ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 20 এবং 55 তারিখের দুটি সূচকের চলমান গড়ের (ইএমএ) ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণের জন্য। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয় এবং বিপরীতভাবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। কৌশলটি লিভারেজ ট্রেডিংও প্রবর্তন করে, লাভ বাড়ানোর জন্য লিভারেজ ব্যবহার করে এবং একই সাথে ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও, কৌশলটি আরও শর্তাধীন সীমাবদ্ধতা যুক্ত করে, কেবলমাত্র দুটি গড় লাইন ক্রস করার পরে, যখন দামটি স্বল্পমেয়াদী গড়ের সাথে যোগাযোগ করে তখনই পজিশন খোলার জন্য, মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য। অবশেষে, ব্যবহারকারীরা ইএমএর পরিবর্তে একটি সহজ চলমান গড় (এমএ) ব্যবহার করতে পারেন।
কৌশল নীতি
- ২০ এবং ৫৫ দিনের EMA ((অথবা MA)) ।
- একটি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ একটি দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পরিধান করবে কিনা তা নির্ধারণ করুন, যদি তা হয় তবে রেডি টু এন্টার ভেরিয়েবলটি সত্য হিসাবে সেট করুন, যার অর্থ এটি প্রবেশের জন্য প্রস্তুত।
- যদি readyToEnter সত্য হয় এবং দাম স্বল্পমেয়াদী EMA স্পর্শ করে, তাহলে ক্রয় কার্যকর করা হয় এবং readyToEnter পুনরায় false তে পুনরায় সেট করা হয়।
- যদি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ এর নিচে থাকে, তাহলে প্লেইন।
- লিভারেজ প্যারামিটার অনুযায়ী পজিশনের আকার নির্ধারণ করুন।
- কেবলমাত্র ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া ব্যবধানে নীতিগুলি কার্যকর করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- গড় লাইন ক্রস একটি সহজ এবং সহজ ব্যবহারের প্রবণতা নির্ণয় পদ্ধতি যা বেশিরভাগ বাজারের জন্য উপযুক্ত।
- লিভারেজ ট্রেডিং এর মাধ্যমে আয় বাড়ানো যায়।
- এই নতুন নিয়মের ফলে, ভুয়া সংকেতের ঝুঁকি কমবে।
- ইএমএ এবং এমএ উভয় সমান্তরাল বিকল্প উপলব্ধ, বিভিন্ন ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুসারে।
- কোডের কাঠামো পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- লিভারেজ ট্রেডিং ঝুঁকি বাড়ায় এবং ভুল সিদ্ধান্তের ফলে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে।
- মধ্যরেখা অতিক্রমের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা এবং সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করা সম্ভব।
- শুধুমাত্র প্রবণতাযুক্ত বাজারগুলিতে প্রযোজ্য, বাজারটি যদি অস্থির হয় তবে উচ্চতর ফি সহ ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- আপনি আপনার বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার খুঁজে বের করার জন্য গড়-রেখা চক্রের অপ্টিমাইজেশনের চেষ্টা করতে পারেন।
- অন্যান্য সূচক যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি প্রবণতা সমন্বিত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- স্টপ লস এবং স্টপস্টপ সেটআপ করে একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী লিভারেজের আকার সামঞ্জস্য করা যায়, ওঠানামা ঘন্টার সময় লিভারেজ বাড়ানো যায়, ওঠানামা ঘন্টার সময় লিভারেজ হ্রাস করা যায়।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে যুক্ত করা যায়, যা অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরাল ক্রস এবং লিভারেজ ট্রেডিংয়ের সমন্বয় করে, বাজারের প্রবণতা ধরে রাখার সাথে সাথে আয়কে বাড়িয়ে তোলে। তবে লিভারেজও উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে আসে এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা দরকার। এছাড়াও, এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে, যা আরও সূচক, গতিশীল সমন্বয় পরামিতি ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি উচ্চ লাভের সন্ধানকারী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত, যারা উচ্চ ঝুঁকি নিতে পারে।
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Leverage, Conditional Entry, and MA Option", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs for backtesting period
startDate = input(defval=timestamp("2023-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(defval=timestamp("2024-04-028"), title="End Date")
// Input for leverage multiplier
leverage = input.float(3.0, title="Leverage Multiplier", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)
// Input for choosing between EMA and MA
useEMA = input.bool(true, title="Use EMA (true) or MA (false)?")
// Input source and lengths for MAs
src = close
ema1_length = input.int(20, title='EMA/MA-1 Length')
ema2_length = input.int(55, title='EMA/MA-2 Length')
// Calculate the MAs based on user selection
pema1 = useEMA ? ta.ema(src, ema1_length) : ta.sma(src, ema1_length)
pema2 = useEMA ? ta.ema(src, ema2_length) : ta.sma(src, ema2_length)
// Tracking the crossover condition for strategy entry
crossedAbove = ta.crossover(pema1, pema2)
// Define a variable to track if a valid entry condition has been met
var bool readyToEnter = false
// Check for MA crossover and update readyToEnter
if (crossedAbove)
readyToEnter := true
// Entry condition: Enter when price touches MA-1 after the crossover // and (low <= pema1 and high >= pema1)
entryCondition = readyToEnter
// Reset readyToEnter after entry
if (entryCondition)
readyToEnter := false
// Exit condition: Price crosses under MA-1
exitCondition = ta.crossunder(pema1, pema2)
// Check if the current bar's time is within the specified period
inBacktestPeriod = true
// Execute trade logic only within the specified date range and apply leverage to position sizing
if (inBacktestPeriod)
if (entryCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity * leverage / close)
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// Plotting the MAs for visual reference
ema1_color = pema1 > pema2 ? color.red : color.green
ema2_color = pema1 > pema2 ? color.red : color.green
plot(pema1, color=ema1_color, style=plot.style_line, linewidth=1, title='EMA/MA-1')
plot(pema2, color=ema2_color, style=plot.style_line, linewidth=1, title='EMA/MA-2')