চলমান গড় এবং বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-26 11:45:05
ট্যাগঃএসএমএডব্লিউএমএইএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতা ক্যাপচার করার জন্য চলমান গড় এবং বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। এটি তিনটি ভিন্ন ধরণের চলমান গড় ব্যবহার করেঃ সহজ চলমান গড় (এসএমএ), ওজনযুক্ত চলমান গড় (ডাব্লুএমএ), এবং এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) । একই সময়ে, এটি মূল্য চ্যানেল সেট করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে, উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি খোলার এবং বন্ধের অবস্থানের জন্য সংকেত হিসাবে কাজ করে। যখন দামটি উপরের বোলিংজার ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন এটি একটি শর্ট পজিশন খোলে; যখন এটি নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে। এটি স্টপ-লস স্তর হিসাবে বৃহত্তর বোলিংজার ব্যান্ডগুলিও সেট করে, যখন দাম এই ব্যান্ডগুলি লঙ্ঘন করে তখন অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা উদ্ভূত হলে অবিলম্বে অবস্থান স্থাপন করার চেষ্টা করে এবং স্থিতিশীল রিটার্নের লক্ষ্যে

কৌশলগত নীতি

বিভিন্ন সময়ের সাথে তিনটি চলমান গড় গণনা করুনঃ ধীর এসএমএ, দ্রুত ইএমএ এবং মাঝারি ডাব্লুএমএ, যথাক্রমে দীর্ঘমেয়াদী, স্বল্পমেয়াদী এবং মাঝারি মেয়াদী বাজারের প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
মূল্যের মান বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে বোলিংজার ব্যান্ডের দুটি সেট গণনা করুনঃ এন্ট্রি বোলিংজার ব্যান্ড (উপরের এবং নীচের ব্যান্ডের মধ্যে সংকীর্ণ দূরত্ব সহ) এবং স্টপ-লস বোলিংজার ব্যান্ড (বৃহত্তর দূরত্ব সহ) । এন্ট্রি ব্যান্ডগুলি পজিশন খোলার জন্য ব্যবহৃত হয়, যখন স্টপ-লস ব্যান্ডগুলি পজিশন বন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়।
যখন দ্রুত ইএমএ উপরের এন্ট্রি বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি শর্ট পজিশন খুলুন; যখন দ্রুত ইএমএ নিম্ন এন্ট্রি বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি লং পজিশন খুলুন। এর অর্থ হল যে দামটি গড় থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয়েছে এবং একটি প্রবণতা উদ্ভূত হতে পারে।
একবার একটি পজিশন খোলা হলে, যদি দামটি উপরের স্টপ-লস বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরে আরও অতিক্রম করে, তবে সমস্ত লং পজিশন বন্ধ করুন; যদি দামটি নিম্ন স্টপ-লস বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, তবে সমস্ত শর্ট পজিশন বন্ধ করুন। এটি হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করতে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পরে সিদ্ধান্তমূলকভাবে হ্রাস বন্ধ করতে।
উপরের প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করা হয়, যা কৌশলটিকে বাজারের প্রবণতা অনুযায়ী স্থিতিগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে এবং শক্তিশালী রিটার্ন অর্জনের জন্য সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে দেয়।

কৌশলগত সুবিধা

এটি বিভিন্ন গতির তিনটি চলমান গড় বিবেচনা করে, বিভিন্ন স্তরের বাজারের প্রবণতা ব্যাপকভাবে ধরা পড়ে।
এটিতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে পজিশন খোলার এবং বন্ধের শর্ত হিসাবে প্রবর্তন করা হয়েছে, যা বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বাজারের অবস্থার সাথে নমনীয়ভাবে অভিযোজিত হয়।
এটি স্টপ-লস বোলিঞ্জার ব্যান্ড সেট করে যা ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণ করে এবং যখন বাজারটি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয় তখন সিদ্ধান্তমূলকভাবে অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয়, যা ক্ষতি বাড়ানো এড়ায়।
যুক্তি স্পষ্ট এবং নিয়মগুলো সহজ, বাস্তবায়ন ও অপ্টিমাইজ করা সহজ।
এটির বিস্তৃত প্রয়োগ রয়েছে এবং বিভিন্ন বাজার এবং সময়ের জন্য কার্যকর হতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

একটি পার্শ্ববর্তী বাজারে, পজিশনগুলি ঘন ঘন খোলা এবং বন্ধ করা উল্লেখযোগ্য লেনদেনের খরচ হতে পারে, মুনাফা হ্রাস করতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে, কৌশলটি এখনও মূল প্রবণতার দিকে ট্রেড করতে পারে, যার ফলে কিছু ক্ষতি হতে পারে।
চরম বাজারের অবস্থার জন্য, যেমন দ্রুত মূল্য ফাঁক, স্টপ-লস বোলিংজার ব্যান্ডগুলি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
অনুপযুক্ত পরামিতি নির্বাচন (যেমন চলমান গড় সময়কাল, বোলিংজার ব্যান্ডের প্রস্থ ইত্যাদি) কৌশলটি অবৈধ করতে পারে।
যদি বাজারটি চলতে থাকে, তবে কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রবণতা সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

