1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক এটিআর স্টপ লস এবং লাভের কৌশল সহ ভিডাব্লুএপি চলমান গড় ক্রসওভার

ডায়নামিক এটিআর স্টপ লস এবং লাভের কৌশল সহ ভিডাব্লুএপি চলমান গড় ক্রসওভার

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-01 10:51:46
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি (ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য) সূচক এবং দামের মধ্যে ক্রসওভার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করে। যখন দাম ভিডাব্লুএপি এর উপরে অতিক্রম করে তখন এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান এবং যখন দাম ভিডাব্লুএপি এর নীচে অতিক্রম করে তখন এটি একটি শর্ট অবস্থান খোলে। এদিকে, এটি গতিশীল স্টপ লস গণনা করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য মুনাফা স্তর নিতে এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা) সূচক ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

  1. একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিডাব্লুএপি মান গণনা করুন যা গড় বাজার ব্যয়ের জন্য একটি রেফারেন্স।
  2. মূল্য এবং VWAP এর মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি নির্ধারণ করুনঃ যখন বন্ধের মূল্য VWAP এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত সক্রিয় হয় এবং যখন এটি VWAP এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত সক্রিয় হয়।
  3. বর্তমান বাজারের অস্থিরতা পরিসীমা গণনা করতে এবং ATR মান এবং প্রদত্ত গুণক ফ্যাক্টরগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস এবং মুনাফা স্তর সেট করতে ATR সূচকটি ব্যবহার করুন।
  4. একটি পজিশন খোলার পর, যখন দাম স্টপ লস বা লাভের স্তরে পৌঁছে যায় তখন ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. ভিডাব্লুএপি কার্যকরভাবে বাজারের গড় ব্যয় প্রতিফলিত করতে পারে। দামের সাথে মিলিয়ে এটি প্রবণতার শক্তি এবং সম্ভাব্য সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি আরও ভালভাবে বিচার করতে পারে।
  2. এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে অস্থিরতার পরিসরের সাথে মানিয়ে নিতে পারে, লাভের সম্ভাবনা বিবেচনা করার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
  3. প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যেমন ভিডাব্লুএপি এবং এটিআর, স্টপ লস এবং লাভের গুণক ইত্যাদির জন্য গণনার সময়কাল, যা বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী নমনীয়ভাবে সেট করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. প্রবণতা সূচক হিসাবে, ভিডাব্লুএপিতে একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে এবং অস্থির বাজারে দুর্বল পারফর্ম করতে পারে, আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করে।
  2. স্থির এটিআর গুণক স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ দ্রুত পরিবর্তিত বাজারের মনোভাবের সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে না, যা অকাল স্টপ লস বা অপর্যাপ্ত লাভের সুযোগের দিকে পরিচালিত করে।
  3. কৌশলটি মূল্য ব্যবধান বিবেচনা করে না, যেখানে উদ্বোধনী মূল্য সরাসরি স্টপ লস বা লাভের স্তরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নির্দিষ্ট ঝুঁকি প্রকাশ করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ভিডাব্লুএপি-র উপরে অন্যান্য প্রবণতা সূচক বা অস্থিরতা সূচকগুলিকে সমন্বয় করে বিচার করতে সহায়তা করুন, যেমন এমএ, ইএমএ ইত্যাদি।
  2. সাম্প্রতিক মূল্যের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে মাল্টিপ্লিফায়ার আকার সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজনশীল গতিশীল সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে ATR গুণক ফ্যাক্টরটি অনুকূল করা।
  3. স্টপ লস এবং লাভ লজিকের মধ্যে মূল্য ফাঁক হ্যান্ডলিং যুক্ত করুন, যেমন সরাসরি স্টপ লস বা উদ্বোধনী মূল্যে মুনাফা নিন, অপেক্ষমান অর্ডার এবং অন্যান্য মোকাবেলা প্রক্রিয়া।
  4. সামগ্রিক রিটার্ন-টু-রিস্ক রেসিও উন্নত করার জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং মানি ম্যানেজমেন্ট কৌশল যেমন ফিক্সড রেসিও, ফিক্সড রিস্ক এবং অন্যান্য তহবিল বরাদ্দ পদ্ধতি প্রবর্তন বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি-তে ফোকাস করে, গতিশীল স্টপ লস এবং ট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করার সময় ড্রডাউন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য লাভের জন্য এটিআর একত্রিত করার সময় মূল্যের সাথে ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। সামগ্রিক ধারণাটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়। তবে, অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে। সহায়ক সূচকগুলি প্রবর্তন করে, স্টপ লস এবং লাভের যুক্তিকে অনুকূল করে, অর্থ পরিচালনা ইত্যাদি যুক্ত করে, কৌশলটি পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে আরও ভাল মানিয়ে নিতে পারে এবং এর দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত