স্টোকাস্টিক ওসিল্যান্টার এবং স্টপ লস এবং স্টোকাস্টিক ফিল্টার সহ চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৪-২৬ ১৬ঃ১০ঃ১১
ট্যাগঃএমএএসএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক দোলককে একটি চলমান গড়ের সাথে একত্রিত করে, স্টোকাস্টিক সূচক এবং চলমান গড়ের প্রবণতার অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি পর্যবেক্ষণ করে ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করে। এটি স্টোকাস্টিক সূচকটি যখন অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চলে থাকে এবং চলমান গড়টি নেমে যায় তখন এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পাদন করে এবং যখন ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে এবং চলমান গড়টি আপ হয় তখন একটি দীর্ঘ সংকেত। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি একটি স্টোকাস্টিক সূচক ফিল্টার প্রবর্তন করে, যা স্টোকাস্টিক কে লাইনটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কে লাইনের জন্য 50 এর নীচে থাকার পরে ডি ট্রেডিং লাইনটি অতিক্রম করার সময়ও সংশ্লিষ্ট সংকেত উত্পাদন করতে পারে। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসও সেট করে।

কৌশল নীতি

কে লাইন এবং ডি লাইন পেতে স্টোকাস্টিক দোলক গণনা করুন। স্টোকাস্টিক সময়কাল, কে মসৃণকরণ, ডি মসৃণকরণ, ওভারকোপড জোন এবং ওভারসোল্ড জোন সহ পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য।
ডিফল্টরূপে বন্ধের মূল্য ব্যবহার করে চলমান গড় গণনা করুন, একটি সামঞ্জস্যযোগ্য সময়ের সাথে।
স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর ফিল্টার গণনা করুন। যখন K লাইন 50 এর নিচে থাকে, তখন এটি একটি ফিল্টার সংকেত উৎপন্ন করে।
লং সিগন্যাল তৈরির শর্তাবলীঃ স্টোকাস্টিক সূচকটি ওভারসোল্ড জোনে উপরে ক্রস করে OR স্টোকাস্টিক সূচক ফিল্টার সংকেত AND চলমান গড়টি উপরে।
শর্ট সিগন্যাল উৎপন্ন করার শর্তঃ স্টোকাস্টিক সূচকটি ওভারকোপড জোনে নেমে যায় অথবা স্টোকাস্টিক সূচকটি ফিল্টার সিগন্যাল দেয় এবং চলমান গড়টি নেমে যায়।
লং পজিশনের বন্ধের শর্তঃ স্টোকাস্টিক কে লাইন চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে এবং গড় নিচে ঘুরছে।
শর্ট পজিশন বন্ধের শর্তঃ স্টোকাস্টিক K লাইন চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে এবং গড়টি উপরে ফিরে যায়।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ফিক্সড শতাংশ ব্যবহার করে, ডিফল্টরূপে 10%। এটি স্টপ লসও সেট করে, ডিফল্টরূপে 2%.

সুবিধা বিশ্লেষণ

অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় এবং প্রবণতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে, এটি একটি প্রবণতাকে তাড়া করতে এবং হত্যা করতে পারে।
স্টোক্যাস্টিক ইন্ডিকেটর ফিল্টারটি দোলনশীল বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ায়।
স্টপ লস সেটিং ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
কোডের কাঠামো পরিষ্কার, পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং এটি আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

স্টোকাস্টিক দোলকের একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে, যা সেরা ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টগুলিতে অর্ডারগুলি ক্যাপচার করার নির্ভুলতা দুর্বল এবং স্টপ-লস ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চ হতে পারে।
ধারাবাহিক ক্ষতির ক্ষেত্রে ফিক্সড-প্রোসিওর ফান্ড ম্যানেজমেন্টের একটি বড় ড্রাউনডাউন রয়েছে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য মূল্যের আচরণ, অন্যান্য সহায়ক সূচক ইত্যাদির মতো আরও ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন করুন।
শক্তিশালী এবং দুর্বল সংকেতগুলিতে বিভক্ত করুন, এবং শক্তিশালী সংকেত উপস্থিত হলে অবস্থান বৃদ্ধি করুন।
বাজারের আরো গতিবিধি ধরার জন্য ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টের মূল্যায়নকে অনুকূল করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্টকে অপ্টিমাইজ করা, পরিবর্তনশীল লাভ ও ক্ষতির অনুপাতের উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা ইত্যাদি।
সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় চেষ্টা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

স্টোকাস্টিক দোলকের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার করার জন্য চলমান গড়কে একত্রিত করে, পাশাপাশি স্টোকাস্টিক সূচকের ফিল্টারিং ফাংশনটি ব্যবহার করে, তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটির সামগ্রিক ধারণা স্পষ্ট এবং ট্রেন্ডিং বাজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তবে, স্টোকাস্টিক দোলকের বিলম্বের কারণে, বাজারের পাল্টা পয়েন্টে এর পারফরম্যান্স খারাপ হতে পারে এবং এর সামগ্রিক অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তার আরও পরীক্ষার প্রয়োজন। ভবিষ্যতে, কৌশলটি ফিল্টারিং শর্ত, অবস্থান পরিচালনা এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মতো দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pablo_2uc

//@version=5
strategy("Estrategia Estocástico + MA con Stop Loss y Filtro Estocástico", overlay=true)

// Parámetros del Estocástico
length = input.int(14, title="Longitud Estocástico")
smoothK = input.int(3, title="Suavizado K")
smoothD = input.int(3, title="Suavizado D")
oversold = input.int(20, title="Sobreventa")
overbought = input.int(80, title="Sobrecompra")

// Parámetros de la Media Móvil
maLength = input.int(9, title="Longitud MA")
maSource = input(close, title="Fuente MA")

// Capital inicial
capital = 5000

// Tamaño de posición (10% del capital)
positionSize = capital * 0.10

// Stop Loss (2% del precio de entrada)
stopLossPercent = input.int(2, title="Stop Loss (%)") / 100

// Número de ruedas para el filtro estocástico
filterPeriods = input.int(12, title="Ruedas de Filtro Estocástico")

// Cálculo del Estocástico
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// Cálculo de la Media Móvil
ma = ta.sma(maSource, maLength)

// Filtro estocástico
stochasticFilter = ta.sma(k > 50 ? 1 : 0, filterPeriods)

// Condiciones de entrada en largo y corto
longCondition = (ta.crossunder(k, oversold) or ta.crossover(stochasticFilter, 1)) and ma > ma[1]
shortCondition = (ta.crossover(k, overbought) or ta.crossover(stochasticFilter, 1)) and ma < ma[1]

// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossover(k, ma) and ma < ma[1]
exitShortCondition = ta.crossunder(k, ma) and ma > ma[1]

// Estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent))

// Cierre de posiciones
if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত