বোলিংজার ব্যান্ড স্টোকাস্টিক আরএসআই এক্সট্রিম সিগন্যাল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-12 16:36:42
ট্যাগঃআরএসআইস্টোচবি বিবিবিএসআর

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচকগুলি ব্যবহার করে এমন সংকেত তৈরি করে যা মূল্য বিপরীতমুখী হতে পারে। ডিফল্টরূপে, হ্রাস সংকেতগুলি লাল তীর হিসাবে এবং উত্থান সংকেতগুলি সবুজ তীর হিসাবে প্রদর্শিত হয়। একটি সংকেত প্রেরণের আগে, কৌশলটি নিম্নলিখিত শর্তগুলির সন্ধান করেঃ (উন্নত) মোমবাতিটি উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে বন্ধ হয়, পরবর্তী মোমবাতিটি উপরের ব্যান্ডের ভিতরে বন্ধ হয় এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই একটি পূর্বনির্ধারিত প্রান্তিকের নীচে থাকে (ডিফল্ট 10); (হ্রাস) মোমবাতিটি নীচের বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে বন্ধ হয়, পরবর্তী মোমবাতিটি নীচের ব্যান্ডের ভিতরে বন্ধ হয়, এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই একটি পূর্বনির্ধারিত প্রান্তিকের উপরে থাকে (ডিফল্ট 90) ।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল সম্ভাব্য মূল্য বিপরীত সংকেতগুলি ক্যাপচার করার জন্য বলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই, দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করা। বলিংজার ব্যান্ডগুলির মধ্যে একটি মাঝারি ব্যান্ড (সাধারণত একটি চলমান গড়) এবং দুটি উপরের এবং নীচের ব্যান্ড (মধ্যবর্তী ব্যান্ড প্লাস / বিয়োগ স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি) থাকে, যা মূল্যের অস্থিরতা প্রতিফলিত করতে পারে। যখন দাম উপরের বা নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন এটি সাধারণত ইঙ্গিত দেয় যে বাজারের আবেগ অত্যধিক আশাবাদী বা হতাশাগ্রস্ত, এবং দামটি বিপরীত হতে পারে। স্টোকাস্টিক আরএসআই একটি স্টোকাস্টিক সূচক যা আরএসআই সূচকের উপরে প্রয়োগ করা হয়, যা বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থাকে আরও সংবেদনশীলভাবে প্রতিফলিত করে। যখন স্টোকাস্টিক আরএসআই চরম অঞ্চলে পৌঁছে যায় (যেমন 90 বা 10 এর নীচে), এটি একটি সম্ভাব্য বিপরীত কৌশলও নির্দেশ করে। এটি বি স্টোকাস্টিক ব্যান্ড এবং

