ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি নাদালায়া-ওয়াটসনের ব্যান্ডেজ চার্ট ব্যবহার করে দামকে মসৃণ করে এবং মসৃণ হওয়ার পরে দামের ভিত্তিতে গণনা করে। তারপরে ট্রেন্ডের শক্তি এবং দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ADX এবং DI সূচক ব্যবহার করা হয়, আরএসআই সূচকটি ট্রেন্ডের গতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং সম্ভাব্য ব্রেকপয়েন্টগুলি সনাক্ত করার জন্য দামের ব্রেকডাউনগুলি ব্যবহার করে। অবশেষে ট্রেডিংয়ের জন্য প্রবণতা, ব্রেকপয়েন্ট এবং গতিশীলতার মতো একাধিক সংকেত সংযুক্ত করে এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য গতিশীল ক্ষতির ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
কৌশল নীতি
- নাদালায়া-ওয়াটসন ব্যান্ডেজ চার্ট ব্যবহার করে দামের মসৃণকরণ করা হয়, যা রেলের উপরে এবং নীচে গণনা করা হয়।
- ADX এবং DI সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার শক্তি এবং দিক নির্ণয় করুন। ADX যখন প্রান্তিকের চেয়ে বড় হয় এবং + DI -DI এর চেয়ে বড় হয় তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতা, বিপরীতভাবে একটি পতন প্রবণতা।
- একটি সম্ভাব্য উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী ব্রেকথ্রু নির্দেশ করে একটি স্ট্রিপ চার্ট আপট্র্যাক বা ডাউনট্র্যাকের মাধ্যমে মূল্য বিঘ্নিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
- আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের গতিশীলতা যাচাই করুন। আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় হলে এটি উত্থানের গতিশীলতা এবং 30 এর চেয়ে কম হলে তা হ্রাসের গতিশীলতা।
- ট্রেডিংয়ে ট্রেন্ডিং, ব্রেকিং পয়েন্ট এবং গতিশক্তির মতো একাধিক সংকেত ব্যবহার করা হয়ঃ
- একটি শক্তিশালী উত্থান প্রবণতা, একটি উর্ধ্বমুখী ব্রেকডাউন এবং একটি উত্থান গতিশীলতা যখন একটি পজিশন খুলুন।
- যখন শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতা থাকে, তখন নিম্নমুখী বিপর্যয় এবং নিম্নমুখী গতিশীলতার সময় খালি স্থান খোলার জন্য।
- ডায়নামিক স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি পরিচালনা করা হয়। স্টপ লস মূল্য সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন এবং সমাপ্তির মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
- ট্রেন্ড লাইন, ব্রেকপয়েন্ট এবং গতিশক্তি সংকেতগুলি চার্টে চিহ্নিত করে কৌশলগত সংকেতগুলিকে স্বজ্ঞাতভাবে প্রদর্শন করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- নাদালায়া-ওয়াটসন ব্যান্ডেজ চার্ট মূল্যের তথ্যকে কার্যকরভাবে মসৃণ করে এবং গোলমাল কমাতে সাহায্য করে।
- মাল্টি সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজম সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়, ট্রেন্ড, ব্রেকপয়েন্ট এবং গতিশীলতা সিগন্যালগুলি একে অপরের পরিপূরক হয় এবং ট্রেডিং সুযোগগুলিকে একসাথে যাচাই করে।
- ডায়নামিক স্টপ ম্যানেজমেন্ট বাজার ওঠানামার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। স্টপ প্রাইসগুলি সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন এবং সমাপ্তি মূল্যের ভিত্তিতে গণনা করা হয় এবং বাজারকে অনুসরণ করতে পারে।
- ট্রেন্ড লাইন, ব্রেকপয়েন্ট এবং গতিশক্তি সংকেতগুলি চার্টে দৃশ্যমানভাবে চিহ্নিত করুন, যাতে ব্যবহারকারীরা কৌশল সংকেতগুলি দেখতে এবং পড়তে পারেন।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ধাক্কা বা প্রবণতা পরিবর্তনের সময়, ঘন ঘন ব্রেকিং সিগন্যালগুলি অত্যধিক লেনদেন এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ডায়নামিক স্টপ ক্ষতি একটি প্রবণতা বিপরীত যখন সময়মত স্টপ ক্ষতি হতে পারে না, প্রত্যাহার বৃদ্ধি।
- কৌশলগত পরামিতি যেমন নাদালায়া-ওয়াটসন ব্যান্ডউইথ, এডিএক্সের থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি বিভিন্ন বাজার এবং মানদণ্ডের জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হলে কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও কার্যকর সূচক যেমন MACD, সমান্তরাল সিস্টেম ইত্যাদি প্রবর্তন করা, যা প্রবণতা নির্ধারণের নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্বকে উন্নত করে।
- গতিশীল ক্ষতির হিসাব করার পদ্ধতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, যেমন ATR, SAR ইত্যাদির মতো ওঠানামার সাথে সম্পর্কিত সূচকগুলি বিবেচনা করা, যা ক্ষতির আরও নমনীয় এবং কার্যকর করে।
- বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য, যেমন ট্রেন্ডিং, অস্থিরতা, ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় সেট করুন, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ান।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউলে যোগদান করুন, বাজারের প্রবণতা, ওঠানামা এবং অন্যান্য কারণগুলির উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি নডালায়া-ওয়াটসন ব্যান্ডেজ চার্ট সমতল করে, ADX, DI এবং অন্যান্য প্রবণতা সূচক এবং RSI গতিশীলতা সূচক, এবং মূল্যের ব্রেকপয়েন্টের মতো একাধিক সংকেত দিয়ে একটি উন্নত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। গতিশীল স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট বাজার পরিবর্তনের সাথে কিছুটা অভিযোজিত হতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে বাস্তবে প্রবণতা বিচার, গতিশীল স্টপ লস এবং প্যারামিটার সেটিং ইত্যাদির অনুকূলিতকরণের দিকে এখনও মনোযোগ দেওয়া দরকার, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Envelope with Multi-Confirmation and Dynamic Stop-Loss", overlay=true)
// Input parameters
h = input.float(7.2, "Bandwidth", minval=0)
mult = input.float(2.1, minval=0)
src = input(close, "Source")
// ADX and DI Input Parameters
adxLength = input.int(14, "ADX Length")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX Smoothing")
// Calculate ADX and DI
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
strongTrendUp = dmiPlus > dmiMinus and adx > adxThreshold
strongTrendDown = dmiMinus > dmiPlus and adx > adxThreshold
// Nadaraya-Watson Envelope Calculation
gauss(x, h) =>
math.exp(-(math.pow(x, 2) / (h * h * 2)))
coefs = array.new_float(0)
den = 0.0
for i = 0 to 100
w = gauss(i, h)
array.push(coefs, w)
den := array.sum(coefs)
out = 0.0
for i = 0 to 100
out += src[i] * array.get(coefs, i)
out /= den
mae = ta.sma(math.abs(src - out), 100) * mult
upper = ta.sma(out + mae, 10)
lower = ta.sma(out - mae, 10)
// Confirmations
breakoutUp = ta.crossover(src, upper)
breakoutDown = ta.crossunder(src, lower)
// Original RSI period and thresholds
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsi = ta.rsi(src, rsiPeriod)
momentumUp = rsi > 70 and adx > adxThreshold
momentumDown = rsi < 30 and adx > adxThreshold
// // Plot ADX-based Trend Confirmation Lines
// if (strongTrendUp)
// line.new(bar_index, low, bar_index + 1, low, color=color.new(color.blue, 50), width=2, style=line.style_dashed)
// if (strongTrendDown)
// line.new(bar_index, high, bar_index + 1, high, color=color.new(color.red, 50), width=2, style=line.style_dashed)
// Plot Breakout Confirmation Dots
plotshape(series=breakoutUp, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.tiny, title="Breakout Up")
plotshape(series=breakoutDown, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="Breakout Down")
// Plot Momentum Confirmation Arrows
plotshape(series=momentumUp, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Momentum Up")
plotshape(series=momentumDown, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Momentum Down")
// Strategy Entry and Exit
var float stopLossLevel = na
var float highestPrice = na
potentialBuy = strongTrendUp and breakoutUp
potentialSell = strongTrendDown and breakoutDown
momentumConfirmUp = potentialBuy and momentumUp
momentumConfirmDown = potentialSell and momentumDown
if (momentumConfirmUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
stopLossLevel := close * 0.90
highestPrice := close
if (momentumConfirmDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopLossLevel := close * 1.10
highestPrice := close
if (strategy.position_size > 0)
highestPrice := math.max(highestPrice, close)
stopLossLevel := math.max(highestPrice * 0.85, close * 0.90)
if (strategy.position_size < 0)
highestPrice := math.min(highestPrice, close)
stopLossLevel := math.min(highestPrice * 1.15, close * 1.10)
// Close position if stop loss is hit
if (strategy.position_size > 0 and close < stopLossLevel)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close > stopLossLevel)
strategy.close("Sell")