ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক ওসিলেটর এবং মুভিং এভারেজকে একত্রিত করে, যাতে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা যায়। এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক ওসিলেটর এবং মুভিং এভারেজের ওভারব্লো ও ওভারসোলের দিকে নজর দিয়ে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন এলোমেলো সূচকটি ওভারব্লো অঞ্চলে এবং মুভিং এভারেজের নীচে একটি শূন্য সিগন্যাল তৈরি করে এবং যখন ওভারব্লো অঞ্চলে এবং মুভিং এভারেজের উপরে থাকে তখন একাধিক সিগন্যাল তৈরি করে।
কৌশল নীতি
র্যান্ডম কম্পন সূচক গণনা করুন, K লাইন এবং D লাইন পাবেন। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যার মধ্যে রয়েছে র্যান্ডম সূচক চক্র, কে মান মসৃণকরণ, ডি মান মসৃণকরণ, ওভার-বই অঞ্চল এবং ওভার-বিক্রয় অঞ্চল।
চলমান গড় গণনা করুন, ডিফল্টভাবে বন্ধের মূল্য ব্যবহার করুন, চক্রটি সামঞ্জস্যযোগ্য।
ক্যালকুলেটর এলোমেলোভাবে নির্দেশক ফিল্টার. যখন K লাইন 50 এর নীচে একটি নির্দিষ্ট K লাইন বজায় রাখে, তখন একটি ফিল্টারিং সংকেত উত্পন্ন হয়।
একটি মাল্টিহেড সংকেত তৈরি করার শর্তঃ একটি এলোমেলো সূচক ওভারসোল্ড অঞ্চলে ক্রস আপ বা একটি এলোমেলো সূচক ফিল্টার সংকেত এবং একটি চলমান গড় আপ।
শূন্যপদ সংকেত উৎপন্ন করার শর্তঃ এলোমেলো সূচকটি ওভার-বয়িং অঞ্চলে ক্রস-ডাউন বা এলোমেলো সূচক ফিল্টার সংকেত এবং চলমান গড়টি নীচে।
মাল্টি-হেড পজিশন শর্ত: এলোমেলো K লাইনে চলমান গড় অতিক্রম করে এবং গড় লাইনটি নীচে চলে যায়।
শূন্য শূন্য অবস্থানের শর্ত: এলোমেলো K লাইনের নীচে চলন্ত গড় অতিক্রম করে এবং গড় লাইনটি উপরে চলে যায়।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ফিক্সড ফান্ডের অনুপাত ব্যবহার করে, ডিফল্ট ১০%। একই সাথে স্টপ লস সেট করে, ডিফল্ট ২%।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই প্রবণতাটি ওভারবয় ওভারসেল এবং ট্রেন্ডের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলিত হয়, যা প্রবণতার মধ্যে পতনকে আটকাতে পারে।
এলোমেলো সূচক ফিল্টারগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে পারে।
স্টপ-ড্যামেজ সেটিংটি রিট্র্যাক্ট কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে।
কোডের কাঠামো পরিষ্কার, পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এলোমেলো সূচকগুলি কিছুটা পিছিয়ে আছে এবং সম্ভবত সেরা বিক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি মিস করেছে।
প্রবণতা পাল্টানোর সময় সঠিকতা কম থাকে এবং স্টপ লস বেশি হতে পারে।
ফিক্সড অনুপাত তহবিল ব্যবস্থাপনা ক্রমাগত ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য আরো ফিল্টারিং কন্ডিশন যেমন মূল্যের আচরণ, অন্যান্য সহায়ক সূচক ইত্যাদি চালু করা হয়েছে।
সংকেতকে শক্তিশালী ও দুর্বল হিসেবে ভাগ করে নিন এবং শক্তিশালী সংকেত দেখা দিলে অবস্থান বাড়ান।
ট্রেন্ডের বিপরীত দিকের বিচারকে আরও ভাল করার চেষ্টা করুন যাতে আপনি আরও বেশি কিছু বুঝতে পারেন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করার জন্য, ভাসমান লাভ-ক্ষতির চেয়ে পজিশন সামঞ্জস্যের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
বিভিন্ন প্যারামিটারের সমন্বয় চেষ্টা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি র্যান্ডম অস্থিরতার সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার বিচার করে, চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়, এবং র্যান্ডম সূচকের নিজস্ব ফিল্টারিং ফাংশন ব্যবহার করে, একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং প্রবণতার পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তবে র্যান্ডম সূচকের পশ্চাদপদতার অস্তিত্বের কারণে, ট্রেন্ডের মোড়ের বিন্দুতে দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে, সামগ্রিক অভিযোজনযোগ্যতা এবং রুক্ষতা আরও তদন্তের পরে। ফিল্টারিং শর্ত, পজিশন ম্যানেজমেন্ট প্যারামিটার এবং সংখ্যাসূচক অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pablo_2uc
//@version=5
strategy("Estrategia Estocástico + MA con Stop Loss y Filtro Estocástico", overlay=true)
// Parámetros del Estocástico
length = input.int(14, title="Longitud Estocástico")
smoothK = input.int(3, title="Suavizado K")
smoothD = input.int(3, title="Suavizado D")
oversold = input.int(20, title="Sobreventa")
overbought = input.int(80, title="Sobrecompra")
// Parámetros de la Media Móvil
maLength = input.int(9, title="Longitud MA")
maSource = input(close, title="Fuente MA")
// Capital inicial
capital = 5000
// Tamaño de posición (10% del capital)
positionSize = capital * 0.10
// Stop Loss (2% del precio de entrada)
stopLossPercent = input.int(2, title="Stop Loss (%)") / 100
// Número de ruedas para el filtro estocástico
filterPeriods = input.int(12, title="Ruedas de Filtro Estocástico")
// Cálculo del Estocástico
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// Cálculo de la Media Móvil
ma = ta.sma(maSource, maLength)
// Filtro estocástico
stochasticFilter = ta.sma(k > 50 ? 1 : 0, filterPeriods)
// Condiciones de entrada en largo y corto
longCondition = (ta.crossunder(k, oversold) or ta.crossover(stochasticFilter, 1)) and ma > ma[1]
shortCondition = (ta.crossover(k, overbought) or ta.crossover(stochasticFilter, 1)) and ma < ma[1]
// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossover(k, ma) and ma < ma[1]
exitShortCondition = ta.crossunder(k, ma) and ma > ma[1]
// Estrategia
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent))
// Cierre de posiciones
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")