কৌশলগত সুবিধা

ডাবল কনফার্মেশনঃ কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই উভয়ই ব্যবহার করে, একটি ডাবল কনফার্মেশন প্রক্রিয়া গঠন করে যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
সময়মত বিপরীত ধারণঃ বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই চরমগুলি বাজারের আবেগ বিপরীত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। কৌশলটি এই মূল মুহুর্তগুলিকে সময়মতো ধরে রাখতে পারে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়মত ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করতে পারে।
নমনীয় পরামিতিঃ কৌশলটির পরামিতি সেটিংগুলি তুলনামূলকভাবে নমনীয়, যেমন বোলিংজার ব্যান্ডের সময়কাল এবং প্রস্থ, স্টোকাস্টিক আরএসআইয়ের সময়কাল এবং ওভারকোপড / ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি, যা বিভিন্ন বাজার এবং জাত অনুযায়ী অনুকূলিত এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ব্যাপক প্রয়োগযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন আর্থিক বাজার এবং ট্রেডিং পণ্য যেমন স্টক, ফিউচার, বৈদেশিক মুদ্রা, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এটি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ব্যাপ্তিভুক্ত বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ ব্যাপ্তিভুক্ত বাজারে, দামগুলি প্রায়শই বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডের কাছাকাছি ওঠানামা করে এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই প্রায়শই ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করে, যা আরও মিথ্যা সংকেত দিতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ট্রেড এবং তহবিলের অপচয় হয়।
ট্রেন্ডিং মার্কেটে বিলম্বঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে, দামগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য উপরের বা নীচের বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ভেঙে ফেলতে পারে এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই দীর্ঘ সময়ের জন্য ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড অঞ্চলেও থাকতে পারে। এই সময়ে, কৌশলটি বিলম্বিত বিপরীত সংকেত জারি করতে পারে এবং ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীলঃ কৌশলটির কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংসে বেশ সংবেদনশীল। বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণ উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ফলাফল আনতে পারে। প্যারামিটার সেটিংগুলিকে বাজার অবস্থার অনুযায়ী ক্রমাগত ডিবাগ এবং অপ্টিমাইজ করা দরকার, যা ব্যবহারের অসুবিধা বাড়ায়।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা নিশ্চিতকরণ যোগ করুনঃ বর্তমান কৌশলটির ভিত্তিতে, বর্তমান প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি সনাক্ত করতে, প্রবণতা পরিষ্কার হলে বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে এবং কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে চলমান গড়, এমএসিডি ইত্যাদির মতো কিছু প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
গতিশীল পরামিতি সমন্বয়ঃ বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তন অনুযায়ী, গতিশীলভাবে বোলিংজার ব্যান্ডের প্রস্থ এবং স্টোকাস্টিক আরএসআইয়ের অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয়ের প্রান্তিককে সামঞ্জস্য করুন। বাণিজ্যের ঘনত্ব হ্রাস করার জন্য অস্থিরতা বেশি হলে বৃহত্তর ব্যান্ড এবং উচ্চতর প্রান্তিক ব্যবহার করুন; বাণিজ্যের সংবেদনশীলতা উন্নত করতে অস্থিরতা কম হলে আরও সংকীর্ণ ব্যান্ড এবং নিম্ন প্রান্তিক ব্যবহার করুন।
স্টপ-লস এবং টেক-লাভ প্রবর্তন করুনঃ কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার পরে, একটি একক লেনদেনের ঝুঁকি এক্সপোজার এবং মুনাফা লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টপ-লস এবং টেক-লাভ নিয়মগুলি সেট করা যেতে পারে, যার ফলে কৌশলটির ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাত উন্নত হয়।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুনঃ কৌশলটি আরও শক্তিশালী সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া গঠনের জন্য এবং কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা এবং লাভজনকতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে, যেমন সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর, ট্রেডিং ভলিউম ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্তসার

বোলিংজার ব্যান্ডস স্টোকাস্টিক আরএসআই এক্সট্রিম সিগন্যাল কৌশল দুটি প্রযুক্তিগত সূচক, বোলিংজার ব্যান্ডস এবং স্টোকাস্টিক আরএসআইকে একত্রিত করে, উপরের এবং নীচের বোলিংজার ব্যান্ডের মূল্য ব্রেকআউট এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সংকেত হিসাবে ওভারকপ/ওভারসোল্ড চরম অঞ্চলে পৌঁছানোর সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। কৌশলটি নির্ভরযোগ্য সংকেত এবং বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে এটি ব্যাপ্তি বাজারে দুর্বল সম্পাদন করে, ট্রেন্ডিং বাজারে পিছিয়ে থাকতে পারে এবং প্যারামিটার সেটিংসে বেশ সংবেদনশীল। অতএব, ব্যবহারিক প্রয়োগে, আমরা প্রবণতা নিশ্চিতকরণ, গতিশীল প্যারামিটার, স্টপ-লস এবং টেক-লাভের মতো দিক থেকে কৌশলটি অনুকূল এবং উন্নত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি এবং এর লাভজনকতা এবং আরও ভাল পরিমাণগত অনুশীলনের

/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle='BBSR Extreme', title='Bollinger Bands Stochastic RSI Extreme Signal', overlay=true)

//General Inputs
src = input(close, title='Source')
offset = input.int(0, 'Offset', minval=-500, maxval=500)

//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title='Bollinger Band Length', minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title='StdDev')

//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, 'BB Basis', color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, 'BB Upper', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
p2 = plot(lower, 'BB Lower', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
fill(p1, p2, title='BB Background', color=color.new(#198787, 95))


//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)

upperlimit = input.float(90, 'Upper Limit', minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, 'Upper Limit', minval=0.01)

//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit


//Plots
plotshape(Bear, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
plotshape(Bull, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)

// Alert Functionality
alertcondition(Bear or Bull, title='Any Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bear, title='Bearish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bearish BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bull, title='Bullish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bullish BB Stochastic Extreme!')


if Bear
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long)
else if Bull
    strategy.entry('Enter Short', strategy.short)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত