// Apertura di un solo trade al giorno
if (enteringSession)
tradeOpened := false
// Condizioni di entrata
var float stopLoss = 300 * syminfo.mintick
var float takeProfit = 300 * syminfo.mintick
if (not tradeOpened and not operationClosed and close < asiaSessionLow and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
tradeOpened := true
tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte
if (not tradeOpened and not operationClosed and close > asiaSessionHigh and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
tradeOpened := true
tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte
// Impostazione dello stop loss e del take profit
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)