EMA ক্রসওভার এবং স্বল্পমেয়াদী সংকেত কৌশল
EMA
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ (১৪৪, ৩৪ এবং ৭৬ দিন) ব্যবহার করে, এবং ৩০ দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের ইএমএ গড় সংমিশ্রণকে স্বল্পমেয়াদী ওভারহেড সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, যখন বন্ধের দাম স্বল্পমেয়াদী মাল্টিপ্লেয়ার সংকেতটি ভেঙে যায় তখন ওভারহোল খোলা হয় এবং স্বল্পমেয়াদী ওভারহেড সংকেতটি ভেঙে গেলে পজিশন বন্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিটি বাজারের মূল প্রবণতা ধরে রাখার সাথে সাথে স্বল্পমেয়াদী সংকেত ব্যবহার করে আরও নমনীয় পজিশন পরিচালনা করতে পারে।
কৌশল নীতি
- ১৪৪, ৩৪ এবং ৭৬ দিনের ইএমএ গড় গণনা করা হয়েছে, যা যথাক্রমে অতি দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে।
- ৩০ দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের EMA গড় লাইন গণনা করা হয়, যা স্বল্পমেয়াদী মাল্টিহেড এবং খালি হেড সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- যখন ক্লোজিং মূল্য 30 দিনের সর্বোচ্চ ইএমএ গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন পজিশন খুলুন; যখন ক্লোজিং মূল্য 30 দিনের সর্বনিম্ন ইএমএ গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন পজিশন বন্ধ করুন।
- EMA গড়রেখা এবং সংক্ষিপ্ত মেয়াদী শূন্যস্থানীয় সিগন্যালের ব্যাপ্তি চার্টে আঁকুন, যাতে বাজারের প্রবণতা এবং সংকেতগুলি দৃশ্যমান হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- বিভিন্ন সময়কালের EMA গড়ের সমন্বয়ে, আপনি বাজারের অতি দীর্ঘমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী প্রবণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেতে পারেন।
- 30 দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন EMA গড় লাইন ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী সংকেত হিসাবে, ট্রেন্ডের মধ্যে নমনীয় পজিশন পরিচালনা এবং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব।
- এই চার্টটি বিভিন্ন সংকেত এবং প্রবণতাগুলিকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে যাতে ব্যবসায়ীরা বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সহজেই বিচার করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ইএমএ গড়ের কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, বাজার পরিবর্তনের সময় এটি ধীর প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে।
- স্বল্পমেয়াদী সংকেতগুলি বাজারের অস্থিরতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, প্রায়শই পজিশন খোলার অপারেশন হতে পারে, যা লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- এই কৌশলটি স্টপ লস এর অভাবের কারণে বাজারে তীব্র অস্থিরতার সময় বড় ঝুঁকি নিতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- EMA গড়কে আরো বিভিন্ন সময়কালের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যেমন 200 দিন, 50 দিন ইত্যাদি, যা প্রবণতা বিচার করার মাত্রা সমৃদ্ধ করে।
- স্বল্পমেয়াদী সংকেতের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের ইএমএ গড়ের সময়কালকে সামঞ্জস্য করার জন্য যাতে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়া যায়।
- একক লেনদেনের সর্বাধিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটিআর অনুযায়ী ডায়নামিক স্টপ লস সেট করার মতো স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট যোগ করুন।
- ম্যানুয়ালি স্টপ বা ট্রিলিং স্টপের মতো পদ্ধতি যুক্ত করার কথা ভাবুন, যাতে আপনার লাভজনক ট্রিগারগুলি আরও সুরক্ষিত থাকে।
সারসংক্ষেপ
ইএমএ সমান্তরাল এবং স্বল্পমেয়াদী সংকেত কৌশলটি একাধিক-চক্রের ইএমএ সমান্তরালের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ধরে এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্য সংকেত ব্যবহার করে নমনীয় পজিশন পরিচালনার জন্য একটি পদ্ধতি। তবে এই কৌশলটি পিছিয়ে পড়া, ঘন ঘন লেনদেন এবং বায়ু নিয়ন্ত্রণের অভাবের মতো সমস্যা রয়েছে। এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। প্রবণতা বিচার, গতিশীলভাবে সংকেত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস কিলিং পদ্ধতি যুক্ত করা ইত্যাদি কৌশলটিকে আরও নিখুঁত এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with Short-term Signals", overlay=true)
// 定义EMA
shortest = ta.ema(close, 144)
short = ta.ema(close, 34)
longer = ta.ema(close, 76)
// 绘制EMA
plot(shortest, color=color.new(color.yellow, 0))
plot(short, color=color.new(color.orange, 0))
plot(longer, color=color.new(color.red, 0))
// 定义短线多空信号的EMA
stLong = ta.ema(high, 30)
stShort = ta.ema(low, 30)
stLongPlot = plot(stLong, '短线多', color.new(color.aqua, 0))
stShortPlot = plot(stShort, '短线空', color.new(color.green, 0))
// 绘制短线多空信号
clr = close > stLong ? color.green : color.aqua
fill(stLongPlot, stShortPlot, color=clr, transp=90)
// 交易信号
if (close > stLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (close < stShort)
strategy.close("Buy")
// 显示买卖信号
plotshape(series=close > stLong, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=close < stShort, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")