200 EMA, VWAP, MFI প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 200-দিনের সূচকীয় মুভিং এভারেজ (২০০ ইএমএ), ট্রেডিং ওয়াইড এভারেজ প্রাইস (ভিডাব্লুএপি) এবং ক্যাপিটাল ফ্লো ইনডিকেটর (এমএফআই) এর সমন্বয়ে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। মূল ধারণাটি হল এই তিনটি সূচকের সংমিশ্রণটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা, 200 ইএমএ এবং ভিডাব্লুএপি এবং এমএফআই সূচকগুলি নিশ্চিত হওয়ার পরে দামটি ভেঙে গেলে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি করা। একই সাথে, 200 ইএমএ প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে প্রবীণ সময়ের চক্রটি প্রবর্তন করা হয় এবং কেবলমাত্র বর্তমান সময়ের চক্র এবং প্রবণতা প্রবীণ সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই লেনদেন করা হয়। এছাড়াও, দামের গতির ধারাবাহিকতা বিচার করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হয়।
কৌশল নীতি
- ২০০ দিনের ইএমএ গণনা করুন এবং ইনপুট অনুযায়ী বাফার জোনের শতাংশের উপর ভিত্তি করে বাফার জোনের রেল আপ ও ডাউন গণনা করুন।
- ভিডাব্লুএপি গণনা করুন।
- ১৪ চক্রের এমএফআই সূচক গণনা করুন এবং ক্রয় এবং বিক্রয়ের থ্রেশহোল্ড সেট করুন।
- প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে উচ্চ সময়কালের 200 EMA প্রাপ্তি।
- দামের ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা, ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাসের শর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- উপরোক্ত শর্তাবলীর সংমিশ্রণ, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করার শর্ত হলঃ বন্ধের দাম 200 EMA এর উপরে এবং VWAP এর উপরে, MFI কেনার ঘাটতি থেকে বড়, বন্ধের দাম 200 EMA এর উপরে উচ্চ সময়কালের সময়কালের উপরে, এবং দামের গতি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায়।
- বিক্রয় সংকেতের শর্তগুলি হলঃ বন্ধের দাম 200 EMA এর নিচে নেমে গেছে এবং VWAP এর নিচে, MFI এর চেয়ে কম বিক্রি হয়েছে, বন্ধের দাম উচ্চ সময়ের 200 EMA এর নিচে এবং দামের গতি ধারাবাহিকভাবে নেমে গেছে।
- যখন ক্রয় বা বিক্রয়ের শর্ত পূরণ হয়, তখন কৌশলটি সংশ্লিষ্ট মাল্টি-হেড বা খালি-হেড লেনদেন করে।
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক সূচকের সমন্বয়ে সমন্বিত বিচার, কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার, সংকেত নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি
- প্রবণতা ফিল্টারিং প্রবর্তন করা হয়েছে উচ্চতর সময়কালের জন্য, যাতে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি বড় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস পায়।
- প্রবণতার শক্তি আরও নিশ্চিত করতে এবং প্রবেশাধিকারের সময়কে আরও সঠিক করার জন্য মূল্যের ধারাবাহিকতার বিচার করা।
- বাফার জোনের ধারণা ব্যবহার করে, দামের একটি নির্দিষ্ট পরিসরে ওঠানামা করার অনুমতি দেয় এবং ঘন ঘন লেনদেন এড়ানো যায়।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, উচ্চ নমনীয়তা, বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং শৈলীর জন্য অনুকূলিতকরণযোগ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতা বা প্রবণতা পরিবর্তনের সময়, সূচকটি ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- ভুল প্যারামিটার সেট করা কৌশলকে দুর্বল করে তুলতে পারে, যেমন বাফার জোন খুব বড় হলে ট্রেডিংয়ের সুযোগ মিস হতে পারে, খুব ছোট হলে ট্রেডিংয়ের ঘন ঘনতা হতে পারে।
- কৌশলটি হিসাব এবং বিচার করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে, যা একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা একটি কালো শামুকের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
- কিছু বিশেষ বাজার পরিস্থিতিতে, যেমন প্রবণতা চরমভাবে অব্যাহত থাকে বা তীব্রভাবে ওঠানামা করে, কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশনের জন্য, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর পুনর্বিবেচনা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা যেতে পারে, যেমন EMA চক্র, MFI চক্র এবং থ্রেশহোল্ড, বাফার জোনের আকার ইত্যাদি।
- অন্যান্য সহায়ক সূচক বা বাজার সংবেদন সূচক যেমন বুলিন ব্যান্ড, আরএসআই ইত্যাদি প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যায়।
- লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে, একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস স্টপ ব্যবস্থা যেমন মোবাইল স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ প্রবর্তন করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল যেমন ঝুঁকি-ভিত্তিক পজিশন সাইজিং বা ক্যালি সূত্রের মতো কৌশলগুলির ঝুঁকি-লাভের অনুপাত অনুকূলিতকরণের জন্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে।
- মেশিন লার্নিং বা স্বনির্ধারিত অ্যালগরিদম প্রবর্তন করা, বাজার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি 200 দিনের ইএমএ, ভিডাব্লুএপি এবং এমএফআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে এবং উচ্চতর সময়কালের প্রবণতা এবং মূল্য চলাচলের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করে একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটি একাধিক শর্তের সমন্বিত বিচারের মাধ্যমে ভুয়া সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং প্রবেশের সময়টির নির্ভুলতা বাড়ায়। একই সাথে, কৌশলটির প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং শৈলীর জন্য অপ্টিমাইজেশনের অনুমতি দেয়। তবে কৌশলটিও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে, যেমন একটি অস্থির বাজার বা প্রবণতা বক্ররেখা এবং প্যারামিটার সেটিং যা দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে। ভবিষ্যতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সহায়ক সূচক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো কৌশলগুলিতে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিংয়ের জন্য একটি বিস্তৃত এবং কার্যকর কা
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 EMA, VWAP, MFI Strategy - Visible Signals", overlay=true, pyramiding=0)
// Inputs for dynamic adjustments
buffer = input.float(0.2, title="EMA Buffer Percentage", step=0.1) / 100
higherTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe")
mfiBuyThreshold = input(60, title="MFI Buy Threshold")
mfiSellThreshold = input(40, title="MFI Sell Threshold")
consecutiveCloses = input.int(1, title="Consecutive Closes for Confirmation")
// Calculate the 200-period EMA
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaBufferedHigh = ema200 * (1 + buffer)
emaBufferedLow = ema200 * (1 - buffer)
emaHigher = request.security(syminfo.tickerid, higherTimeframe, ta.ema(close, 200))
// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(hlc3)
// Money Flow Index calculation
mfiLength = 14
mfi = ta.mfi(close, mfiLength)
// Plotting the indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.blue)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
plot(mfi, title="MFI", color=color.purple)
hline(50, "MFI Reference", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
plot(emaHigher, title="Higher TF EMA", color=color.red)
// Price action confirmation
isUpTrend = ta.rising(close, consecutiveCloses)
isDownTrend = ta.falling(close, consecutiveCloses)
// Define entry conditions
longCondition = close > emaBufferedHigh and close > vwap and mfi > mfiBuyThreshold and close > emaHigher and isUpTrend
shortCondition = close < emaBufferedLow and close < vwap and mfi < mfiSellThreshold and close < emaHigher and isDownTrend
// Trading execution
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot shapes for signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal", text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal", text="Sell")