এন বারস ব্রেকআউট কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-04-12 16:57:15
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-04-12 16:57:15
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
572
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
N Bars-এর বিভাজন হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের বিভাজনের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল যখন বন্ধের দামটি গত N ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ মূল্যকে অতিক্রম করে তখন একটি পজিশন খোলা হয় এবং যখন বন্ধের দামটি গত N ট্রেডিং দিনের সর্বনিম্ন মূল্যকে পতিত করে তখন একটি পজিশন বন্ধ করা হয়। এই কৌশলটি বর্তমান মূল্যের সাথে গত N ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের তুলনা করে একটি শক্তিশালী বিভাজন পরিস্থিতি ক্যাপচার করে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের প্রভাব অর্জন করে।
কৌশল নীতি
- গত N ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ (highest) এবং সর্বনিম্ন (lowest) মূল্য গণনা করুন।
- যদি বর্তমান সমাপ্তি মূল্য সর্বোচ্চের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে লং পজিশন খুলুন।
- যদি বর্তমান সমাপ্তি মূল্য নিম্নতমের নিচে থাকে, তাহলে পিন্ডি (শর্ট) ।
- সূত্রের উৎস হিসেবে ক্লোজ বা হাই/লো ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সিগন্যালের উৎস অনুযায়ী সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করতে ta.highest এবং ta.lowest ব্যবহার করুন।
- ta.crossover এবং ta.crossunder ব্যবহার করে দামের ব্রেকডাউন নির্ধারণ করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- এটি সহজেই বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
- এটি একটি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং ট্র্যাকার, যা শক্তিশালী ট্রেন্ডিং ট্রেন্ডগুলিকে কার্যকরভাবে ধরতে পারে।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, যা বিভিন্ন জাত এবং সময়কাল অনুসারে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
- এটি ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য এবং বেশিরভাগ জাত এবং সময়কালের জন্য ভাল কাজ করে।
- এই নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে আপনি আপনার সিগন্যালের উৎস বাছাই করতে পারবেন এবং আপনার কৌশলকে আরও বেশি করে মানিয়ে নিতে পারবেন।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ক্রমাগত পজিশন খোলার ফলে লেনদেনের খরচ বেশি হয়।
- ভুল প্যারামিটার নির্বাচন ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
- ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী প্রবণতা একটি বড় বিপর্যয় হতে পারে।
- একক সংকেত উত্সের সংকেত ভুল হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্রেন্ড ফিল্টারিংয়ের শর্তাবলী যোগ করুন, যেমন ma, adx ইত্যাদি, এবং অস্থিরতার সময় ট্রেডিং কমানো।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার নির্বাচন, যেমন N-মান, সংকেত উৎস ইত্যাদি, কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি।
- একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লজিস্টিক বৃদ্ধি এবং স্টপ লজিস্টিক সরানো।
- একাধিক সংকেত উৎসকে একত্রিত করে সংকেত নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো, যেমন একই সাথে ক্লোজিং মূল্য এবং উচ্চ-নিম্ন মূল্যের বিরতি বিবেচনা করা।
- প্যারামিটার এবং লজিক অনুকূলিতকরণ বিভিন্ন জাত এবং সময়কাল অনুসারে।
সারসংক্ষেপ
N Bars ব্রেকিং কৌশল একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের ব্রেকিং ট্রেন্ডকে ক্যাপচার করে ভাল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কার্যকারিতা অর্জন করে। এই কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কার, অপ্টিমাইজ করার জন্য যথেষ্ট জায়গা এবং প্রয়োগযোগ্যতা রয়েছে। এটি একটি পরিমাণগত কৌশল যা আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত। যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং লজিকাল উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়া যায়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout", overlay=true, precision=6, pyramiding=0, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25.0, commission_value=0.05)
n = input.int(5, "N Bars", minval=1)
src_input = input.string("Close", "Source", ["Close", "High/Low"])
bull_src = switch src_input
"Close" => close
"High/Low" => high
=>
runtime.error("Invalid source input")
na
bear_src = switch src_input
"Close" => close
"High/Low" => low
=>
runtime.error("Invalid source input")
na
highest = ta.highest(bull_src[1], n)
lowest = ta.lowest(bear_src[1], n)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plots
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bool long = ta.crossover(bull_src, highest)
bool short = ta.crossunder(bear_src, lowest)
//Plots
lowest_plot = plot(lowest, color=color.red, title="Lowest")
highest_plot = plot(highest, color=color.green, title="Highest")
bull_src_plot = plot(bull_src, color=color.blue, title="Bull")
bear_src_plot = plot(bear_src, color=color.orange, title="Bear")
// this message is an alert that can be sent to a webhook, which allows for simple automation if you have a server that listens to alerts and trades programmatically.
enter_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Enter", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'
exit_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Exit", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'
if long
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=open, alert_message=enter_long_alert)
if short
strategy.close(id="Long", comment="Close Long", alert_message=exit_long_alert)