ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি একটি প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটি মূলত নাসডাক ফিউচার মার্কেটে প্রয়োগ করা হয়। দীর্ঘ, মাঝারি এবং স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড়ের সাথে দামের অবস্থান বিশ্লেষণ করে বাজারের উত্থানের প্রবণতা ক্যাপচার করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত অবস্থানকে সমতল করা।
এই কৌশলটি তিনটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করেঃ দীর্ঘমেয়াদী (ডিফল্ট 200 চক্র), মাঝারি (ডিফল্ট 21 চক্র) এবং স্বল্পমেয়াদী (ডিফল্ট 9 চক্র) । যখন দাম দীর্ঘমেয়াদী এবং মাঝারি গড়ের চেয়ে বেশি থাকে এবং স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপর ক্রস হয়, তখন কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির পয়েন্টের স্টপ এবং স্টপ লস সেট করে। উপরন্তু, কৌশলটি প্রতিটি ট্রেডিং দিনের 17:00 এ সমস্ত পজিশন বন্ধ করে দেয়।
কৌশল নীতি
দীর্ঘমেয়াদী (ডিফল্ট 200 চক্র), মধ্যমেয়াদী (ডিফল্ট 21 চক্র) এবং স্বল্পমেয়াদী (ডিফল্ট 9 চক্র) সরল চলমান গড় গণনা করুন।
বর্তমান দাম দীর্ঘমেয়াদী গড় এবং মধ্যমেয়াদী গড়ের চেয়ে বেশি কিনা তা বিচার করুন।
বর্তমান দামগুলি স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে ক্রস হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
যখন শর্ত 2 এবং শর্ত 3 উভয়ই পূরণ করা হয় এবং বর্তমানে কোন পজিশন নেই, তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়।
ক্রয় করার পরে, একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের স্টপ এবং স্টপ লস সেট করুন এবং যখন দামটি স্টপ বা স্টপ লস মূল্য স্পর্শ করে তখন পজিশনটি বন্ধ করুন।
প্রতিটি ট্রেডিং দিনের 17:00 টায়, সমস্ত পজিশন সমতল করা হবে।
কৌশলগত সুবিধা
সরল এবং সহজেই বোঝা যায়: এই কৌশলটি সরল, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ বিভিন্ন চক্রের গড়ের সাথে দামের অবস্থান বিশ্লেষণ করে কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারগুলির উত্থান প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এই কৌশলটি স্টপ ও লস এর জন্য নির্দিষ্ট পয়েন্ট সেট করে, যা একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
স্বয়ংক্রিয় পজিশনিংঃ কৌশলটি প্রতি ট্রেডিং দিনের নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনিং করে, রাতারাতি ঝুঁকি এড়াতে।
কৌশলগত ঝুঁকি
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটির কার্যকারিতা গড়-রেখা চক্রের প্যারামিটারগুলির প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে, বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
ঝড়ের বাজারঃ ঝড়ের বাজার পরিবেশে, ঘন ঘন ক্রস সিগন্যালের ফলে কৌশলটি দুর্বল হতে পারে।
স্লাইডিং ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময়, স্থির পয়েন্টের স্টপ এবং স্টপ লসগুলি প্রত্যাশিত হিসাবে কার্যকর নাও হতে পারে, যার ফলে স্লাইডিং ঝুঁকি রয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক স্টপ লসঃ বাজারের অস্থিরতা বা দামের গতিবিধি অনুসারে, ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে অনুকূলিত করতে স্টপ লস এবং স্টপ লস পয়েন্টগুলিকে ডায়নামিকভাবে সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা ফিল্টারঃ প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন ADX প্রবর্তন করা হয়, বাজারের ঝড়ের মধ্যে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা হয়।
একাধিক জাতের অভিযোজনঃ বিভিন্ন ফরওয়ার্ড জাত এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশলগুলি উন্নত করা হয়েছে।
তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ আরো জটিল তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ম যেমন পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রবর্তন, কৌশলগত স্থায়িত্বের উন্নতি।
সারসংক্ষেপ
“মাল্টি-অভিমান ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল” একটি সহজ এবং সহজেই বোঝার প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা বিভিন্ন পিরিয়ডের গড়ের সাথে দামের অবস্থান বিশ্লেষণ করে বাজারের উত্থানের প্রবণতা ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পয়েন্টের স্টপ লস সেট করে এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন সমতল করে। তবে কৌশলটি অস্থির বাজারে দুর্বল হতে পারে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্লাইডিংয়ের ঝুঁকির মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। ভবিষ্যতে গতিশীল স্টপ লস, ট্রেন্ড ফিল্টারিং, বহুবিধ অভিযোজন এবং তহবিল পরিচালনার মতো অপ্টিমাইজেশন প্রবর্তন করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং অভিযোজনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Médias Móveis de MarcosJR", overlay=true)
// Inputs para data inicial e final
start_year = input.int(2020, title="Ano Inicial")
start_month = input.int(1, title="Mês Inicial")
start_day = input.int(1, title="Dia Inicial")
end_year = input.int(2020, title="Ano Final")
end_month = input.int(12, title="Mês Final")
end_day = input.int(31, title="Dia Final")
// Convertendo dia, mês e ano para timestamp
start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
end_date = timestamp(end_year, end_month, end_day, 23, 59)
// Condição para verificar se a data está dentro do intervalo especificado
date_within_range = true
// Parâmetros para os períodos das médias móveis
ma_short_period = input.int(9, title="MA Curta")
ma_medium_period = input.int(21, title="MA Média")
ma_long_period = input.int(200, title="MA Longa")
// Definindo médias móveis
ma_short = ta.sma(close, ma_short_period)
ma_medium = ta.sma(close, ma_medium_period)
ma_long = ta.sma(close, ma_long_period)
// Plotando as médias móveis no gráfico com espessura aumentada
plot(ma_short, color=color.blue, title="MA Curta", linewidth=2)
plot(ma_medium, color=color.orange, title="MA Média", linewidth=2)
plot(ma_long, color=color.red, title="MA Longa", linewidth=2)
// Verificando se o preço está acima das médias móveis
above_ma_long = close > ma_long
above_ma_medium = close > ma_medium
// Verificando se o preço tocou na média móvel curta
touch_ma_short = ta.crossover(close, ma_short)
// Condições de compra
buy_condition = date_within_range and above_ma_long and above_ma_medium and touch_ma_short
// Sinais de entrada e saída de compra
var float entry_price = na
if (buy_condition and strategy.opentrades == 0) // Verifica se não há operações em andamento
entry_price := close // Define o preço de entrada ao comprar
// Parâmetros para o tamanho do stop gain e stop loss em pontos
stop_gain_points = input.int(100, title="Stop Gain (pontos)", minval=1)
stop_loss_points = input.int(100, title="Stop Loss (pontos)", minval=1)
// Calcular o preço de saída alvo (Stop Gain) e de stop loss
target_price = entry_price + stop_gain_points * syminfo.mintick
stop_loss_price = entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick
// Sair da operação de compra quando o preço atingir o stop gain ou stop loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Venda", "Compra", limit=target_price, stop=stop_loss_price)
// Sinais de entrada de compra
if (buy_condition and strategy.opentrades == 0) // Verifica se não há operações em andamento
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Plotando setas de compra
plotshape(series=buy_condition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
// Função para verificar se é 17:00 do mesmo dia
is_17_oclock_same_day = hour == 17 and minute == 0 and hour[1] < 17
// Sair de todas as operações às 17:00 do mesmo dia
if (is_17_oclock_same_day)
strategy.close_all()