ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা EMA, VWAP এবং লেনদেনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে। মূল ধারণাটি হ’ল একটি নির্দিষ্ট লেনদেনের সময়, যখন বন্ধের দাম VWAP এবং EMA অতিক্রম করে এবং লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী K- লাইনের লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় তখন একটি খোলার সংকেত তৈরি করা হয়। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পজিশন খোলার শর্তও সেট করা হয়।
কৌশল নীতি
- ইএমএ এবং ভিডাব্লুএপি সূচকগুলি গণনা করুন।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লেনদেন করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
- একাধিক পজিশন খোলার শর্তঃ বন্ধের দাম ভিডাব্লুএপি এবং ইএমএর চেয়ে বেশি, লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী কে লাইনের চেয়ে বেশি এবং বন্ধের দাম খোলার দামের চেয়ে বেশি।
- খালি পজিশন খোলার শর্তঃ বন্ধের মূল্য VWAP এবং EMA এর চেয়ে কম, লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী K লাইনের চেয়ে বেশি এবং খোলার মূল্য বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি।
- একাধিক পজিশন শর্তঃ VWAP বা EMA এর নিচে নেমে যাওয়া, স্টপ বা স্টপ লস পয়েন্ট বা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পৌঁছানো।
- খালি পজিশনের শর্তঃ বন্ধের মূল্য VWAP বা EMA অতিক্রম করে, স্টপ বা স্টপ লস পয়েন্ট বা নির্দিষ্ট সময়সীমার কাছে পৌঁছে যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- দামের প্রবণতা (EMA), বাজারের ন্যায্য মূল্য (VWAP) এবং লেনদেনের পরিমাণ বিবেচনা করে, পজিশন খোলার শর্তগুলি আরও কঠোর, যা কৌশলটির সাফল্যের হার বাড়াতে সহায়তা করে।
- স্টপ লস এবং স্টপ থামার ব্যবস্থা করা হয়েছে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য।
- ট্রেডিংয়ের সময় এবং বাইরে যাওয়ার সময়কে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেডিংয়ের সময় এবং রাতারাতি পজিশনের ঝুঁকি এড়ানো যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- এই কৌশলটি অস্থির বাজারে ভাল কাজ করতে পারে না, কারণ ঘন ঘন ব্রেকআপ এবং প্রত্যাহারের ফলে একাধিক পজিশন খোলা এবং পজিশন করা হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়।
- স্টপ লস পয়েন্ট স্থির হয় এবং বাজারের তীব্র ওঠানামা হলে, এটি অগ্রিম ট্রিগার করা যেতে পারে, যার ফলে কৌশলটি আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
- এই কৌশলটি প্রকৃত বাজার গভীরতা এবং কমিশন পরিস্থিতি বিবেচনা করে না, যা রিয়েল-স্টোর ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে স্লাইড পয়েন্ট এবং পজিশন খোলার ব্যর্থতার মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্রেন্ডিং এবং গতিশীলতার শক্তি আরও নিশ্চিত করার জন্য আরও ফিল্টারিং শর্তগুলি যেমন এটিআর, আরএসআই ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- স্টপ লস এবং স্টপ থামার পয়েন্টগুলি গতিশীলভাবে সেট করা যেতে পারে, যেমন এটিআর বা শতাংশ স্টপ লস অনুসরণ করে, বিভিন্ন বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য EMA দৈর্ঘ্য, VWAP উত্স, স্টপ-ড্রপ-স্টপ পয়েন্ট পয়েন্ট ইত্যাদির মতো প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
- সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট, যেমন অস্থিরতা বা তহবিলের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে পজিশনের পরিমাণ সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা, বাজারের ন্যায্য মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের সমন্বিত বিবেচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লেনদেনের সময় লেনদেন করে। যদিও স্টপ লস স্টপ এবং সীমিত লেনদেনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঝড়ের বাজার এবং স্লাইড পয়েন্টের মতো ঝুঁকির বিষয়ে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। ভবিষ্যতে আরও ফিল্টারিং শর্তাদি যুক্ত করে, প্যারামিটার এবং পজিশন পরিচালনার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)
// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')
tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))
// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)
// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein
// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time
// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
// Strategy
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if longExitCondition
strategy.close('Long', immediately=true)
if shortExitCondition
strategy.close("Short", immediately=true)