ChaoZhang
ওভারভিউ
Jancok Strategycs v3 নামে পরিচিত এই কৌশলটি হল একটি মাল্টি-ইনডেক্টর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা মুভিং এভারেজ (MA), মুভিং এভারেজ কনভার্সন স্প্রেড (MACD), আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী সূচক (RSI) এবং গড় বাস্তব পরিসীমা (ATR) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা এবং প্রবণতার দিকনির্দেশে ট্রেড করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত চারটি সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করেঃ
- চলমান গড় ((MA): স্বল্পমেয়াদী ((9 চক্র) এবং দীর্ঘমেয়াদী ((21 চক্র) চলমান গড় গণনা করা হয়, যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি অতিক্রম করে, একটি উত্থান প্রবণতা দেখায়; যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি অতিক্রম করে, একটি পতনশীল প্রবণতা দেখায়।
- Moving Average Convergence Divergence ((MACD): MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন গণনা করে, যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি উচ্চতর প্রবণতা দেখায়; যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি নিম্নতর প্রবণতা দেখায়।
- তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই): ১৪টি চক্রের আরএসআই গণনা করা হয়, যখন আরএসআই ৭০ এর চেয়ে বড় হয়, তখন বাজারটি সম্ভবত ওভারবোর হতে পারে; যখন আরএসআই ৩০ এর চেয়ে কম হয়, তখন বাজারটি সম্ভবত ওভারসোল হতে পারে।
- গড় বাস্তব পরিসীমা ((ATR): এটির 14টি চক্রের গণনা করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ এবং স্টপ লস থ্রেশহোল্ড সেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
এই কৌশলটির লেনদেনের লজিক নিম্নরূপঃ
- যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন এবং MACD লাইন সংকেত লাইন অতিক্রম করে, তখন লেনদেনের পরিমাণ তার চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং ওঠানামার নিচে ওঠানামার হার কম হয়।
- যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করে, MACD লাইন সংকেত লাইন অতিক্রম করে, লেনদেনের পরিমাণ তার চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং ওঠানামার নিচে ওঠানামার হার থাকে, তখন খালি কার্ড খুলুন।
- স্টপ লস এবং স্টপ পয়েন্ট ATR গতিশীল সেটিং অনুযায়ী, স্টপ লস ATR এর 2 গুণ এবং স্টপ পয়েন্ট ATR এর 4 গুণ।
- এটিআর-ভিত্তিক ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করা যেতে পারে, এটিআর-এর ২.৫ গুণ ট্র্যাকিং স্টপ লস পয়েন্ট।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মাল্টি-ইনডিকেটর প্যাকেজ, যা প্রবণতা নির্ধারণের সঠিকতা বাড়ায়।
- গতিশীল স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ, বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং আয় অনুকূলিতকরণের জন্য।
- কম তরলতা এবং উচ্চ অস্থিরতার সময় লেনদেন এড়াতে এবং মিথ্যা সংকেত কমাতে লেনদেনের পরিমাণ এবং অস্থিরতা ফিল্টারিং চালু করা হয়েছে।
- ট্রেন্ড চলতে থাকলে আরো বেশি মুনাফা সংরক্ষণের জন্য স্টপ লস ট্র্যাকিং বিকল্প।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতা বা প্রবণতা পরিবর্তনের সময়, এটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব ফেলে এবং বিভিন্ন বাজার এবং সম্পদ অনুযায়ী অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন হয়।
- ওভার অপ্টিমাইজড প্যারামিটারগুলি ওভারফিট হতে পারে, যা প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে খারাপভাবে কাজ করে।
- বাজার অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করলে বা কালো কুয়াশা দেখা দিলে, কৌশলটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- আরও সূচক যেমন ব্রিন ব্যান্ড, র্যান্ডম সূচক ইত্যাদি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও সঠিক।
- অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার নির্বাচন, যেমন জিনগত অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান ইত্যাদির মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া।
- বিভিন্ন বাজার এবং সম্পদের জন্য, বিভিন্ন পরামিতি এবং নিয়ম সেট করুন, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ান।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টে যোগদান করুন, বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
- সর্বোচ্চ প্রত্যাহারের সীমা নির্ধারণ করুন, যখন অ্যাকাউন্ট সর্বোচ্চ প্রত্যাহারে পৌঁছায়, তখন ট্রেডিং স্থগিত করুন বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থান হ্রাস করুন।
সারসংক্ষেপ
“Jancok Strategycs v3” একটি মাল্টি-ইনডিকেটর পোর্টফোলিও ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা চলমান গড়, MACD, RSI এবং ATR এর মতো সূচকগুলির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা বিচার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের জন্য গতিশীল স্টপ লস এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস এর মতো ঝুঁকি পরিচালনার উপায়গুলি ব্যবহার করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল ট্রেন্ডের সঠিকতা, ঝুঁকি পরিচালনার নমনীয়তা এবং দৃ adapta়তা। তবে এটিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন ভুয়া সংকেত, প্যারামিটার সেটিং সংবেদনশীলতা এবং ব্ল্যাক ওয়েভেন ইভেন্ট ইত্যাদি। ভবিষ্যতে আরও সূচক, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন নির্বাচন, পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং সর্বাধিক প্রত্যাহারের সীমাবদ্ধতা সেট করার মতো কৌশল যুক্ত করে কৌশলটির কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্বকে আরও উন্নত করা যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © financialAccou42381
//@version=5
strategy("Jancok Strategycs v3", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD")
// Inputs
short_ma_length = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
long_ma_length = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
atr_multiplier_for_sl = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss", minval=1.0)
atr_multiplier_for_tp = input.float(4, title="ATR Multiplier for Take Profit", minval=1.0)
volume_ma_length = input.int(20, title="Volume MA Length", minval=1)
volatility_threshold = input.float(1.5, title="Volatility Threshold", minval=0.1, step=0.1)
use_trailing_stop = input.bool(false, title="Use Trailing Stop")
trailing_stop_atr_multiplier = input.float(2.5, title="Trailing Stop ATR Multiplier", minval=1.0)
// Calculating indicators
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
atr = ta.atr(14)
volume_ma = ta.sma(volume, volume_ma_length)
volatility = atr / close
// Plotting indicators
plot(short_ma, color=color.red)
plot(long_ma, color=color.blue)
// Defining entry conditions with added indicators and filters
long_condition = ta.crossover(short_ma, long_ma) and (macdLine > signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)
short_condition = ta.crossunder(short_ma, long_ma) and (macdLine < signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)
// Entering trades with dynamic stop loss and take profit based on ATR
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
else
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
else
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)