দ্বৈত চলমান গড় এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে স্বল্প-মেয়াদী মাপযোগ্য প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং ওভারব্লড ওভারসেলিংয়ের অবস্থা সনাক্ত করতে দুটি চলমান গড় ((দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়) এবং একটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই)) ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে উপরে ধীর চলমান গড়কে অতিক্রম করে এবং আরএসআই ওভারসেলিং স্তরের নীচে থাকে, তখন কৌশলটি একটি ওভারহেড অবস্থান খোলে; যখন দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে নীচে ধীর চলমান গড়কে অতিক্রম করে এবং আরএসআই ওভারব্লড স্তরের উপরে থাকে, তখন কৌশলটি খালি অবস্থান খোলে। কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করতে চলমান গড় এবং আরএসআই স্তরের ক্রস দ্বারা প্রবেশদ্বার এবং প্রস্থান চিহ্নিত করে।
কৌশল নীতি
- দ্রুত চলমান গড় গণনা করুন (ডিফল্ট সময়কাল 5) এবং ধীর চলমান গড় গণনা করুন (ডিফল্ট সময়কাল 10) ।
- তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী-দুর্বল সূচক RSI (ডিফল্ট চক্র 7), এবং ওভারবয় এবং ওভারসোল্ড স্তর (ডিফল্ট 80 এবং 20 যথাক্রমে) গণনা করুন।
- যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে এবং আরএসআই ওভারসোল্ডের নীচে থাকে তখন একটি ওভারহেড অবস্থান খুলুন।
- যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে থেকে নীচে চলে যায় এবং RSI ওভারবই স্তরের উপরে থাকে, তখন শূন্য অবস্থানটি খুলুন।
- যখন দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় আবার ক্রস হয়, অথবা RSI বিপরীত ওভার-বই / ওভার-বিক্রয় স্তর অতিক্রম করে, তখন প্লেইন পজিশন।
কৌশলগত সুবিধা
- চলমান গড় এবং আরএসআই এর সাথে সংযুক্ত, এটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা বাড়ায়।
- স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলিকে ধরার মাধ্যমে, এটি অস্থির বাজারে স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, উচ্চ নমনীয়তা, বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং শৈলীর সাথে সহজেই মানিয়ে নেওয়া যায়।
- এটা খুবই সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারে ঘন ঘন ক্রস-সিগন্যালের ফলে অনেক বেশি লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে এবং লেনদেনের খরচ কমে যায়।
- স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সংক্ষিপ্ত হতে পারে এবং মুনাফার সুযোগ সীমিত।
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সম্পর্কে দুর্বল ধারণা, বড় প্রবণতা থেকে মুনাফা হারাতে পারে।
- প্যারামিটার সেট না করা হলে, সিগন্যাল ব্যর্থ হতে পারে বা মিথ্যা সিগন্যাল বাড়তে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মূল্য আচরণ প্যাটার্ন, যেমন MACD, বুলিন ব্যান্ড ইত্যাদি প্রবর্তন করুন যাতে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং ফিল্টারিং কার্যকারিতা উন্নত হয়।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার নির্বাচন করুন, যেমন বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য এবং লেনদেনের জাতের উপর ভিত্তি করে, চলমান গড়ের চক্রের সমন্বয় এবং আরএসআইয়ের ওভারবয় ওভারসোল স্তর।
- স্টপ লস এবং স্টপ থামার ব্যবস্থা যোগ করুন, একক লেনদেনের জন্য ঝুঁকি থ্রেশহোল্ড এবং আয় প্রত্যাশা নিয়ন্ত্রণ করুন।
- মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের সাথে মিলিত, যেমন দৈনিক লাইনের স্তরে বড় প্রবণতা নির্ধারণ করা, ঘন্টা বা মিনিট স্তরে প্রকৃত লেনদেন করা, প্রবণতা ধরে রাখার নির্ভুলতা বাড়ানো।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন বাজারের অস্থিরতা এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে প্রতি লেনদেনের পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় এবং আরএসআই সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে স্বল্পমেয়াদে মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং এটি ওলটপালট বাজারে সংক্ষিপ্ত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। কৌশলটির যুক্তি পরিষ্কার, প্যারামিটারগুলি নমনীয়, বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ। তবে অস্থির বাজারে অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরে রাখার ক্ষমতা দুর্বল। সুতরাং, বাস্তব প্রয়োগে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক, অপ্টিমাইজ প্যারামিটার পছন্দ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-03-24 00:00:00
end: 2024-03-25 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Short-Term Scalp Trading Strategy", overlay=true)
// Define strategy parameters
fastMA_length = input(5, title="Fast MA Length")
slowMA_length = input(10, title="Slow MA Length")
rsi_length = input(7, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(20, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input(80, title="RSI Overbought Level")
// Calculate Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, fastMA_length)
slowMA = ta.sma(close, slowMA_length)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Define entry conditions
longCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and rsi < rsi_oversold
shortCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and rsi > rsi_overbought
// Enter long position
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
// Enter short position
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Define exit conditions
longExitCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) or ta.crossover(rsi, rsi_overbought)
shortExitCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) or ta.crossunder(rsi, rsi_oversold)
// Exit long position
if (longExitCondition)
strategy.close("Exit Long", "Long")
// Exit short position
if (shortExitCondition)
strategy.close("Exit Short", "Short")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)