এন বারস ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-12 16:57:15
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এন বারস ব্রেকআউট কৌশল হল মূল্য ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল যখন বন্ধের দাম গত এন বারগুলির সর্বোচ্চ উচ্চতার উপরে ভেঙে যায় তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলতে হয় এবং যখন বন্ধের দাম গত এন বারগুলির সর্বনিম্ন নিম্নের নীচে ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ অবস্থানটি বন্ধ করা হয়। বর্তমান মূল্যের সাথে গত এন বারগুলির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের তুলনা করে, এই কৌশলটির লক্ষ্য শক্তিশালী ব্রেকআউট চলাচল ক্যাপচার করা এবং প্রবণতা অনুসরণ করার প্রভাব অর্জন করা।

কৌশল নীতি

গত N বারগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ (উচ্চতম) এবং সর্বনিম্ন নিম্ন (নিম্নতম) গণনা করুন।
যদি বর্তমান বন্ধের মূল্য সর্বোচ্চের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে একটি লং পজিশন খুলুন।
যদি বর্তমান বন্ধের মূল্য সর্বনিম্নের চেয়ে কম হয়, তাহলে লং পজিশন (শর্ট) বন্ধ করুন।
আপনি সিগন্যাল উত্স হিসাবে ক্লোজিং মূল্য (বন্ধ) বা উচ্চ / নিম্ন মূল্য (উচ্চ / নিম্ন) ব্যবহার করতে পারেন।
সিগন্যাল উত্সের উপর নির্ভর করে, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করতে ta.highest এবং ta.lowest ব্যবহার করুন।
দামের ব্রেকআউট নির্ধারণের জন্য ta.crossover এবং ta.crossunder ব্যবহার করুন।

কৌশলগত সুবিধা

সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।
শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা সহ শক্তিশালী ব্রেকআউট মুভগুলি কার্যকরভাবে ধরতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য বড় জায়গা, বিভিন্ন যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
ব্যাপক প্রয়োগযোগ্যতা, বেশিরভাগ যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য ভাল পারফর্ম করে।
সিগন্যাল উৎসের নমনীয় পছন্দ, কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত।

কৌশলগত ঝুঁকি

অস্থির এবং সামান্য ওঠানামা বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স, ঘন ঘন পজিশন খোলার এবং বন্ধের ফলে উচ্চ লেনদেনের ব্যয় হয়।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচন অতিরিক্ত ফিটিং ঝুঁকি হতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় বড় পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে।
একক সংকেত উৎস সংকেত বিকৃতি ঝুঁকি সম্মুখীন হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অস্থির বাজারে ট্রেডিং কমানোর জন্য ট্রেন্ড ফিল্টারিং শর্ত যেমন এমএ ট্রেন্ডের দিক, এডিএক্স ইত্যাদি যোগ করুন।
কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করার জন্য এন মান, সংকেত উত্স ইত্যাদির মতো পরামিতি নির্বাচনকে অনুকূল করুন।
একক ট্রেড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ লস লজিক যোগ করুন।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একাধিক সিগন্যাল উত্স একত্রিত করুন, যেমন বন্ধের মূল্য এবং উচ্চ / নিম্ন মূল্যের ব্রেকআউট উভয়ই বিবেচনা করা।
বিভিন্ন যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য পৃথকভাবে পরামিতি এবং লজিক অপ্টিমাইজ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এন বারস ব্রেকআউট কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের ব্রেকআউটগুলি ক্যাপচার করে ভাল ট্রেন্ড-পরবর্তী প্রভাব অর্জন করে। কৌশলটির সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা, বড় অপ্টিমাইজেশান স্পেস এবং বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা রয়েছে, এটিকে আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান পরিমাণগত কৌশল করে তোলে। যুক্তিসঙ্গত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং যৌক্তিক উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে যাতে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Breakout", overlay=true, precision=6, pyramiding=0, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25.0, commission_value=0.05)

n = input.int(5, "N Bars", minval=1)
src_input = input.string("Close", "Source", ["Close", "High/Low"])

bull_src = switch src_input
	"Close" => close
	"High/Low" => high
	=>
		runtime.error("Invalid source input")
		na

bear_src = switch src_input
	"Close" => close
	"High/Low" => low
	=>
		runtime.error("Invalid source input")
		na

highest = ta.highest(bull_src[1], n)
lowest = ta.lowest(bear_src[1], n)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plots
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bool long = ta.crossover(bull_src, highest)
bool short = ta.crossunder(bear_src, lowest)

//Plots
lowest_plot  = plot(lowest,  color=color.red, title="Lowest")
highest_plot  = plot(highest,  color=color.green, title="Highest")
bull_src_plot = plot(bull_src, color=color.blue, title="Bull")
bear_src_plot = plot(bear_src, color=color.orange, title="Bear")

// this message is an alert that can be sent to a webhook, which allows for simple automation if you have a server that listens to alerts and trades programmatically.
enter_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Enter", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'
exit_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Exit", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'

if long
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=open, alert_message=enter_long_alert)

if short
    strategy.close(id="Long", comment="Close Long", alert_message=exit_long_alert)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত