ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিং বন্ড, আরএসআই, একাধিক মুভিং এভারেজ এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। প্রথমত, দামের অস্থিরতা নির্ধারণের জন্য বুলিংয়ের মাধ্যমে এবং প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দামের তুলনামূলকভাবে বুলিং বন্ডের মধ্যবর্তী অবস্থানের অবস্থান ব্যবহার করে। একই সাথে, ওভারসোলিং ওভারসোলিংয়ের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করা হয় এবং সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতকরণ সনাক্ত করার জন্য আরএসআই বিপরীতকরণ ব্যবহার করা হয়। একাধিক মুভিং এভারেজ প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থান নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশেষে, এমএসিডি সূচকটি প্রবণতা এবং সম্ভাব্য বিপরীতকরণের জন্যও ব্যবহৃত হয়।
কৌশল নীতি
- ২০টি চক্র ও ২ গুণ মানদণ্ডের বিউরিন ব্যান্ড ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করা হয়, যেখানে বন্ধের মূল্য বিউরিন ব্যান্ডের মধ্যম কক্ষের সাথে সম্পর্কিত।
- ১৪ চক্রের আরএসআই গণনা করুন এবং আরএসআইকে ৩০ এবং ৭০ এর সাথে ক্রস করে ওভারসোল্ড এবং ওভারবডিংয়ের বিচার করুন এবং সম্ভাব্য বিপরীত চিহ্নিত করুন।
- ৩৪, ৮৯, ১৪৪, ২৩৩, ৩৭৭ এবং ৬১০ পিরিয়ডের সরল চলমান গড় গণনা করুন এবং প্রবণতা নিশ্চিত করুন।
- MACD সূচকটি 12, 26, 9 প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয় এবং MACD স্তম্ভের সাথে 0 অক্ষের ক্রস দ্বারা ট্রেন্ড রিভার্সনের বিচার করতে সহায়তা করে।
- উপরের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, একটি খালি অবস্থানের যুক্তি তৈরি করুনঃ
- পজিশন খোলারঃ যখন ক্লোজিং প্রাইস বুলিনের মাঝারি রেখার উপরে থাকে এবং স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনের উপরে থাকে তখন অতিরিক্ত পজিশন খোলার।
- সমতল অবস্থান: যখন সমাপ্তির দামটি ব্রিনের মধ্যম ট্র্যাকের নীচে নেমে আসে তখন অর্ধেক পজিশন সমতল করা হয় এবং যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনের নীচে নেমে আসে তখন পুরো পজিশন সমতল করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ব্রিন ব্যান্ডেজ মূল্যের পরিবর্তনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করতে সক্ষম, যা প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ভিত্তি প্রদান করে।
- আরএসআই সূচকটি প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগকে ধরা যায়।
- একাধিক সমান্তরাল রেখার সমন্বয় বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য আরও ব্যাপকভাবে সক্ষম করে।
- MACD সূচকগুলি ট্রেন্ড এবং বিপরীতের জন্য সহায়ক হিসাবে কাজ করে, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- পজিশন খোলার লজিকের সাথে পজিশন ম্যানেজমেন্টের ধারণা যুক্ত করা হয়েছে, প্রবণতা অনিশ্চিত হলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ধীরে ধীরে হ্রাস করা হয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভূমিকম্পের সময়, বুলিনব্যান্ড এবং সমান্তরাল সিস্টেমগুলি ঘন ঘন এবং পরস্পরবিরোধী সংকেত তৈরি করতে পারে।
- RSI এবং MACD সূচকগুলি একটি শক্তিশালী প্রবণতা চলাকালীন দীর্ঘমেয়াদে ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলে থাকতে পারে এবং তাদের বিচক্ষণতা হারাতে পারে।
- প্যারামিটার নির্বাচন (যেমন বুলিন-ব্যান্ডের সময়কাল, গড়রেখার সময়কাল ইত্যাদি) কিছুটা স্বতন্ত্র, বিভিন্ন প্যারামিটার বিভিন্ন ফলাফল আনতে পারে।
- একটি স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের অভাব একক লেনদেনের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ব্ল্যাক সোয়ান বা অন্য কোন চরম পরিস্থিতির সময়মত প্রতিক্রিয়া না পাওয়া, একটি বড় ধরনের প্রত্যাহারের কারণ হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সূচকগুলির প্যারামিটারগুলির জন্য আরও পদ্ধতিগত অপ্টিমাইজেশন, যেমন ব্রিনের ব্যান্ডের চক্র এবং প্রস্থ, আরএসআইয়ের চক্র এবং থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি
- ট্র্যাফিকের পরিমাণের পরিবর্তনের মতো আরো নিশ্চিতকরণ সংকেত প্রবর্তন করে, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শূন্য পজিশনের শর্তে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ ব্যবস্থা চালু করা।
