বলিঙ্গার ব্যান্ড স্টকাস্টিক অসিলেটর কৌশল
SMA
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ব্রিন-ব্যান্ড এবং র্যান্ডম ওসিলার-ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল। এটি বাজারের ওঠানামা নির্ধারণের জন্য ব্রিন ব্যবহার করে এবং বাজারের ওভার-বয় এবং ওভার-সেলিংয়ের বিচার করার জন্য র্যান্ডম ওসিলার ব্যবহার করে। যখন দাম ব্রিন-ব্যান্ডের ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন কৌশলটি অতিরিক্ত হয়; যখন দাম ব্রিন-ব্যান্ডের ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন কৌশলটি খালি হয়। একই সাথে, কৌশলটি সঠিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য ট্রেডিং সংকেতগুলিকে ফিল্টার করার জন্য র্যান্ডম ওসিলার ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল বুলিন বন্ড এবং র্যান্ডম ওসিলার দুটি প্রযুক্তিগত সূচক। বুলিন বন্ডটি তিনটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ মধ্যম, উপরের এবং নীচের রেল। মধ্যম রেলটি দামের একটি সরল চলমান গড়, উপরের এবং নীচের রেলগুলি যথাক্রমে মধ্যম রেলের প্লাস এবং বিয়োগ মূল্যের মানদণ্ডের পার্থক্যের একটি গুণিতক। যখন দামটি রেলের উপরে উঠে যায়, তখন বাজারটি সম্ভবত ওভারবয়েড অবস্থায় রয়েছে; যখন দামটি রেলের নিচে পড়ে, তখন বাজারটি সম্ভবত ওভারসেল অবস্থায় রয়েছে।
এলোমেলো দোলক দুটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ% কে লাইন এবং% ডি লাইন।% কে লাইনটি সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে বন্ধের দামের অবস্থান পরিমাপ করে,% ডি লাইনটি% কে লাইনের চলমান গড়।% কে লাইনের উপরে% ডি লাইনটি অতিক্রম করলে বাজারটি সম্ভবত ওভারবয়েড অবস্থায় রয়েছে;% কে লাইনের নীচে% ডি লাইনটি অতিক্রম করলে বাজারটি সম্ভবত ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে।
এই কৌশলটি এই দুটি সূচককে একত্রিত করে, যখন দামগুলি বুলিন বন্ডকে অতিক্রম করে এবং এলোমেলোভাবে ওসিলার% কে লাইনটি% ডি লাইনটি অতিক্রম করে তখন কৌশলটি বেশি হয়; যখন দামগুলি বুলিন বন্ডকে অতিক্রম করে এবং এলোমেলোভাবে ওসিলার% কে লাইনটি% ডি লাইনটি অতিক্রম করে তখন কৌশলটি খালি হয়। এই সংমিশ্রণটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং একই সাথে বাজারে ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা এবং অস্থিরতা উভয় বাজার অবস্থার সূচকগুলির সমন্বয় করে, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে স্থিতিশীল উপার্জন অর্জন করা যায়।
- ব্রিনব্যান্ডের গতিশীলভাবে বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কৌশলগত অভিযোজনশীলতা বাড়ায়।
- র্যান্ডম ওসিল্যান্টারগুলি কার্যকরভাবে কিছু ভুয়া ব্রেকিং সিগন্যাল ফিল্টার করতে সক্ষম হয়েছে, যা কৌশলটির নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলেছে।
- কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়নযোগ্য, বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের প্রবণতা অনিশ্চিত বা উচ্চতর অস্থিরতার সাথে, এই কৌশলটি ঘন ঘন লেনদেন এবং ক্ষতির সাথে যুক্ত হতে পারে।
- এই কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা বাজারের অস্বাভাবিকতার জন্য বড় আকারের প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে, বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরও ফিল্টারিং শর্ত যেমন লেনদেনের পরিমাণ, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক ইত্যাদি যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য ব্রিন-ব্যান্ড এবং এলোমেলো ওসিল্যান্টারের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
- একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা যেমন স্টপ লস এবং মুভিং স্টপ লস চালু করা যেতে পারে।
- এই কৌশলটি অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, যা একটি আরও শক্তিশালী কৌশল পোর্টফোলিও গঠন করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর ট্রেডিং কৌশল, যা ব্রিন ব্যান্ড এবং এলোমেলো ওসিলেটর দুটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যা প্রবণতা এবং ঝড় উভয় বাজারের অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীল লাভ অর্জন করতে সক্ষম। যদিও এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবে যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে, এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা উল্লেখ এবং শেখার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-05-03 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Unique Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
// Parameters
bbLength = input.int(34, title="Length", minval=1)
bbMultiplier = input.float(2.0, title="Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
// Source
priceData = close // Unique name for price data source
// Bollinger Bands Calculation
bbBasis = ta.sma(priceData, bbLength)
bbDeviation = ta.stdev(priceData, bbLength)
bbDeviationMultiplied = bbMultiplier * bbDeviation
bbUpperBand = bbBasis + bbDeviationMultiplied
bbLowerBand = bbBasis - bbDeviationMultiplied
// Plot Bollinger Bands
plot(bbBasis, color=color.blue, linewidth=2)
plot(bbUpperBand, color=color.blue)
plot(bbLowerBand, color=color.orange)
// Strategy Logic for Entry and Exit
enterLong = ta.crossover(priceData, bbUpperBand)
enterShort = ta.crossunder(priceData, bbLowerBand)
// Enter Long when price crosses over upper band
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Enter Short when price crosses under lower band
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close Long when Short condition is met (i.e., price under lower band)
if (enterShort)
strategy.close("Long")
// Close Short when Long condition is met (i.e., price over upper band)
if (enterLong)
strategy.close("Short")