RSI আপেক্ষিক শক্তি সূচক কৌশল
RSI
সৃষ্টির তারিখ:
2024-04-18 16:41:27
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-04-18 16:41:27
অনুলিপি:
7
ক্লিকের সংখ্যা:
648
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে, আরএসআই মান এবং পূর্বনির্ধারিত ওভার-বই এবং ওভার-সেল থ্রেশহোল্ডের বিশ্লেষণ করে এক্সএউইউএসডি-তে লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। আরএসআই মান ওভার-সেল থ্রেশহোল্ডের নীচে নেমে গেলে মাল্টি-হেড পজিশন খুলুন, আর আরএসআই মান ওভার-সেল থ্রেশহোল্ডের উপরে উঠে গেলে শূন্য-হেড পজিশন খুলুন। এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্র্যাকিং ক্ষতি এবং অ্যাকাউন্টের অধিকার-উপকার্যের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে পজিশন ম্যানেজমেন্টও ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য RSI এর মান নির্ণয় করুন।
- আরএসআই মানের সাথে পূর্বাভাস ওভার-বই এবং ওভার-সেলের প্রান্তিকের তুলনাঃ
- যখন RSI পয়েন্টটি oversold threshold অতিক্রম করে, তখন একটি overhead অবস্থান খুলুন।
- যখন RSI মূল্য ক্রয় থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন শূন্য শীর্ষ অবস্থান খুলুন।
- প্রতি লেনদেনের পজিশনের আকার গণনা করা হয় অ্যাকাউন্ট ওয়ারেন্টি এবং ডিফল্ট স্টপ লস পয়েন্টের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের ভিত্তিতে।
- মাল্টি হেড পজিশনের জন্য, নিচের দিকে ট্র্যাকিং ক্ষতি সেট করুন; খালি হেড পজিশনের জন্য, উপরে ট্র্যাকিং ক্ষতি সেট করুন।
- যখন দাম ট্র্যাকিং স্টপ বা ফিক্সড স্টপ স্পট স্পর্শ করে তখন প্লেইন পজিশন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- RSI সূচকটি বাজারের ওভার-বয় এবং ওভার-সেলের অবস্থাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে, যা ট্রেডিংয়ের জন্য একটি ভাল প্রবেশের সময় সরবরাহ করে।
- ট্র্যাকিং স্টপ মেকানিজম স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ পজিশনে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম যখন দাম একটি প্রতিকূল দিকের দিকে চলে যায়, যার ফলে সর্বাধিক মুনাফা রক্ষা করা যায়।
- অ্যাকাউন্টের ইক্যুইটি অনুপাতের উপর ভিত্তি করে পজিশন ম্যানেজমেন্ট, যা অ্যাকাউন্টের বর্তমান আকারের উপর ভিত্তি করে তহবিলকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বন্টন করতে পারে এবং একক লেনদেনের ঝুঁকি কন্ট্রোল করতে পারে।
- কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, নতুনদের শেখার এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- RSI সূচকগুলি ঘন ঘন এবং অকার্যকর ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে, যার ফলে অত্যধিক লেনদেন এবং ফি ক্ষতি হতে পারে।
- স্থির RSI ওভারবয় এবং ওভারসেল থ্রেশহোল্ডগুলি বিভিন্ন বাজার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এবং বাজার বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনুকূলিতকরণ প্রয়োজন।
- ট্র্যাকিং স্টপ মার্কেটের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতার সময় অগ্রিমভাবে ট্রিগার করা হতে পারে, যার ফলে লাভজনক ট্রেডগুলি অগ্রিমভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টের ইকুইটি এবং ফিক্সড স্টপ লস পয়েন্ট বিবেচনা করে এবং অন্যান্য ঝুঁকির কারণগুলি যেমন মূল্যের ওঠানামা যেমন উচ্চ অস্থিরতার বাজারে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে তা বিবেচনা করে না।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার স্থিতির বিচার সহ, আরএসআই সংকেতগুলিকে দ্বিতীয়বার নিশ্চিত করা হয়, যাতে অবৈধ সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায় এবং লেনদেনের গুণমান উন্নত করা যায়।
- আরএসআই ওভারবয় এবং ওভারসোল্ডের জন্য স্ব-অনুকূলিতকরণ, সাম্প্রতিক বাজারের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে থ্রেশহোল্ডের গতিশীলতাকে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
- স্টপ ট্র্যাকিংয়ের জন্য ট্রিগার শর্ত এবং স্টপ আকারের অপ্টিমাইজেশন, যেমন ATR সূচক অনুসারে গতিশীল স্টপ সেট করা বা আরও নমনীয় স্টপ কৌশল যেমন টাইমস্টপ বা মোশনস্টপ ইত্যাদি।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টে আরও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কারণগুলি প্রবর্তন করুন, যেমন মূল্যের ওঠানামা, লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি বিবেচনা করুন, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি হোল্ডারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, আরও বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জন করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে, ওভারবয় এবং ওভারসেলের অবস্থা ক্যাপচার করে এবং XAUUSD-এ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যদিও কৌশলটির লজিকটি সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়িত হয়, তবে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য ট্রেডিং সিগন্যাল, গতিশীল সমন্বয়কারী পরামিতি, ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করার মতো বিষয়গুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে যা উল্লেখ এবং শেখার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-03-18 00:00:00
end: 2024-04-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ds_investimento", overlay=true)
// Parâmetros do RSI
rsi_length = input(7, title="Período do RSI")
rsi_overbought = input(70, title="Overbought (RSI)")
rsi_oversold = input(30, title="Oversold (RSI)")
// Parâmetros do Trailing Stop
trail_offset = input(0.005, title="Trailing Stop Offset")
stop_loss_points = input(10, title="Pontos do Stop Loss")
// Porcentagem da banca a ser arriscada por entrada
risk_percent = input(1, title="Porcentagem de Risco (%)")
// Calcula o tamanho da posição com base na porcentagem de risco, tamanho da banca e pontos de stop loss
equity = strategy.equity
risk_amount = (equity * risk_percent) / 100
lot_size = risk_amount / stop_loss_points
// Calcula o RSI
rsi_value = rsi(close, rsi_length)
// Condições de entrada e saída
long_condition = crossunder(rsi_value, rsi_oversold)
short_condition = crossover(rsi_value, rsi_overbought)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, 1)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1)
// Calcula o Trailing Stop para saída
trail_price_long = close * (1 - trail_offset)
trail_price_short = close * (1 + trail_offset)
// Saída Long/Trailing
strategy.exit("Exit Long/Trailing", from_entry="Long", trail_offset=trail_offset, trail_price=trail_price_long, stop=stop_loss_points)
// Saída Short/Trailing
strategy.exit("Exit Short/Trailing", from_entry="Short", trail_offset=trail_offset, trail_price=trail_price_short, stop=stop_loss_points)