ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির উদ্দেশ্য হল ব্রিন ব্যান্ড (BB), মুভিং এভারেজ (MA) এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (RSI) এর সমন্বয় ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ধরা, যার ফলে মাল্টিপল ট্রেডিং করা যায়। এই কৌশলটি মাল্টিপল এন্ট্রি করা হয় যখন দামগুলি ট্র্যাকিং এবং মুভিং এভারেজের চেয়ে বেশি থাকে এবং আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ডের অবস্থা দেখায়। এই কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনা করে এবং শতকরা হার বন্ধ এবং স্টপ লস দিয়ে মুনাফা লক করে এবং কমিশনের প্রভাব বিবেচনা করার জন্য ব্যবসায়ীর বিবিআইটি অ্যাকাউন্টের স্তরের উপর ভিত্তি করে এন্ট্রি পয়েন্টের দামকে সামঞ্জস্য করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছেঃ
- ব্রিন বন্ডঃ যখন দামের গতিপথ ভেঙে যায়, তখন বাজারটি উচ্চতর হতে পারে।
- মুভিং এভারেজঃ মুভিং এভারেজের চেয়ে দাম বেশি, যা দেখায় যে দাম বাড়ছে।
- তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচকঃ যখন RSI ওভারসোল্ডের নীচে থাকে, তখন বাজারটি বিপরীত হতে পারে এবং দাম বাড়তে পারে।
এই কৌশলটি এই তিনটি সূচককে একত্রিত করে, যখন দামগুলি ব্রিনের রেখা অতিক্রম করে এবং চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে, তখন বাজারটি উচ্চতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়, তাই একাধিক প্রবেশের জন্য। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ প্রাইস সেট করে।
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক সূচকের সমন্বয়ঃ এই কৌশলটি ব্রিনের বেন্ড, চলমান গড় এবং আরএসআই বিবেচনা করে, যা আরও বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ সরবরাহ করে।
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: ব্রিন ব্যান্ড এবং মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, কৌশলটি বর্তমান বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
- ওভারসোল্ডিং সিগন্যালঃ সম্ভাব্য ওভারসোল্ড চিহ্নিত করার জন্য আরএসআই ব্যবহার করুন।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লকিংয়ের জন্য শতাংশ ভিত্তিক স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে।
- কমিশন বিবেচনাঃ কমিশনের প্রভাব বিবেচনা করার জন্য ব্যবসায়ীর বিবিট অ্যাকাউন্টের স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রবেশের দামটি সামঞ্জস্য করুন।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুল সংকেতঃ যে কোন প্রযুক্তিগত সূচক ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে কৌশলটি অপ্রয়োজনীয় লেনদেন করতে পারে।
- বাজারের অস্থিরতাঃ স্বল্পমেয়াদে বাজারে তীব্র অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ট্রিগার করা বা সম্ভাব্য লাভ মিস করা যায়।
- প্রবণতা বিপরীতকরণঃ কৌশলটি বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকবে বলে অনুমান করে, কিন্তু বাস্তবে প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- কমিশন প্রভাবঃ যদিও কৌশলটি কমিশনকে বিবেচনা করে, তবে ঘন ঘন লেনদেনের ফলে কমিশন খরচ বাড়তে পারে যা সামগ্রিক উপার্জনকে প্রভাবিত করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বুলিন ব্যাণ্ড, মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই এর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা হয়।
- মাল্টি স্পেস সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজারের সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য ফাঁকা ট্রেডিং শর্ত যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ডায়নামিক স্টপ লসঃ বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতা অনুযায়ী স্টপ লস এবং স্টপ লস স্তরগুলিকে আরও ভালভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য সামঞ্জস্য করুন।
- অন্যান্য সূচকগুলির সমন্বয়ঃ কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, ATR ইত্যাদি প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করুন।
- তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ তহবিল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলিকে অনুকূলিতকরণ, যেমন কৌশলটির ঝুঁকি-সংশোধিত রিটার্ন বাড়ানোর জন্য ঝুঁকি-সংশোধিত অবস্থানের আকার।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনব্যান্ড, চলমান গড় এবং আরএসআইয়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী মাল্টিপ্লেয়ার ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এটি ব্রিনব্যান্ড এবং চলমান গড়ের মাধ্যমে প্রবণতা নির্ধারণ করে, ওভারসেলগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য স্টপ লস সেট করে। কৌশলটি কমিশনের প্রভাবকে বিবেচনা করে এবং ব্যবসায়ীদের বিবিআইটি অ্যাকাউন্টের স্তরের সাথে সামঞ্জস্য করে। যদিও কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবুও ভুল সংকেত, বাজার ওঠানামা এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ভবিষ্যতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, মাল্টিপ্লেয়ার, ডায়নামিক স্টপ লস, অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ এবং অপ্টিমাইজ করা এবং তহবিল পরিচালনার দিকনির্দেশের মতো কৌশলগুলিকে উন্নত করার জন্য তাদের কার্যকারিতা এবং উপযুক্ততা উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@BryanAaron
//@version=5
strategy("Bybit . BB Short-Term Trading Strategy - Long Only", overlay=true)
// Input parameters
bbLength = input(45, title="BB Length")
bbMultiplier = input(1.0, title="BB Multiplier")
maLength = input(90, title="MA Length")
rsiLength = input(5, title="RSI Length")
rsiUpperThreshold = input(85, title="RSI Upper Threshold")
rsiLowerThreshold = input(45, title="RSI Lower Threshold")
slPerc = input(2.0, title="Stop Loss %")
tpPerc = input(4.0, title="Take Profit %")
bybitAccountLevel = input.string("VIP 0", title="Bybit Account Level", options=["VIP 0", "VIP 1", "VIP 2", "VIP 3", "VIP 4"])
// Calculate Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbMultiplier)
// Calculate moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trading conditions
longCondition = close > bbUpper and close > ma and rsi < rsiLowerThreshold
shortCondition = close < bbLower and close < ma and rsi > rsiUpperThreshold
// Entry and exit signals
var bool longEntry = false
var bool shortEntry = false
if (longCondition and not longEntry)
longEntry := true
shortEntry := false
else if (shortCondition and not shortEntry)
shortEntry := true
longEntry := false
else if (not longCondition and not shortCondition)
longEntry := false
shortEntry := false
// Set commission based on Bybit account level
commissionPerc = switch bybitAccountLevel
"VIP 0" => 0.075
"VIP 1" => 0.065
"VIP 2" => 0.055
"VIP 3" => 0.045
"VIP 4" => 0.035
=> 0.075
// Adjust entry prices based on commission
longEntryPrice = close * (1 + commissionPerc / 100)
shortEntryPrice = close * (1 - commissionPerc / 100)
// Calculate stop loss and take profit prices
longStopPrice = longEntryPrice * (1 - slPerc / 100)
longProfitPrice = longEntryPrice * (1 + tpPerc / 100)
shortStopPrice = shortEntryPrice * (1 + slPerc / 100)
shortProfitPrice = shortEntryPrice * (1 - tpPerc / 100)
// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// Entry and exit
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=longEntryPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Exit")
else if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=shortEntryPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Exit")
else
strategy.close_all(comment="Close All")
// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.blue, title="BB Upper")
plot(bbMiddle, color=color.orange, title="BB Middle")
plot(bbLower, color=color.blue, title="BB Lower")
// Plot moving average
plot(ma, color=color.purple, title="MA")