- পজিশন অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে পজিশন অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে নমনীয়তা আনুন এবং রিটার্ন-রিস্ক অনুপাত বাড়ান।
- চরম পরিস্থিতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেমন ভিআইএক্স সূচকের উপর ভিত্তি করে বা আলফা ফ্যাক্টরের উপর গতিশীল ওজনের ভারসাম্য।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক মাত্রা থেকে একটি উন্নত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রবণতা বিচার, ওভারবাইট ওভারসেল বিচার, বহু-সময় স্কেল বিশ্লেষণ, পজিশন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। তবে কৌশলটি অস্থিরতা, চরম পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া জানাতে এখনও অপ্টিমাইজ করা দরকার এবং আরও পদ্ধতিগত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও সূক্ষ্ম বাছাই সংকেত, গতিশীল ক্ষমতা পুনরায় সমন্বয় এবং চরম পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির দিকে আরও উন্নতি করা যেতে পারে। ক্রমাগত ফিডব্যাক অপ্টিমাইজেশন এবং রিয়েল-স্টোর পরীক্ষার মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি শক্তিশালী এবং টেকসই পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-05-21 00:00:00
end: 2024-05-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands + RSI Strategy with MA", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input.int(20, title="BB Length")
mult = input.float(2.0, title="BB Mult")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// RSI
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold", minval=0, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought", minval=0, maxval=100)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// RSI Divergence
rsi_divergence_bottom = ta.crossunder(rsi, rsi_oversold)
rsi_divergence_peak = ta.crossunder(rsi_overbought, rsi)
// Moving Averages
ma34 = ta.sma(close, 34)
ma89 = ta.sma(close, 89)
ma144 = ta.sma(close, 144)
ma233 = ta.sma(close, 233)
ma377 = ta.sma(close, 377)
ma610 = ta.sma(close, 610)
// MACD Calculation
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macd_histogram = macd_line - signal_line
// MACD Divergence
macd_divergence_bottom = ta.crossunder(macd_histogram, 0)
macd_divergence_peak = ta.crossover(macd_histogram, 0)
// Conditions for Buy and Sell
basis_gt_ma34 = basis > ma34
ma34_gt_ma89 = ma34 > ma89
// Entry condition
buy_condition = basis_gt_ma34 and ma34_gt_ma89
sell_condition = basis <ma34
// Calculate position size
position_size = 1.0 // 100% capital initially
// Update position size based on conditions
if (sell_condition)
position_size := 0.5 // Sell half of the position
if (not basis_gt_ma34)
position_size := 0.0 // Sell all if basis < ma34
// Entry and exit strategy
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")
// Plot Bollinger Bands and Moving Averages
bb_fill_color = basis > basis[1] ? color.new(color.blue, 90) : color.new(color.blue, 10)
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
fill(plot1=plot(upper_band), plot2=plot(lower_band), color=bb_fill_color, title="BB Fill")
plot(ma34, color=color.orange, title="MA34")
plot(ma89, color=color.purple, title="MA89")
plot(ma144, color=color.gray, title="MA144")
plot(ma233, color=color.blue, title="MA233")
plot(ma377, color=color.red, title="MA377")
plot(ma610, color=color.green, title="MA610")
// Plot RSI Divergence
plotshape(series=rsi_divergence_bottom, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=rsi_divergence_peak, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)
// Plot MACD Histogram Divergence
plotshape(series=macd_divergence_bottom, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=macd_divergence_peak, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)