ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট এবং ভলিউম বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-05-15 10:45:58
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-05-15 10:45:58
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
694
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা ডেল্টা ভলিউম এবং ফিবোনাচি রিট্র্যাকমেন্টের উপর ভিত্তি করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা এবং বিক্রেতার লেনদেনের পরিমাণের তুলনা করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন লাইন ব্যবহার করে প্রবেশের স্থান নির্ধারণ করে। যখন ক্রেতাদের লেনদেনের পরিমাণ বিক্রেতার লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় এবং দাম 61.8% এর ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন লাইন অতিক্রম করে তখন বেশি লেনদেন হয়। যখন বিক্রেতার লেনদেনের পরিমাণ ক্রেতাদের লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় এবং দাম 38.2% এর ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন লাইন অতিক্রম করে তখন পজিশনটি সমতল হয়।
কৌশল নীতি
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা এবং বিক্রেতার লেনদেনের পরিমাণ গণনা করে এবং অ্যারেতে সংরক্ষণ করে।
- ডেল্টা ভলিউম গণনা করুন, অর্থাৎ ক্রেতাদের লেনদেনের পরিমাণ বিয়োগ বিক্রেতার লেনদেনের পরিমাণ।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করা হয় এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করে 38.2% এবং 61.8% এর ফিবোনাচি রিডাউন লাইন গণনা করা হয়।
- যখন লেনদেনের পরিমাণ ০ এর চেয়ে বেশি হয় (ক্রেতাদের লেনদেনের পরিমাণ বিক্রেতার লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি) এবং সমাপ্তির মূল্য 61.8% এর চেয়ে বেশি হয় ফিবোনাচি রিডাউন লাইন, তখন পজিশন খুলুন।
- যখন লেনদেনের পরিমাণের বৃদ্ধি 0 (বিক্রেতার লেনদেনের পরিমাণ ক্রেতাদের লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি) এর চেয়ে কম হয় এবং সমাপ্তির মূল্য 38.2% এর নীচে ফিবোনাচি রিটার্নের রেখার নীচে থাকে, তখন প্লেইন পজিশন।
কৌশলগত সুবিধা
- এই দুই মাত্রার সমন্বয়ে বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পাওয়া যায়।
- ফিবোনাচি পুনঃনির্ধারণ লাইনকে প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর সুস্পষ্ট প্রযুক্তিগত সহায়তা রয়েছে।
- এই পরিসংখ্যানটি বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে।
- প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার এবং লেনদেনের জাতের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারে ঘন ঘন লেনদেনের ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
- যদি বাজারটি তীব্রভাবে ওঠানামা করে, দাম দ্রুত ফিবোনাচি রিডাউন লাইন অতিক্রম করতে পারে, যার ফলে সেরা প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টটি মিস করা যায়।
- এই কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে, যা নতুন ট্রেডিং জাতের জন্য বা ডেটা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন চলমান গড়, আরএসআই ইত্যাদি প্রবণতা এবং প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টগুলি নিশ্চিত করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন বাজার এবং লেনদেনের জাতের জন্য, লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ফিবোনাচি রিটার্নের গণনা চক্র এবং প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
- এন্ট্রি করার পরে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য একটি চলমান স্টপ লস বা স্টপ স্টপ সেট আপ করা যেতে পারে।
- এই কৌশলটি ভয় ও লোভ সূচকের মতো বাজার মনোভাবের সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্র্যাফিক ইনক্রিমেন্ট এবং ফিবোনাচি রিডাউন লাইন সংমিশ্রণ করে, ট্রেন্ড গঠনের প্রথম দিকে প্রবেশ করে এবং ট্রেন্ডটি বিপরীত হতে পারে যখন বেরিয়ে আসে, বাজারের মূল প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য। তবে ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ঝুঁকিতে পড়তে পারে, তাই অন্যান্য সূচক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামগুলির সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিষ্কার, যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর এবং একটি মৌলিক কৌশল হিসাবে আরও বিকাশ এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Delta Volume with Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)
// Input pour la période de calcul du volume et du delta
N = input(14, title="Période du Delta Volume")
fibLength = input(21, title="Fibonacci Lookback Period")
// Choix de la barre pour l'entrée et la sortie des trades
entryPriceType = input.string("close", title="Entry Price Type", options=["open", "close"])
exitPriceType = input.string("close", title="Exit Price Type", options=["open", "close"])
// Correction des dates de début et de fin pour le backtest
startDate = input(defval = timestamp("2021-01-01"), title = "Start Date")
endDate = input(defval = timestamp("2022-01-01"), title = "End Date")
// Calcul des volumes des acheteurs et des vendeurs
buyerVolume = array.new_float()
sellerVolume = array.new_float()
// Mise à jour des volumes à chaque bougie
buyVol = close > open ? volume : 0
sellVol = close < open ? volume : 0
array.unshift(buyerVolume, buyVol)
array.unshift(sellerVolume, sellVol)
// Gardez seulement les N dernières valeurs pour le delta volume
if array.size(buyerVolume) > N
array.pop(buyerVolume)
if array.size(sellerVolume) > N
array.pop(sellerVolume)
// Calcul du delta de volume
sumBuyerVolume = array.sum(buyerVolume)
sumSellerVolume = array.sum(sellerVolume)
deltaVolume = sumBuyerVolume - sumSellerVolume
// Calcul du plus haut et du plus bas pour Fibonacci
highestPrice = ta.highest(high, fibLength)
lowestPrice = ta.lowest(low, fibLength)
// Fibonacci Levels
fib382 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.5
fib618 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.786
// Vérification des dates pour le backtest
bool isInDateRange = true
// Conditions d'entrée et de sortie
entryPrice = entryPriceType == "open" ? open : close
exitPrice = exitPriceType == "open" ? open : close
// Acheter quand le volume des acheteurs dépasse celui des vendeurs, le prix est au-dessus du niveau 61.8% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume > 0 and entryPrice > fib618
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Vendre quand le volume des vendeurs dépasse celui des acheteurs, le prix est en dessous du niveau 38.2% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume < 0 and exitPrice < fib382
strategy.close("Buy")
// Affichage des niveaux de Fibonacci et du delta de volume
plot(fib382, color=color.red, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib618, color=color.green, title="Fibonacci 61.8%")
plot(deltaVolume, color=deltaVolume > 0 ? color.green : color.red, title="Delta Volume")