ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 5 দিনের ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ((EMA5) এবং 13 দিনের ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ((EMA13) এর ক্রস ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন EMA5 এর উপরে EMA13 পরা হয়, তখন একটি মাল্টিপ্লেয়ার সিগন্যাল তৈরি হয়; যখন EMA5 এর নীচে EMA13 পরা হয়, তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি হয়। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি ধরার জন্য এবং দুটি চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করে প্রবেশ এবং প্রস্থান চিহ্নিত করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল অংশ হল, ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা। ইএমএ একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক, যা সাম্প্রতিক মূল্যের তথ্যকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং তাই সহজ মুভিং এভারেজের (এসএমএ) তুলনায় মূল্যের পরিবর্তনের আরও সময়মত প্রতিফলন করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (যেমন ইএমএ 5) দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ (যেমন ইএমএ 13) অতিক্রম করে, তখন দামের উত্তেজনা বাড়তে পারে এবং মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করে। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন দামের পতন বাড়তে পারে এবং খালি সিগন্যাল তৈরি করে।
কৌশলগত সুবিধা
- সহজেই বোঝা যায়ঃ এই কৌশলটি কেবল দুটি ইএমএ সূচক ব্যবহার করে এবং এর নীতিগুলি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ ইএমএর চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
- সময়োপযোগীতাঃ এসএমএর তুলনায়, ইএমএ মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও সময়মত প্রতিক্রিয়া জানায়, যা প্রবণতা পরিবর্তনকে দ্রুত ধরতে সহায়তা করে।
- স্কেলযোগ্যতা: এই কৌশলটির উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক উপাদানগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে যাতে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও অনুকূলিত করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুল সংকেতঃ বাজারের ঝড় বা প্রবণতা অস্পষ্ট হলে, ইএমএ ক্রসগুলি ঘন ঘন লেনদেন এবং তহবিলের ক্ষতির ফলে আরও বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
- পিছিয়ে পড়াঃ যদিও ইএমএ এসএমএর তুলনায় কম পিছিয়ে আছে, তবুও কিছু পিছিয়ে পড়া রয়েছে এবং সেরা সময়টি মিস করা হতে পারে।
- স্টপ লস এর অভাবঃ এই কৌশলটিতে স্পষ্ট স্টপ লস শর্ত নেই, এবং যদি বাজারটি বিপরীত হয় তবে বড় ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ EMA ক্রস সংকেতের উপর ভিত্তি করে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক (যেমন EMA50) এর সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতা ফিল্টার করুন যাতে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায়।
- স্টপ সেট করুনঃ এটিআর বা অন্যান্য সূচক অনুযায়ী গতিশীল স্টপ সেট করুন, অথবা একটি একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে স্থির শতাংশ স্টপ ব্যবহার করুন।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারঃ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে EMA চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বর্তমান বাজার এবং জাতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিতঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে মিলিতভাবে ব্যবহার করা হয় (যেমন RSI, MACD ইত্যাদি) সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য।
সারসংক্ষেপ
ইএমএ 5 এবং ইএমএ 13 ক্রস কৌশলটি একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা দুটি পৃথক পিরিয়ডের ইএমএর ক্রস দ্বারা মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনকে ক্যাপচার করে। এই কৌশলটির সুবিধাটি সহজ, অভিযোজিত এবং সময়োপযোগী, তবে একই সাথে ভুয়া সংকেত, পিছিয়ে পড়া এবং স্টপ লসের অভাবের মতো ঝুঁকি রয়েছে। কৌশলটির কার্যকারিতা আরও অপ্টিমাইজ করার জন্য, প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করা, স্টপ লস, অপ্টিমাইজেশন পরামিতি সেট করা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক পদ্ধতির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Milankacha
//@version=5
strategy('5-13 EMA by Naimesh ver04', overlay=true)
qty = input(1, 'Buy quantity')
testStartYear = input(2021, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testStartHour = input(0, 'Backtest Start Hour')
testStartMin = input(0, 'Backtest Start Minute')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(1, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title='Color Background?', defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? #00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(5, title='Select EMA 1')
ema2 = input(13, title='Select EMA 2')
//ema3 = input(50, title='Select EMA 3')
//SL = input(70, title='Stoploss')
//TR = input(250, title='Target')
expo = ta.ema(close, ema1)
ma = ta.ema(close, ema2)
//EMA_50 = ta.ema(close, ema3)
//avg_1 = avg (expo, ma)
//s2 = ta.cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=color.rgb(231, 15, 15), linewidth=2)
p2 = plot(ma, color=#0db63a, linewidth=2)
fill(p1, p2, color=color.new(color.white, 80))
longCondition = ta.crossover(expo, ma)
shortCondition = ta.crossunder(expo, ma)
if testPeriod()
//strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=expo<ma)
//strategy.close("Long", expo<ma, comment= 'SL hit')
strategy.close("Short", expo>ma, comment= 'SL hit')
//plotshape(longCondition and close>EMA_50, title='Buy Signal', text='B', textcolor=color.new(#FFFFFF, 0), style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.new(#1B8112, 0))
//plotshape(shortCondition and close<EMA_50, title='Sell Signal', text='S', textcolor=color.new(#FFFFFF, 0), style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.new(#FF5733, 0))