বলিঙ্গার ব্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্রেকআউট কৌশল
SMA
সৃষ্টির তারিখ:
2024-04-30 16:51:34
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-04-30 16:51:34
অনুলিপি:
3
ক্লিকের সংখ্যা:
571
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন বন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যখন বন্ধের দামটি উর্ধ্বগামী হয় তখন একটি মাল্টি-হেড পজিশন খোলার জন্য এবং যখন বন্ধের দামটি নিম্নগামী হয় তখন একটি শূন্য-হেড পজিশন খোলার জন্য। মাল্টি-হেড পজিশনের শর্তটি হ’ল দামটি মধ্যগামী হয় এবং শূন্য-হেড পজিশনের শর্তটি হ’ল দামটি মধ্যগামী হয়। এই কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং খোলার সময় নির্ধারণের জন্য দামের তুলনামূলকভাবে বুলিন বন্ডের অবস্থান ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
- বুলিন বন্ডের উপর মধ্যম এবং নিম্ন ট্র্যাক গণনা করুন। মধ্যম ট্র্যাকটি ক্লোজিং মূল্যের সরল চলমান গড়, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের গুণিতক যোগ এবং বিয়োগের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মান পার্থক্য।
- যখন ক্লোজ-অফের দাম ট্রেনে উঠে যায়, তখন মাল্টি-হেড পজিশন খুলুন।
- যখন ক্লোজ-আপের মূল্য নিম্নগামী হয়, তখন শূন্য পজিশনের সূচনা করুন।
- যখন একটি মাল্টি হেড পজিশন রাখা হয়, তখন যদি বন্ধের মূল্য মধ্যম ট্র্যাকের নিচে চলে যায়, তাহলে মাল্টি হেড পজিশনটি প্লেইন করা হয়।
- খালি পজিশন রাখার সময়, যদি বন্ধের মূল্য মধ্যম ট্র্যাকটি ভেঙে যায় তবে খালি পজিশনটি খালি করে দেওয়া হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ব্রিন ব্যান্ড মূল্যের ওঠানামা এবং প্রবণতার দিকের কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করতে পারে, ব্রিন ব্যান্ডের সাথে দামের অবস্থানকে ব্যবহার করে পজিশন খোলার জন্য প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
- আপ-ডাউন ট্র্যাকের মধ্যবর্তী ট্র্যাকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য রয়েছে, যা দামের ওঠানামা পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। স্ট্যান্ডার্ডের পার্থক্য যত বেশি হবে, আপ-ডাউন ট্র্যাকের মধ্যবর্তী ট্র্যাকের মধ্যে তত বেশি দূরত্ব থাকবে।
- সমতল স্থানে অবস্থিত অবস্থায়, রেলের মধ্যবর্তী অংশ ব্যবহার করে, রেলের উপরে এবং নীচে বিপরীতভাবে বিরতি দেওয়ার পরিবর্তে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টপ বন্ধ করা যায়।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য ব্রিনব্যান্ডের সময়কাল, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক ইত্যাদি প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারে, দামগুলি প্রায়শই উত্থান-পতনের কাছাকাছি থাকে, যার ফলে ঘন ঘন পজিশন খোলার ফলে লেনদেনের ব্যয় বাড়তে পারে।
- যখন দাম প্রবণতা গতিশীল হয়, পজিশন খোলার পয়েন্ট তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকে, বাতাসের সাথে সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা দুর্বল থাকে।
- প্রবণতা পাল্টানোর প্রথম দিকে, প্রত্যাহারটি মধ্যম স্থিতিস্থলকে স্পর্শ করে, এবং প্রবণতা অব্যাহত থাকলে, পরবর্তী ঘটনাটি মিস করা হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- এটিআর এর মতো স্টপ লস ইন্ডিকেটরগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, যা প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করে।
- প্রবণতা শক্তি অনুযায়ী পজিশনের নমনীয় কনফিগারেশনের জন্য মাল্টি-ফ্রি পজিশনের গতিশীল অনুপাত ব্যবহার করা যেতে পারে।
- খোলার শর্তগুলি খোলার সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরও ফিল্টারিং শর্ত যেমন পরিমাণের মূল্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি ক্লাসিক প্রবণতা-অনুসরণকারী কৌশল, যা বুলিনের মাধ্যমে প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলগত যুক্তিটি পরিষ্কার, সুবিধাগুলি সুস্পষ্ট, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। স্টপ লস স্টপ, পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং পজিশন ফিল্টারিং ইত্যাদির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলগত পারফরম্যান্স উন্নত করা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে। তবে যে কোনও কৌশলটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং বাস্তব বাজারের অবস্থার সাথে সংযুক্ত নমনীয় ব্যবহারের প্রয়োজন।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(20, minval=1, title = "Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title = "Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
// Strategy
long_condition = ta.crossover(close, upper1)
short_condition = ta.crossunder(close, lower1)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, basis)
exit_short_condition = ta.crossover(close, basis)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))