ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই), গড় দিকের সূচক ((এডিএক্স) এবং এক নজরে সমতুল্য গ্রাফ ((ইচিমোকু ক্লাউড) এর তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে একটি মাল্টি ফ্যাক্টর প্রবণতা ট্র্যাকিং পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বাজার ওভারসোলের জন্য আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করা, ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণের জন্য এডিএক্স সূচক, প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য এক নজরে সমতুল্য চার্ট, এবং চলমান গড়ের ক্রস সিগন্যালের সাথে মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করার সময় পজিশনটি ওভার বা শূন্য করা।
কৌশল নীতি
- ADX সূচকঃ যখন ADX 20 এর চেয়ে বড় হয়, তখন বাজারটি একটি শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে রয়েছে।
- RSI সূচকঃ RSI একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের আপেক্ষিক শক্তি পরিমাপ করে এবং ওভারবয় বা ওভারসোল্ড সনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- প্রথম দৃষ্টিতে সমতুল্য মানচিত্রঃ দামের সাথে মেঘের অবস্থান সম্পর্কিত প্রবণতার দিকনির্দেশের তথ্য।
- পজিশন খোলার শর্তঃ যখন দাম প্রথম সমতুল্য মেঘের উপরে থাকে, 14 চক্রের এসএমএ 28 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে এবং আরএসআই এর চলমান গড়ের চেয়ে কম থাকে তখন পজিশন খোলার শর্ত।
- খালি পজিশন শর্তঃ যখন দাম প্রথম সমতা মেঘের নীচে থাকে, 14 চক্রের এসএমএ 28 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে এবং আরএসআই এর চলমান গড়ের চেয়ে বেশি থাকে তখন খালি পজিশন খুলুন।
কৌশলগত সুবিধা
- বহু-ফ্যাক্টর সমন্বয়ঃ এই কৌশলটি প্রবণতার শক্তি, ওভার-বিক্রয় এবং প্রবণতার দিকনির্দেশের মতো একাধিক কারণকে বিবেচনা করে, যার ফলে সংকেতটি আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ সমান্তরাল চার্ট এবং চলমান গড়ের সাথে একত্রিত হয়ে, কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার এবং ট্র্যাক করতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ আরএসআই সূচকগুলি প্রবর্তন করা ঝুঁকি কমাতে এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় এলাকায় ক্রয়-বিক্রয় এড়াতে সহায়তা করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ এই কৌশলটিতে একাধিক প্যারামিটার রয়েছে, যেমন আরএসআই চক্র, এডিএক্স চক্র, প্রথম সমীকরণ চক্র ইত্যাদি, বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি কৌশলটির কার্যকারিতার মধ্যে বড় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে, প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
- বাজার ঝুঁকিঃ প্রবণতা অস্পষ্ট বা বাজার তীব্রভাবে অস্থির হলে, এই কৌশলটি ঘন ঘন লেনদেন এবং তহবিলের ক্ষতির ফলে আরও বেশি মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচঃ ঘন ঘন পজিশন খোলার ফলে স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে, যা কৌশলগত মুনাফা প্রভাবিত করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য কৌশলটির বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন আরএসআই চক্র, এডিএক্স চক্র, প্রথম সমান্তরাল চার্ট চক্র, চলমান গড় চক্র ইত্যাদির অপ্টিমাইজেশন করা হয়।
- স্টপ লস স্টপঃ একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ ব্যবস্থা চালু করা, যেমন এটিআর অনুযায়ী গতিশীল স্টপ লস সেট করা।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি সহনশীলতা অনুযায়ী।
- মাল্টি-সাইক্লিক এবং মাল্টি-ভেরিয়েন্টঃ এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কাল এবং ট্রেডিং ভেরিয়েন্টের জন্য প্রয়োগ করুন, ঝুঁকি বিচ্ছিন্ন করুন এবং কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ান।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই, এডিএক্স এবং এক নজরে সমতুল্য চিত্রের সাথে তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে উদ্ভাবনীভাবে একত্রিত করে একটি মাল্টি ফ্যাক্টর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধাজনক, তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, বাজার ঝুঁকি এবং ট্রেডিং ব্যয়ের মতো ঝুঁকিও রয়েছে। ভবিষ্যতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস, স্টপ পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং মাল্টি-সাইকেল মাল্টি-ভার্স অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং লাভজনকতার জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stratejim RSI, ADX ve Ichimoku ile", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ADX, RSI ve Ichimoku tanımları
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(14, 14)
rsiPeriod = 14
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
tenkanPeriod = 9
kijunPeriod = 26
senkouSpanBPeriod = 52
displacement = 26
tenkan = ta.sma((high + low) / 2, tenkanPeriod)
kijun = ta.sma((high + low) / 2, kijunPeriod)
senkouSpanA = (tenkan + kijun) / 2
senkouSpanB = ta.sma((high + low) / 2, senkouSpanBPeriod)
// Ichimoku Bulutu koşulları
priceAboveCloud = close > ta.valuewhen(bar_index, math.max(senkouSpanA, senkouSpanB), displacement)
priceBelowCloud = close < ta.valuewhen(bar_index, math.min(senkouSpanA, senkouSpanB), displacement)
// Uzun pozisyon için koşullar
longSmaCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
longAdxCondition = adx > 20
longRsiCondition = rsi < ta.sma(rsi, rsiPeriod)
if (longSmaCondition and longAdxCondition and not longRsiCondition and priceAboveCloud)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Kısa pozisyon için koşullar
shortSmaCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortAdxCondition = adx > 20
shortRsiCondition = rsi > ta.sma(rsi, rsiPeriod)
if (shortSmaCondition and shortAdxCondition and not shortRsiCondition and priceBelowCloud)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)