আপেক্ষিক শক্তি সূচকের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত কেনা ও বিক্রি হওয়া স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল
RSI
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচকের (আরএসআই) উপর ভিত্তি করে ওভারবয় এবং ওভারসেলের স্তরের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন সম্পাদন করে। যখন আরএসআই ব্যবহারকারীর সেট ওভারবয় স্তরের চেয়ে কম থাকে তখন পজিশনটি বেশি হয় এবং যখন আরএসআই ব্যবহারকারীর সেট ওভারবয় স্তরের চেয়ে বেশি হয় তখন পজিশনটি খালি হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে পজিশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমতল হয়। সমস্ত পরামিতি ব্যবহারকারী নিজেই সেট করতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে আরএসআই, ওভারবয় এবং ওভারসেল স্তর এবং পজিশন রাখার সময়।
কৌশল নীতি
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) একটি গতিশীল সূচক যা সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তনের মাত্রা পরিমাপ করে। এর মান 0 থেকে 100 এর মধ্যে থাকে। ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা অনুসারে, আরএসআই 70 এর উপরে ওভারবয়েস এবং 30 এর নীচে ওভারবয়েস। এই কৌশলটি এই নীতিটি ব্যবহার করে, যখন আরএসআই ওভারবয়েস হয় তখন কেনা হয় এবং যখন ওভারবয়েস হয় তখন বিক্রি হয়, দামের স্বল্প সময়ের বিপরীততা ধরার চেষ্টা করে। একই সাথে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন স্থির করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
সহজেই বোঝা যায়ঃ এই কৌশলটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচক আরএসআই-র উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, এর যুক্তিটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
প্যারামিটার নমনীয়তাঃ ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আরএসআই চক্র, ওভারবই ওভারসোল থ্রেশহোল্ড এবং পোজিশন সময় সহ প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সেট করতে পারেন।
উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তাঃ কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরএসআই স্তর পর্যবেক্ষণ করতে পারে, পজিশন খোলার এবং পজিশন অপারেশন সম্পাদন করতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপ এবং আবেগের প্রভাব হ্রাস করে।
অভিযোজনযোগ্যতা: প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান কঠিনঃ বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়গুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং উপযুক্ত প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পুনরাবৃত্তি এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন।
বাজার প্রবণতা ঝুঁকিঃ যখন বাজার একটি শক্তিশালী একতরফা প্রবণতা দেখা দেয়, এই কৌশলটি ঘন ঘন লেনদেনের ফলে ক্ষতি হতে পারে।
ভুল সংকেত ঝুঁকিঃ RSI ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে কৌশলটি ভুল লেনদেন করতে পারে।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টঃ কৌশলটি চরম পরিস্থিতির সাথে সীমিতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিতঃ শুধুমাত্র RSI এর উপর নির্ভর করা যথেষ্ট শক্তিশালী নাও হতে পারে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন চলমান গড়, MACD ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করা বিবেচনা করা যেতে পারে, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলবে।
স্টপ অ্যান্ড স্টপ ম্যানেজমেন্টঃ স্টপ অ্যান্ড স্টপ ম্যানেজমেন্ট কৌশলকে একক লেনদেনের ঝুঁকি ও লাভের উপর আরও ভাল নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
ডায়নামিক অ্যাডজাস্ট প্যারামিটারঃ বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক অ্যাডজাস্ট প্যারামিটার যেমন RSI চক্র, ওভারবয় ওভারসোল থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি কৌশলকে আরও অভিযোজিত করে তোলে।
মার্কেট স্ট্যাটাস ফিল্টারিংঃ মার্কেট স্ট্যাটাস ফিল্টারিং, যা মার্কেটের অস্থিরতা, প্রবণতার শক্তি এবং অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত নয়, কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচকটির ওভার-বই ওভার-সেল নীতি ব্যবহার করে একটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায় এমন একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন পরামিতিগুলি নমনীয়ভাবে সেট করতে পারেন এবং কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন সম্পাদন করে। তবে, কৌশলটিতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা, প্রবণতা ঝুঁকি এবং মিথ্যা সংকেত ঝুঁকি ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য সূচক, স্টপ লস স্টপিং ব্যবস্থা, গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় এবং বাজার স্থিতি ফিল্টারের মতো অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতিগুলি প্রবর্তন করা বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2024-04-10 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Dougie Trades RSI Strategy V1", overlay=true)
// Inputs for strategy
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
overbought = input.int(70, title="Overbought Level", minval=0, maxval=100)
oversold = input.int(30, title="Oversold Level", minval=0, maxval=100)
exitAfterMinutes = input.int(60, title="Exit After X Minutes", minval=1)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Define long and short conditions based on RSI
longCondition = rsi < oversold
shortCondition = rsi > overbought
var float entryTime = na
// Execute trades and track entry time
if (longCondition)
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
entryTime := time
if (shortCondition)
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
entryTime := time
// Exit logic after 'x' minutes
if (not na(entryTime) and (time - entryTime) / 60000 >= exitAfterMinutes)
strategy.close("Go Long")
strategy.close("Go Short")
entryTime := na // Reset entry time after exit
// Plotting RSI and thresholds
plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)
hline(overbought, "Overbought Level", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold Level", color=color.green)