ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক মুভিং এভারেজ এবং একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (RSI) একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এটি চারটি ভিন্ন চক্রের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, যার মধ্যে ৯, ২১, ২৫ এবং ৯৯ তারিখের তারিখগুলি রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে ক্রস করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা দেয়। একই সাথে, এই কৌশলটি RSI সূচককে একটি সহায়ক বিচার হিসাবে প্রবর্তন করে, যখন বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয় তখন অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যাল সরবরাহ করে।
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল বিভিন্ন পিরিয়ডের চলমান গড়ের প্রবণতার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করা, তাদের মাল্টি-হেড এবং ফাঁকা-হেড সারিগুলির মাধ্যমে বাজারের মূল প্রবণতা নির্ধারণ করা। স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে একটি উজ্জ্বল সংকেত হিসাবে দেখা হয়, বিপরীতে এটি একটি নেতিবাচক সংকেত হিসাবে দেখা হয়। আরএসআই সূচকটি বাজারের আবেগ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যখন বাজারটি ওভারবাইট বা ওভারসোল হয় তখন একটি বিপরীতমুখ সংকেত সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
- ৯, ২১, ২৫ এবং ৯৯ দিনের চারটি ভিন্ন চক্রের সরল চলমান গড় গণনা করুন।
- ৯ দিনের গড়রেখা এবং ২১ দিনের গড়রেখার ক্রসিংয়ের বিচার করুন, যখন ৯ দিনের গড়রেখা ২১ দিনের গড়রেখা অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়। যখন ৯ দিনের গড়রেখা ২১ দিনের গড়রেখা অতিক্রম করে তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি হয়।
- ২৫ দিনের গড় এবং ৯৯ দিনের গড়ের ক্রসিংয়ের বিচার করুন, যখন ২৫ দিনের গড়টি ৯৯ দিনের গড়কে অতিক্রম করে, তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়; যখন ২৫ দিনের গড়টি ৯৯ দিনের গড়কে অতিক্রম করে, তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি হয়।
- ১৪ দিনের আরএসআই সূচক গণনা করার সময়, যখন আরএসআই ৭০ এর চেয়ে বেশি হয়, তখন বাজারটি ওভারবয়ে থাকে; যখন আরএসআই ৩০ এর চেয়ে কম হয়, তখন বাজারটি ওভারসোল থাকে।
- সমন্বিত মুভিং এভারেজ ক্রস সিগন্যাল এবং RSI সিগন্যাল, যা চূড়ান্ত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করেঃ
- যখন ৯ দিনের গড় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ২১ দিনের গড় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায় এবং RSI ৭০ এর বেশি হয়, তখন খালি পজিশন খুলতে হবে;
- যখন ৯ দিনের গড় নিম্নে ২১ দিনের গড় অতিক্রম করে এবং RSI ৩০ এর চেয়ে কম হয়, তখন পজিশন খুলুন;
- যখন 25 দিনের গড় লাইন 99 দিনের গড় লাইন অতিক্রম করে এবং RSI 70 এর চেয়ে বড় হয়, তখন পজিশন খুলুন;
- যখন 25 দিনের গড় নীচে 99 দিনের গড় অতিক্রম করে এবং আরএসআই 30 এর চেয়ে কম হয় তখন খালি পজিশন খুলুন।
- চলমান গড়ের ক্রস সিগন্যালটি সমতল অবস্থানের জন্যও ব্যবহৃত হয়, যখন সংশ্লিষ্ট গড়ের ক্রস উপস্থিত হয়, পূর্ববর্তী অবস্থানটি সমতল করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ এই কৌশলটি বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের প্রবণতা বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, তাদের মাল্টি-হেড এবং খালি-হেড অ্যারেগুলির মাধ্যমে বাজারের মূল প্রবণতাগুলি বিচার করে, যা বাজারের মূল দিকটি বুঝতে সহায়তা করে।
- ফিল্টারিং গোলমালঃ এই কৌশলটি একটি একক চলমান গড় ব্যবহারের বিপরীতে একাধিক বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড় ব্যবহার করে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের গোলমাল ফিল্টার করতে সহায়তা করে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- আবেগ বিচারঃ আরএসআই সূচকটি একটি সহায়ক বিচার হিসাবে প্রবর্তন করা, যখন বাজার আবেগ খুব আশাবাদী বা হতাশাগ্রস্থ হয় তখন বিপরীত সংকেত সরবরাহ করা, বাজার চরম অবস্থায় কৌশলটি কিছুটা পরিমাণে প্রতিরোধ করতে পারে।
- লজিক্যাল ক্লিয়ারনেস: কৌশলটির লেনদেনের লজিক সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- অভিযোজনযোগ্যতা: এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং প্রজাতির সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, চলমান গড়ের চক্র এবং RSI এর প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কার্যকারিতা চলমান গড়ের সময়কালের পছন্দ এবং আরএসআইয়ের প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে, বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি কৌশলটির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে।
- প্রবণতা সনাক্তকরণ বিলম্বঃ একটি চলমান গড় মূলত একটি বিলম্বিত সূচক, যা বাজারের পালা বিন্দুতে একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব হতে পারে, যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করা বা ভুল সংকেত তৈরি করা যায়।
- অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ অস্থির বাজারে, ঘন ঘন সমান্তরাল ক্রসগুলি কৌশলগুলিকে আরও বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, যা অনুকূল পারফরম্যান্স নাও হতে পারে।
- ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টঃ এই কৌশলটি মূলত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয় এবং কিছু ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের জন্য প্রতিক্রিয়াহীন হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ একটি নির্দিষ্ট বাজারে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য চলমান গড়ের সময়কাল এবং RSI এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়। জেনেটিক্যাল অ্যালগরিদমের মতো অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করা যেতে পারে।
- সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ সমান্তরাল ক্রস এবং আরএসআই সংকেতের উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা দামের আচরণের প্যাটার্নের সাথে দ্বিতীয় ফিল্টারিং প্রবর্তন করে, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, বুলিন ব্যান্ড, এমএসিডি ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বর্তমান কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে পজিশন ম্যানেজমেন্টের ধারণাটি প্রবর্তন করা, বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং নিশ্চিততার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারটি সামঞ্জস্য করা, যাতে ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং আয় বাড়ানো যায়।
- স্টপ লস স্টপঃ একক লেনদেনের সর্বাধিক ঝুঁকি থ্রেশহোল্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ লস ব্যবস্থা, বিশেষত অস্থির স্টপ বা ট্র্যাকিং স্টপ প্রবর্তন করা।
- মাল্টি-মার্কেট অভিযোজনঃ বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য কৌশলগুলি প্রসারিত করুন, যথাযথ প্যারামিটার সমন্বয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বিভিন্ন চক্রের চলমান গড় এবং আরএসআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং সংবেদনশীল বিচার করে। এর সুবিধা হ’ল লজিক পরিষ্কার, অভিযোজনযোগ্য এবং বহু-সমতুল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা আরও ভালভাবে ধরে রাখতে পারে। তবে একই সাথে প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, প্রবণতা সনাক্তকরণ পিছিয়ে পড়া, অস্থির বাজার দুর্বল পারফরম্যান্স ইত্যাদির মতো ঝুঁকিও রয়েছে। ভবিষ্যতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং, পজিশন ম্যানেজমেন্ট, স্টপ লস ট্রিগার ইত্যাদির উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia de Médias Móveis e RSI (por Svitorino_trade)", shorttitle="Estratégia-Médias Móveis", overlay=true)
len1 = input.int(9, minval=1, title="Length 1")
len2 = input.int(21, minval=1, title="Length 2")
len3 = input.int(25, minval=1, title="Length 3")
len4 = input.int(99, minval=1, title="Length 4")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.float(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input.float(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Overbought Level")
src = input(close, title="Source")
ama(src, length) =>
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum := sum + src[i]
sum / length
avg1 = ama(src, len1)
avg2 = ama(src, len2)
avg3 = ama(src, len3)
avg4 = ama(src, len4)
rsi_value = ta.rsi(src, rsi_length)
// Condições de entrada e saída para períodos de 9 e 21
cruzamento_9_21_acima = avg1 > avg2 and avg1[1] <= avg2[1]
cruzamento_9_21_abaixo = avg1 < avg2 and avg1[1] >= avg2[1]
// Condições de entrada e saída para períodos de 25 e 99
cruzamento_25_99_acima = avg3 > avg4 and avg3[1] <= avg4[1]
cruzamento_25_99_abaixo = avg3 < avg4 and avg3[1] >= avg4[1]
// Plotando os sinais de entrada e saída
plotshape(series=cruzamento_9_21_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_9_21_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
// Entradas e saídas para períodos de 9 e 21
if cruzamento_9_21_acima and rsi_value > rsi_overbought
strategy.entry("Venda Curta", strategy.short)
if cruzamento_9_21_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
strategy.entry("Compra Curta", strategy.long)
if cruzamento_9_21_acima
strategy.close("Compra Curta")
if cruzamento_9_21_abaixo
strategy.close("Venda Curta")
// Entradas e saídas para períodos de 25 e 99
if cruzamento_25_99_acima and rsi_value > rsi_overbought
strategy.entry("Compra Forte", strategy.long)
if cruzamento_25_99_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
strategy.entry("Venda Forte", strategy.short)
if cruzamento_25_99_acima
strategy.close("Venda Forte")
if cruzamento_25_99_abaixo
strategy.close("Compra Forte")