ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয় করেঃ বোল্ডিং সূচক (CCI), দিকনির্দেশক সূচক (DMI) এবং চলমান গড় বিচ্ছিন্নতা সূচক (MACD), যা বাজারের ওভারব্লড ওভারসেলের অবস্থা এবং প্রবণতার দিকনির্দেশের বিচার করে। CCI যখন ওভারব্লড অঞ্চল থেকে উপরে উঠে যায় এবং DI+ DI- এর চেয়ে বড় হয় এবং MACD সিগন্যাল লাইনের চেয়ে বড় হয়, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়। CCI যখন ওভারব্লড অঞ্চল থেকে নীচে উঠে যায় এবং DI- এর চেয়ে বড় হয় এবং MACD সংকেত লাইনের চেয়ে ছোট হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
- সিসিআই সূচকটি গণনা করা হয়, যা বাজারের ওভার-বই ওভার-সেলের অবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন সিসিআই ওভার-সেলের অঞ্চল থেকে ((-100 এর নীচে) উপরে উঠে যায়, তখন বাজারটি ওভার-সেলের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে। যখন সিসিআই ওভার-বইয়ের অঞ্চল থেকে ((100 এর উপরে) নীচে ভেঙে যায়, তখন বাজারটি ওভার-বইয়ের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে।
- DMI সূচক গণনা করা হয়, যা বাজার প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন ডিআই + ডিআই - এর চেয়ে বড় হয়, তখন উত্থানের প্রবণতা প্রাধান্য দেয়; যখন ডিআই - ডিআই + এর চেয়ে বড় হয়, তখন পতনের প্রবণতা প্রাধান্য দেয়।
- মার্কেটের প্রবণতার শক্তি নির্ণয়ের জন্য MACD সূচকটি গণনা করুন। যখন MACD সিগন্যাল লাইনের চেয়ে বড় হয়, তখন উত্থান শক্তি শক্তিশালী হয়; যখন MACD সিগন্যাল লাইনের চেয়ে ছোট হয়, তখন পতনশীল শক্তি শক্তিশালী হয়।
- উপরের তিনটি সূচকের সংমিশ্রণে, যখন সিসিআই ওভারসোল এলাকা থেকে উপরে উঠে যায় এবং ডিআই + ডিআই-এর চেয়ে বড় এবং এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের চেয়ে বড় হয়, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন সিসিআই ওভারসোল এলাকা থেকে নীচে ভেঙে যায় এবং ডিআই-এর চেয়ে বড় এবং ডিআই + এর চেয়ে বড় এবং এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের চেয়ে ছোট হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার বিশ্লেষণ করা হয়, যার ফলে সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- এটি বাজারের প্রধান প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় ও বিক্রয়ের অবস্থা, প্রবণতা দিক এবং প্রবণতা শক্তি বিবেচনা করে।
- এটি স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য সহজ, কারণ এটি স্পষ্টভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাবলী সেট করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতা বা অনিশ্চিত প্রবণতার সময়, এই কৌশলটি আরও ভুয়া সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন লেনদেন এবং উচ্চ লেনদেনের খরচ হয়।
- এই কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং বাজারের অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া হতে পারে।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলি (যেমন সিসিআইয়ের ওভার-বই ওভার-সেল থ্রেশহোল্ড, এমএসিডি-র দ্রুত-ধীর লাইন চক্র ইত্যাদি) বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা ও স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার মনোভাবের সূচক প্রবর্তন করা।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করার জন্য, জেনেটিক্যাল অ্যালগরিদমের মতো বুদ্ধিমান অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মডিউল যোগ করা, যেমন স্টপ লস স্টপ, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি, কৌশলটির ঝুঁকি-লাভের অনুপাত বাড়ায়।
- বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য, বিভিন্ন ট্রেডিং নিয়ম সেট করুন, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সিসিআই, ডিএমআই এবং এমএসিডি এর তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে বাজারের ওভারব্রিড ওভারসেলের স্থিতি, প্রবণতা দিক এবং প্রবণতা শক্তির বিষয়ে একটি সমন্বিত বিচার করে, একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলগত ধারণাটি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ, তবে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CCI, DMI, and MACD Strategy", overlay=true)
// Define inputs
cci_length = input(14, title="CCI Length")
overbought_level = input(100, title="Overbought Level")
oversold_level = input(-100, title="Oversold Level")
// Calculate CCI
cci_value = ta.cci(close, cci_length)
// Calculate DMI
[di_plus, di_minus, _] = ta.dmi(14, 14)
// Calculate MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 24, 52, 9)
// Define buy and sell conditions
buy_signal = ta.crossover(cci_value, oversold_level) and di_plus > di_minus and macd_line > signal_line // CCI crosses above -100, Di+ > Di-, and MACD > Signal
sell_signal = ta.crossunder(cci_value, overbought_level) and di_minus > di_plus and macd_line < signal_line // CCI crosses below 100, Di- > Di+, and MACD < Signal
// Define exit conditions
buy_exit_signal = ta.crossover(cci_value, overbought_level) // CCI crosses above 100
sell_exit_signal = ta.crossunder(cci_value, oversold_level) // CCI crosses below -100
// Execute trades based on conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=buy_exit_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_signal)
strategy.close("Sell", when=sell_exit_signal)
// Plot CCI
plot(cci_value, title="CCI", color=color.blue)
// Plot DMI
plot(di_plus, title="DI+", color=color.green)
plot(di_minus, title="DI-", color=color.red)
// Plot MACD and Signal lines
plot(macd_line, title="MACD", color=color.orange)
plot(signal_line, title="Signal", color=color.purple)
// Plot overbought and oversold levels
hline(overbought_level, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold_level, "Oversold", color=color.green)