ডাবল মুভিং এভারেজ ল্যাগিং ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
“দ্বৈত সমান্তরাল পিছিয়ে পড়া বিরতি কৌশল” একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়ের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) সূচককে একত্রিত করে, যা বাজারের প্রবণতা পাল্টাতে এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ উচ্চ-লাভের লেনদেনের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এর মূল ধারণাটি হ’ল সমান্তরাল পিছিয়ে থাকা এবং বাজারের অস্থিরতাকে কাজে লাগানো, যখন দামগুলি সমান্তরাল লাইনটি ভেঙে যায় এবং ওঠানামা নিয়ন্ত্রণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকে তখন একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিগুলি হলঃ
- দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের জন্য একটি সরল চলমান গড় গণনা করুন (এসএমএ) । ডিফল্ট পিরিয়ড হল 14 এবং 50।
- এটিআর সূচকটি গণনা করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, ডিফল্ট চক্রটি 14।
- ATR এর উপরে এবং নীচে রেখা আঁকুন, যা মূল্যের ওঠানামার একটি রেফারেন্স অঞ্চল। উঁচু রেখাটি সর্বোচ্চ মূল্যের সাথে ATR গুণিতক ((ডিফল্ট 1.5) দ্বারা প্রাপ্ত হয়, নীচের রেখাটি সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে ATR গুণিতককে বিয়োগ করে প্রাপ্ত হয়।
- যখন ক্লোজিং প্রাইস শর্ট মিডল লাইন অতিক্রম করে এবং শর্ট মিডল লাইন লং মিডল লাইনের উপরে থাকে, তখন একটি পলি সিগন্যাল উৎপন্ন হয় এবং K লাইনের নিচে একটি উর্ধ্বমুখী তীর আঁকা হয়।
- যখন ক্লোজিং প্রাইস স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে এবং স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি স্বল্পমেয়াদী সংকেত উত্পন্ন হয় এবং K লাইনের উপরে একটি নীচের তীর আঁকা হয়।
- স্টপ ও স্টপ-অপ সেট করুন, স্টপ-অপটি হল সর্বনিম্ন মূল্য বিয়োগ এটিআর গুণিতক, স্টপ-অপটি হল খোলার মূল্য যোগ ((খোলার মূল্য - স্টপ-অপ) গুণিতক 2 গুণিতক।
উপরোক্ত নীতি দ্বারা দেখা যায় যে, এই কৌশলটি একটি সমান্তরাল সিস্টেমের প্রবণতা বিচার এবং এটিআর সূচকটির ওঠানামা পরিমাপের সাথে মিলিত হয়, যা প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের উপর ভিত্তি করে, যখন প্রত্যাহারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এটি একটি প্রবণতা-ভিত্তিক কৌশল।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
“দ্বৈত সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ” কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ প্রবণতা দিক নির্ধারণ, বড় বাজার প্রবণতা ক্যাপচার, বাজার মেনে চলার জন্য সমান্তরাল সিস্টেমের মাধ্যমে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এটিআর সূচক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করুন, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন এবং প্রত্যাহারকে গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করুন।
- প্যারামিটারগুলির নমনীয়তাঃ গড় লাইন চক্র, এটিআর চক্র এবং গুণিতকগুলির মতো প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার এবং জাতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপ্টিমাইজ করা এবং সামঞ্জস্য করা যায়, যার কিছু সর্বজনীনতা রয়েছে।
- ইনস্টিটিউটিভঃ ট্রেডিং সিগন্যালগুলি সহজ এবং স্বচ্ছ, বিভিন্ন স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবুও এর কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- ঘন ঘন লেনদেনঃ যখন বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা থাকে এবং প্রবণতা স্পষ্ট নয়, তখন এই কৌশলটি ঘন ঘন লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- পিছিয়ে পড়াঃ সমান্তরাল ব্যবস্থার প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট পিছিয়ে পড়া রয়েছে, বাজার পরিবর্তনের শুরুতে কিছুটা প্রত্যাহার হতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি বড় প্রভাব আছে, বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, বাস্তবায়ন অসুবিধা বৃদ্ধি।
উপরের ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা যেতে পারেঃ
- প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির আগে, বড় চক্রের প্রবণতা দিকটি বিচার করুন, কেবলমাত্র বড় চক্রের প্রবণতা স্পষ্ট হলেই বাণিজ্য করুন, ঘন ঘন লেনদেন হ্রাস করুন।
- অপ্টিমাইজ করা স্টপ লসঃ গতিশীল স্টপ পদ্ধতি যেমন চলমান স্টপ, ওভাররাইড স্টপ এবং বাজারের ওভাররাইডের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্টপ পজিশনের প্রবর্তন বিবেচনা করা যেতে পারে, কৌশলগত নমনীয়তা বাড়াতে পারে।
- সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজেশানঃ এই কৌশলটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক বিষয়গুলির সাথে একত্রিত করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- প্যারামিটার স্বনির্ধারণ অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় সন্ধান করুন, কৃত্রিম প্যারামিটার ডিবাগিংয়ের কাজ হ্রাস করুন। জেনেটিক অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান ইত্যাদির মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে।
- সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির পরে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলি সংকেতের দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণের জন্য সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে। যেমন ট্রেডিং ভলিউম সূচক যুক্ত করা, প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করা; বৃহত্তর অর্থনৈতিক ডেটা যুক্ত করা, মহাবিশ্বের প্রবণতা অব্যাহত রাখার পক্ষে অনুকূল কিনা তা বিচার করা।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ পজিশন খোলার সময়, পজিশন আকারের গতিশীলতা বাজার ওঠানামা, অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন করা যায়, একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন ক্যালি সূত্র, স্থির অনুপাত আইন ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে পজিশন পরিচালনা করা যায়।
- মুভিং স্টপঃ প্রাথমিক স্টপ স্থির থাকে, দাম অনুকূল দিকের দিকে যাওয়ার সাথে সাথে স্টপও অনুকূল দিকের দিকে সরানো বিবেচনা করা যেতে পারে, প্রত্যাহার হ্রাস করা এবং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো যায়। সাধারণভাবে ট্র্যাকিং স্টপ, ব্রেকিং স্টপ ইত্যাদি পদ্ধতি রয়েছে।
উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা, স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তবে এটি লক্ষ করা উচিত যে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগত কার্ভের ফিটনেস হতে পারে, যা নমুনার বাইরে দুর্বলভাবে কাজ করে, তাই নমুনার অভ্যন্তরে এবং বাইরে পর্যাপ্ত ফিডব্যাক যাচাইয়ের প্রয়োজন।
সারসংক্ষেপ
“দ্বৈত সমান্তরাল পিছিয়ে পড়া ব্রেকআউট কৌশল” একটি ক্লাসিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য সমান্তরাল সিস্টেম ব্যবহার করে, এটিআর সূচকগুলি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় ঝুঁকি পরিচালনা করে। যদিও কিছু পিছিয়ে পড়া এবং ঘন ঘন ব্যবসায়ের সমস্যা রয়েছে, তবে স্টপ লস স্টপ, সংকেত ফিল্টারিং, প্যারামিটার অভিযোজন, অপ্টিমাইজেশন, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে এই কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে, এটি একটি কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে।
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="2 Moving Averages", shorttitle="2MA", overlay=true)
// Moving Averages
len = input(14, minval=1, title="Length MA1")
src = input(close, title="Source MA1")
ma1 = sma(src, len)
len2 = input(50, minval=1, title="Length MA2")
src2 = input(close, title="Source MA2")
ma2 = sma(src2, len2)
// Plotting Moving Averages
plot(ma1, color=#0b6ce5, title="MA1")
plot(ma2, color=#00ff80, linewidth=2, title="MA2")
// ATR Bands
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier")
upperBand = high + atr(atrLength) * atrMultiplier
lowerBand = low - atr(atrLength) * atrMultiplier
u =plot(upperBand, color=color.rgb(217, 220, 223, 84), title="ATR Upper Band")
l = plot(lowerBand, color=color.rgb(217, 220, 223, 84), title="ATR Lower Band")
fill(u, l, color=#471eb821, title="ATR Background")
// Conditions for plotting arrows
upArrowCondition = ma1 > ma2 and crossover(close, ma1)
downArrowCondition = ma1 < ma2 and crossunder(close, ma1)
// Plotting arrows
plotshape(upArrowCondition, style=shape.arrowup, color=color.rgb(66, 45, 255), size=size.normal, location=location.belowbar, title="Up Arrow")
plotshape(downArrowCondition, style=shape.arrowdown, color=color.red, size=size.normal, location=location.abovebar, title="Down Arrow")
// Checkbox for trade execution
showTrades = input(true, title="Hiển thị giao dịch")
// Buy Condition
if (upArrowCondition and showTrades)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell Condition
if (downArrowCondition and showTrades)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Stop Loss and Take Profit
stopLossBuy = low - atr(14) * atrMultiplier
takeProfitBuy = close + (close - stopLossBuy) * 2
stopLossSell = high + atr(14) * atrMultiplier
takeProfitSell = close - (stopLossSell - close) * 2
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLossBuy, limit=takeProfitBuy)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLossSell, limit=takeProfitSell)