200EMA ফিল্টার সহ একাধিক টাইম ফ্রেমে ট্রেন্ড ফলো করার কৌশল – শুধুমাত্র দীর্ঘ
EMA
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল যা একাধিক টাইম ফ্রেম সূচক মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং 200 ইএমএ ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে। এর মূল ধারণাটি হ’ল বিভিন্ন টাইম ফ্রেমের ইএমএ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা দিকটি সনাক্ত করা এবং প্রবণতাটি যখন উচ্চতর হয় এবং দামগুলি 200 ইএমএর উপরে থাকে তখন একটি মাল্টি-অপশন স্থাপন করা। এটি নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র শক্তিশালী উত্থানের প্রবণতার মধ্যে ট্রেডিং করা হয়, ক্রমাগত উত্থানকে ধরে রাখার জন্য, এবং একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ লস ব্যবস্থা ব্যবহার করে।
কৌশলটি 5 মিনিটের, 15 মিনিটের এবং 30 মিনিটের তিনটি সময় ফ্রেম ব্যবহার করে এবং দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ গণনা করে। প্রতিটি সময় ফ্রেমের দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ তুলনা করে, আপনি সেই সময় ফ্রেমের প্রবণতা দিকটি নির্ধারণ করতে পারেন। তারপরে তিনটি সময় ফ্রেমের প্রবণতা সংকেত যোগ করুন এবং একটি সমন্বিত প্রবণতা সংকেত পান। যখন সমন্বিত প্রবণতা সংকেত 3 হয় (অর্থাত সমস্ত সময় ফ্রেমগুলি আপ-ট্রেন্ডে থাকে) এবং বর্তমান বিক্রয় মূল্য 5 মিনিটের 200 ইএমএর উপরে থাকে, তখন কৌশলটি পজিশনটি আরও বেশি করে; যখন সমন্বিত প্রবণতা সংকেতটি 3 এর চেয়ে কম হয় বা দাম 5 মিনিটের 200 ইএমএর নীচে যায়, তখন কৌশলটি পজিশনকে সমতল করে।
কৌশল নীতি
- দ্রুত EMA (ডিফল্ট 9) এবং ধীর EMA (ডিফল্ট 21) 5 মিনিট, 15 মিনিট এবং 30 মিনিটের সময় ফ্রেমে যথাক্রমে গণনা করা হয়।
- ট্রেন্ড ফিল্টার হিসেবে ৫ মিনিটের সময় ফ্রেমে ২০০ ইএমএ গণনা করা।
- প্রতিটি টাইম ফ্রেমের জন্য, দ্রুত EMA এবং ধীর EMA এর আকার তুলনা করুন, দ্রুত উপরে উঠার ট্রেন্ড হিসাবে ((+1)), ধীর উপরে নেমে যাওয়ার ট্রেন্ড হিসাবে ((-1) ।
- এই তিনটি টাইম ফ্রেম থেকে প্রবণতা সংকেত যোগ করুন এবং আপনি একটি ব্যাপ্তি পাবেন[-3, 3] এর সমন্বিত প্রবণতা সংকেত।
- যখন সমন্বিত প্রবণতা সংকেত 3 ((শক্তিশালী উত্থান) এর সমান হয় এবং বর্তমান সমাপ্তি মূল্য 5 মিনিটের 200 ইএমএর উপরে থাকে, তখন পজিশনটি আরও বেশি করে করুন।
- যখন সমন্বিত ট্রেন্ড সিগন্যাল 3 এর কম হয় (উচ্চমুখী প্রবণতা হ্রাস পায়) বা দাম 5 মিনিটের 200 ইএমএর নীচে পড়ে যায়, তখন প্লেইন করা হয়।
- পজিশন খোলার সময়, স্টপ লস খোলা পজিশনের দামের নীচে 1% এবং স্টপ লস খোলা পজিশনের দামের উপরে 3%।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ট্রেন্ডিং সিগন্যালগুলিকে একাধিক টাইম ফ্রেমে ব্যবহার করে, মার্কেটের প্রবণতাগুলিকে আরও ব্যাপকভাবে বিচার করা যায় এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায়।
- ২০০ ইএমএ ফিল্টারটি নিশ্চিত করে যে আপনি কেবলমাত্র শক্তিশালী উত্থানের প্রবণতার মধ্যে ট্রেড করবেন, যা আপনার সাফল্যের হারকে বাড়িয়ে তুলবে।
- কঠোর শর্তাবলী এবং স্টপ লস স্টপগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত বাড়ায়।
- বিভিন্ন মার্কেট এবং ট্রেডিং স্টাইলের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- প্রবণতা পরিবর্তনের সময় প্রতিক্রিয়া ধীর হতে পারে, এবং সর্বোত্তম পজিশন তৈরির সময় মিস করা যেতে পারে।
- প্রায়শই পজিশন খোলার ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
- স্টপ লস স্থির করা হয়েছে, যা বড় ধরনের অস্থিরতার ক্ষেত্রে অগ্রিম স্টপ লস করা হতে পারে।
- প্রবণতা মূল্যায়ন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়, এবং হঠাৎ ঘটনার ফলে মূল্যের ওঠানামা ঘটতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ট্রেন্ডের সঠিকতা ও সময়মততা বাড়ানোর জন্য আরো সময়সীমা বা বিদ্যমান সময়সীমার অপ্টিমাইজেশনের বিকল্প প্রবর্তন করা।
