পিভট পয়েন্ট রিভার্সাল এবং এক্সিটের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল

Common strategy

Created: 2024-04-30 15:57:54

Last modified: 2 years ago

Copy: 1

ChaoZhang

1802

Followers

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি পিভট পয়েন্ট (Pivot Points) এর উপর ভিত্তি করে বাজারের বিপরীতমুখী বিন্দু চিহ্নিত করে এবং তার ভিত্তিতে ট্রেড করে। যখন বাম দিকের ৪টি ক্যান্ডেলের মধ্যে একটি পিভট উচ্চ (Pivot High) দেখা যায়, তখন কৌশলটি লং পজিশন খোলে; যখন বাম দিকের ৪টি ক্যান্ডেলের মধ্যে একটি পিভট নিম্ন (Pivot Low) দেখা যায়, তখন কৌশলটি শর্ট পজিশন খোলে। স্টপ-লস নির্ধারণ করা হয় খোলার মূল্যের উপরে বা নীচে একটি সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তনের একক (syminfo.mintick) রেখে। প্রস্থানের শর্ত দুটি: ১) যখন পরবর্তী বিপরীত দিকের পিভট পয়েন্ট দেখা যায়, তখন পজিশন বন্ধ করা; ২) যখন ভাসমান ক্ষতি ৩০% এ পৌঁছায়, তখন পজিশন বন্ধ করা।

কৌশলের নীতি

ta.pivothigh() এবং ta.pivotlow() ফাংশন ব্যবহার করে বাম দিকের ৪টি ক্যান্ডেল এবং ডান দিকের ২টি ক্যান্ডেলের পরিসরের মধ্যে পিভট উচ্চ (swh) এবং পিভট নিম্ন (swl) গণনা করা হয়।
যখন পিভট উচ্চ বিদ্যমান থাকে (swh_cond), তখন সর্বোচ্চ মূল্য (hprice) আপডেট করা হয় এবং বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হলে, লং এন্ট্রির শর্ত (le) সক্রিয় হয়।
যখন লং এন্ট্রির শর্ত (le) পূরণ হয়, তখন পিভট উচ্চের উপরে একটি সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তনের একক (syminfo.mintick) দূরত্বে লং পজিশন খোলা হয়।
লং-এর অনুরূপভাবে, যখন পিভট নিম্ন বিদ্যমান থাকে (swl_cond), তখন সর্বনিম্ন মূল্য (lprice) আপডেট করা হয় এবং বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হলে, শর্ট এন্ট্রির শর্ত (se) সক্রিয় হয়।
যখন শর্ট এন্ট্রির শর্ত (se) পূরণ হয়, তখন পিভট নিম্নের নীচে একটি সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তনের একক (syminfo.mintick) দূরত্বে শর্ট পজিশন খোলা হয়।
exitAtNextPivot() ফাংশনে, যদি লং পজিশন থাকে, তাহলে পরবর্তী পিভট নিম্নের নীচে একটি সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তনের একক দূরত্বে স্টপ-লস স্থাপন করা হয়; যদি শর্ট পজিশন থাকে, তাহলে পরবর্তী পিভট উচ্চের উপরে একটি সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তনের একক দূরত্বে স্টপ-লস স্থাপন করা হয়।
exitIfProfitLessThanThirtyPercent() ফাংশনে, লং এবং শর্ট পজিশনের লাভ-ক্ষতির শতাংশ গণনা করা হয় এবং ক্ষতি ৩০% ছাড়িয়ে গেলে পজিশন বন্ধ করা হয়।

কৌশলের সুবিধা

পিভট পয়েন্ট বাজারের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর ভালোভাবে প্রতিফলিত করে, এটি একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ সূচক এবং বাজারে কিছুটা স্বীকৃতি রয়েছে।
পিভট পয়েন্ট ভাঙার সময় এন্ট্রি করলে বাজারের বিপরীতমুখী হওয়ার সুযোগ ধরা যায়।
দুটি প্রস্থানের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে: একটি পরবর্তী বিপরীত দিকের পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে টেকনিক্যাল প্রস্থান, অন্যটি ক্ষতির শতাংশের উপর ভিত্তি করে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রস্থান; এটি কিছুটা কৌশলের ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কৌশলের ঝুঁকি

পিভট পয়েন্ট সূচকের নিজস্ব কিছু ল্যাগ এবং সিগন্যালের ঘন ঘন ঘটনার সমস্যা রয়েছে, ফলে রেঞ্জবাউন্ড বাজারে এটি ভালো পারফর্ম নাও করতে পারে।
নির্দিষ্ট ৪টি ক্যান্ডেল এবং ২টি ক্যান্ডেলের গণনার প্যারামিটার সব বাজার অবস্থার জন্য উপযোগী নাও হতে পারে, এতে অভিযোজনক্ষমতা ও নমনীয়তার অভাব রয়েছে।
স্টপ-লস অবস্থান এন্ট্রি মূল্যের খুব কাছে (একটি সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তনের একক), বাজারে তীব্র ওঠানামার সময় পজিশন দ্রুত বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
৩০% ক্ষতি হলে স্টপ-লসের ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল, ফলে ড্রডাউনের পরিমাণ বেশি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিক

অন্য ধরনের পিভট পয়েন্ট সূচক ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে, যেমন ফ্যাক্টর পিভট পয়েন্ট, ওয়েটেড পিভট পয়েন্ট ইত্যাদি, যাতে সূচকের সংবেদনশীলতা এবং রিয়েল-টাইম বৈশিষ্ট্য উন্নত হয়।
বাম ও ডান দিকের ক্যান্ডেল সংখ্যা ইনপুট প্যারামিটার হিসেবে ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম মান খুঁজে বের করা যেতে পারে।
স্টপ-লস অবস্থান ATR বা শতাংশের স্টপ-লসে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে; প্রথমটি বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নেয়, দ্বিতীয়টি নিয়ন্ত্রণযোগ্য সীমার মধ্যে ঝুঁকি সীমাবদ্ধ রাখতে পারে।
৩০% ক্ষতির শর্ত আরও কঠোর করা যেতে পারে, যাতে কৌশলের ড্রডাউন কমে। এছাড়াও, লাভের শতাংশের প্রস্থান শর্ত যোগ করা যেতে পারে, যাতে ভাসমান লাভ ও ক্ষতি উভয়ই পরিচালনা করা যায়।
পিভট পয়েন্ট ভাঙার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য ফিল্টার যেমন ট্রেন্ড ফিল্টার, অস্থিরতা ফিল্টার ইত্যাদি যুক্ত করে সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি পিভট পয়েন্ট সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বিমুখী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, পিভট উচ্চে লং এবং পিভট নিম্নে শর্ট করে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগ ধরে। কৌশলটির কিছু তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে, তবে পিভট পয়েন্ট সূচকের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তব প্রয়োগে কিছু ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। পিভট পয়েন্ট সূচকের ধরন, প্যারামিটার, ফিল্টার শর্ত, টেক প্রফিট এবং স্টপ-লস অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা সম্ভব।

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot Reversal Strategy with Pivot Exit", overlay=true)

leftBars = input(4)

Strategy parameters