VWAP মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ডাইনামিক ATR স্টপ লস এবং টেক প্রফিট কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-04-01 10:51:46
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-04-01 10:51:46
অনুলিপি:
1
ক্লিকের সংখ্যা:
772
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি (ভেরিয়েন্ট ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস) সূচক এবং দামের ক্রস-সম্পর্ক ভিত্তিক ট্রেডিংয়ের উপর ভিত্তি করে। যখন দাম ভিডাব্লুএপি অতিক্রম করে তখন অতিরিক্ত পজিশন খোলা হয় এবং যখন এটি ভিডাব্লুএপি অতিক্রম করে তখন খালি পজিশন খোলা হয়। একই সাথে, এটিআর (এভারেজ রিয়েল স্ট্রাইক রেঞ্জ) সূচকটি ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লস এবং স্টপ লেভেলের হিসাব করা হয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করতে।
কৌশল নীতি
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে VWAP এর মান গণনা করা হয়, যা বাজারের গড় ব্যয়ের একটি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- মূল্য এবং VWAP এর ক্রসিংয়ের বিচার করুনঃ যখন বন্ধের দাম VWAP অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টি সিগন্যাল ট্রিগার করে এবং যখন VWAP অতিক্রম করে তখন একটি শূন্য সিগন্যাল ট্রিগার করে।
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে বর্তমান বাজারের ওঠানামা গণনা করুন এবং এটিআর মান এবং প্রদত্ত গুণিতক ফ্যাক্টর অনুযায়ী গতিশীল স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ লেভেল সেট করুন।
- পজিশন খোলার পর, যখনই দাম স্টপ লস বা স্টপ পয়েন্টের কাছাকাছি আসে, তখনই পজিশন থেকে বের হয়ে যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ভিডাব্লুএপি কার্যকরভাবে বাজারের গড় ব্যয়কে প্রতিফলিত করে এবং দামের সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতার শক্তি এবং সম্ভাব্য সমর্থন / প্রতিরোধের অবস্থানকে আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
- ডায়নামিক স্টপ ও স্টপ-অফগুলি এটিআর-ভিত্তিক, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি লাভের সুযোগকে সামঞ্জস্য করে।
- VWAP এবং ATR গণনা চক্র, স্টপ লস স্টপ বক্স গুণক ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য এবং ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে নমনীয়ভাবে সেট করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ভিডাব্লুএপি ট্রেন্ডিং সূচক হিসাবে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, এটি অস্থির বাজারে দুর্বলভাবে কাজ করে এবং সম্ভবত আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করে।
- স্থির ATR গুণক স্টপ লস স্টপগুলি বাজারের পরিবর্তনশীল মেজাজের সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি স্টপ লস বা লভ্যাংশের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই।
- কৌশলটি মূল্যের ফাঁকা ফাঁককে বিবেচনা করে না, যখন ওপেন মূল্য সরাসরি স্টপ-ড্রপ বা স্টপ-স্টপ স্তরের উপরে চলে যায়, তখন একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি ফাঁক থাকে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ভিডাব্লুএপি ভিত্তিক অন্যান্য প্রবণতা সূচক বা অস্থিরতা সূচক সহায়ক বিচার যেমন এমএ, ইএমএ ইত্যাদি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- এটিআর গুণিতক ফ্যাক্টরকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, স্বনির্ধারিত গতিশীল সমন্বয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা সাম্প্রতিক মূল্যের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলির গতিশীলতার উপর নির্ভর করে গুণিতকের আকারকে সামঞ্জস্য করে।
- স্টপ লস স্টপ লজিকের সাথে দামের উড়ানের ফাঁকগুলি যুক্ত করুন, যেমন খোলা সরাসরি ক্ষতি বা স্টপ, ওভারহোল্ডিং ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কৌশল যেমন ফিক্সড রেট, ফিক্সড রিস্ক ইত্যাদির মতো তহবিল বন্টন পদ্ধতি প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করুন, যাতে সামগ্রিক রিটার্ন-রিস্ক অনুপাত উন্নত হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপিকে কেন্দ্র করে, দামের সাথে ক্রস-ইন করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, এবং এটিআর এর সাথে মিলিত হয়ে গতিশীল স্টপ লস স্টপ বাস্তবায়ন করে, প্রবণতা ধরে রাখার সময় প্রত্যাহারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, সামগ্রিক ধারণাটি সহজেই বোঝা যায়। তবে কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে, সহায়ক সূচকগুলি প্রবর্তন করে, স্টপ লস স্টপ লজিককে অপ্টিমাইজ করে, তহবিল পরিচালনার সাথে যুক্ত করে, পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ায়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)
// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")
// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)
// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Setting stop loss and take profit for long positions
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Setting stop loss and take profit for short positions
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)