- স্টপ ও স্টপ পজিশনের অপ্টিমাইজেশান, যেমন ট্র্যাকিং স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ প্রবর্তন করা, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- প্রবণতা সংকেত ছাড়াও, অন্যান্য সংকেত যেমন ট্রেডিং ভলিউম, গতিশীলতা ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়, যা বহু-ফ্যাক্টর খালি অবস্থানের শর্ত তৈরি করে, কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করে।
- প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
- ক্যারিয়ার ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হওয়া এবং এর প্রয়োগ বিস্তৃত করার বিষয়ে বিবেচনা করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক টাইম ফ্রেমের ইএমএর তুলনা করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং 200 ইএমএকে ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে, যখন প্রবণতা স্পষ্টভাবে উর্ধ্বমুখী হয় এবং দাম দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে থাকে তখন শক্তিশালী ওভারহেডিংয়ের জন্য মাল্টি-পজিশন স্থাপন করা হয়। কঠোর পজিশন খোলার শর্ত এবং ফিক্সড স্টপ লস স্টপগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। তবে এই কৌশলটি ট্রেন্ডের বিপরীত দিকের দিকে ধীর প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে এবং স্টপ লস স্টপটি স্থির থাকে, বাজারের উদ্ভূত ওঠানামার প্রতিক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ভবিষ্যতে, আরও সময়সীমা, অপ্টিমাইজড স্টপ লস স্টপ, আরও ট্রেডিং সিগন্যাল এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানো যেতে পারে, যাতে এটি বাজারের সুযোগগুলি আরও ভালভাবে দখল করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Trend Following with 200 EMA Filter - Longs Only", shorttitle="MTF_TF_200EMA_Longs", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
fast_length = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slow_length = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filter_length_200 = input.int(200, title="200 EMA Length", minval=1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100
// Calculate EMAs for 5-minute, 15-minute, and 30-minute timeframes
ema_fast_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_fast_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_fast_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Calculate 200 EMA for the 5-minute timeframe
ema_200_5min = ta.ema(close, filter_length_200)
// Determine the trend for each timeframe
trend_5min = ema_fast_5min > ema_slow_5min ? 1 : -1
trend_15min = ema_fast_15min > ema_slow_15min ? 1 : -1
trend_30min = ema_fast_30min > ema_slow_30min ? 1 : -1
// Combine trend signals
combined_trend = trend_5min + trend_15min + trend_30min
// Define entry and exit conditions with 200 EMA filter
enter_long = combined_trend == 3 and close > ema_200_5min
exit_long = combined_trend < 3 or close < ema_200_5min
// Plot EMAs for the 5-minute timeframe
plot(ema_fast_5min, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast EMA 5min")
plot(ema_slow_5min, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA 5min")
plot(ema_200_5min, color=color.green, linewidth=2, title="200 EMA 5min")
// Strategy execution
if (enter_long)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * (1 - stop_loss_perc), limit=close * (1 + take_profit_perc))
if (exit_long)
strategy.close("Long")