একটি পার্শ্বীয় বাজারে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং খরচ কমাতে সময়কালের চলমান গড় প্যারামিটার এবং বোলিংজার ব্যান্ডের প্রস্থকে যথাযথভাবে বৃদ্ধি করা।
এন্ট্রি সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে এবং ট্রেন্ডের শুরুতে হতে পারে এমন ট্রেড হারাতে এড়াতে ফিল্টার হিসাবে আরও প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার আবেগ সূচক প্রবর্তন করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চরম বাজারের অবস্থার জন্য বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করুন, যেমন ফাঁক দেখা দিলে নতুন পজিশন স্থগিত করা।
বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করা, কৌশলটির দৃঢ়তা বাড়ানো।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের নিয়ম যোগ করুন, যেমন ট্রেন্ড শক্তি বা লাভজনকতার উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করা, সামগ্রিক স্টপ-লস লাইন স্থাপন করা ইত্যাদি, কৌশলগত ঝুঁকিগুলি আরও নিয়ন্ত্রণ করতে।

সংক্ষিপ্তসার

মেরিনা পারফেনোভা স্কুল প্রকল্প বট হল চলমান গড় এবং বলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি বলিংজার ব্যান্ড স্টপ-লস লাইনের মাধ্যমে ড্রডাউনগুলি নিয়ন্ত্রণ করার সময় বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। কৌশল যুক্তি সহজ এবং সরল, বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন সহ এবং প্যারামিটারগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। তবে, ব্যবহারিক প্রয়োগে, এখনও পার্শ্ববর্তী বাজার, চরম শর্ত, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ইত্যাদির মতো বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন এবং মূলধন এবং অবস্থান পরিচালনার নিয়মগুলির আরও পরিমার্জন প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি মৌলিক পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক হিসাবে কাজ করতে পারে, যা আরও শক্তিশালী ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের জন্য ক্রমাগত অনুকূলিত এবং উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy ("Marina Parfenova School Project Bot", overlay = true)

sma(price, n) =>
    result = 0.0
    for i = 0 to n - 1
        result := result + price [i] / n    
    result

wma(price, n) =>
    result = 0.0
    sum_weight = 0.0
    weight = 0.0
    for i = 0 to n - 1
        weight := n - 1
        result := result + price [i]*weight
        sum_weight := sum_weight + weight
    result/sum_weight

ema(price, n) =>
    result = 0.0
    alpha = 2/(n + 1)
    prevResult = price 
    if (na(result[1]) == false)
        prevResult := result[1]
    result := alpha * price + (1 - alpha) * prevResult

/// Настройки
n_slow = input.int(50, "Период медленной скользящей средней", step=5)
n_fast = input.int(4, "Период быстрой скользящей средней")
n_deviation = input.int(30, "Период среднеквадратического отклонения", step=5)
k_deviation_open = input.float(1.2, "Коэффициент ширины коридора покупки", step=0.1)
k_deviation_close = input.float(1.6, "Коэффициент ширины коридора продажи", step=0.1)

// ----- Линии индикаторов -----

// Медленная скользящая 
sma = sma(close, n_slow)
plot(sma, color=#d3d3d3)

// Линии Боллинджера, обозначающие коридор цены
bollinger_open = k_deviation_open * ta.stdev(close, n_deviation)
open_short_line = sma + bollinger_open
plot(open_short_line, color=#ec8383)
open_long_line = sma - bollinger_open
plot(open_long_line, color=#6dd86d)

bollinger_close = k_deviation_close * ta.stdev(close, n_deviation)
close_short_line = sma + bollinger_close
plot(close_short_line, color=#e3e3e3)
close_long_line = sma - bollinger_close
plot(close_long_line, color=#e3e3e3)

// Быстрая скользящая
ema = ema(close, n_fast)
plot(ema, color = color.aqua, linewidth = 2)

// ----- Сигналы для запуска стратегии -----

// если ema пересекает линию open_short сверху вниз - сигнал на создание ордера в short
if(ema[1] >= open_short_line[1] and ema < open_short_line)
    strategy.entry("short", strategy.short)

// если ema пересекает линию open_long снизу вверх - сигнал на создание ордера в long
if(ema[1] <= open_long_line[1] and ema > open_long_line)
    strategy.entry("long", strategy.long)

// если свеча пересекает верхнюю линию коридора продажи - закрываем все long-ордера 
if (high >= close_short_line)
    strategy.close("long")

// если свеча пересекает нижнюю линию коридора продажи - закрываем все short-ордера
if (low <= close_long_line)
    strategy.close("short")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত