ChaoZhang
ওভারভিউ
এই পাইন স্ক্রিপ্ট কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক আরএসআই এবং দামের ওঠানামা মানক ব্যবধান ডিইভি ভিত্তিক, দামের তুলনা করে প্রবেশের পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য, আরএসআইকে সহায়ক ফিল্টারিং সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, যখন দামটি ওঠানামা করে এবং আরএসআই ওভারব্লড ওভারসোল অঞ্চলে পৌঁছে যায় তখন একটি খোলার সংকেত তৈরি করে, যখন দামটি বিপরীতভাবে বেরিয়ে যায় ট্র্যাক্টর বা আরএসআই বিপরীতভাবে ওভারব্লড ওভারসোল অঞ্চলে পৌঁছে যায়। এই কৌশলটি বাজারের ওঠানামার গতিশীলতা অনুসারে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম, যখন ওঠানামা বেশি থাকে এবং ক্ষতি হয়, এবং যখন ওঠানামা কম থাকে তখন পজিশন লাভ হয়। এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
কৌশল নীতি
- দামের পরিমাপ করা হয়েছে গত 6 টি সময়ের চলমান গড় এসএমএ এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল ডিইভি দিয়ে।
- SMA + thresholdEntry মধ্যম অক্ষ হিসাবে*ডিইভি ট্র্যাকে, এসএমএ-থ্রেশহোল্ড এন্ট্রি*ডিইভি নিম্নরেখার জন্য একটি ওঠানামা চ্যানেল তৈরি করেছে।
- আরএসআই সূচকটি গত rsiLength চক্রের সমাপ্তির মূল্যের জন্য গণনা করা হয়।
- যখন দাম উপরে নেমে যায় এবং RSI ওভারসোল্ডের চেয়ে কম হয়, তখন একটি ওভারসোল্ড সংকেত দেওয়া হয়।
- যখন দাম নিচের দিকে উঠে যায় এবং RSI ওভারবয়েডের চেয়ে বড় হয়, তখন একটি খালি পজিশন সংকেত দেওয়া হয়।
- SMA + thresholdExit হিসাবে মধ্যম অক্ষ ব্যবহার করে*ডিইভি ট্র্যাকে, এসএমএ-থ্রেশহোল্ডএক্সিট*ডিইভি ট্র্যাক থেকে নেমে আরেকটি সংকীর্ণ প্রস্থান পথ তৈরি করে।
- ওভারহোল্ডিংয়ের সময়, যদি দামটি নীচের দিকে ভেঙে পড়ে বা RSI ওভারবাইড থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয় তবে ওভারহোল্ডিংয়ের জন্য প্লেইন করুন।
- খালি পজিশনের সময়, যদি দামটি উপরের দিকে বিপর্যস্ত হয় বা RSI oversold threshold এর চেয়ে কম হয়, খালি পজিশন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- একই সময়ে, দামের আচরণ এবং গতিশীলতার সূচকগুলি ব্যবহার করে, ভুয়া সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়।
- চ্যানেলের প্রস্থের গতিশীলতা দ্বারা প্রান্তিককরণ, যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- দুটি চ্যানেল সেট আপ করুন, দামের বিপরীতমুখী হওয়ার শুরুতে ক্ষতি বন্ধ করুন, প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করুন, এবং ট্রেন্ড গঠনের পরে পজিশনটি লাভজনক করে তুলুন।
- কোড লজিক এবং প্যারামিটার সেটিং স্পষ্ট এবং সহজে বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- যখন বাজার একতরফা প্রবণতা চালিয়ে যায়, তখন এই কৌশলটি প্রবণতা লাভের অল্প সময়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি বড় প্রভাব আছে, বিভিন্ন জাতের এবং সময়কালের জন্য পৃথকভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
- এই কৌশলটি সাধারণত ট্রেন্ডিং মার্কেটের তুলনায় ঝড়ের সময় বেশি কার্যকর হয়। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা হঠাৎ পাল্টে গেলে এই কৌশলটি আরও বড় প্রত্যাহারের কারণ হতে পারে।
- যদি একটি সূচকের সম্পদের প্রবণতা তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তবে নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেটিংটি অকার্যকর হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচকগুলি যেমন দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন ক্রস, এডিএক্স ইত্যাদি প্রবর্তন করার চেষ্টা করা যেতে পারে, প্রবণতা এবং ঝড়ের বাজারকে আলাদা করার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করা যেতে পারে।
- গতিশীলভাবে ওঠানামার চ্যানেলের প্রস্থের সাথে সামঞ্জস্য করতে ATR এর মতো আরও অভিযোজিত ওঠানামার সূচক ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
- পজিশন খোলার আগে মূল্যের গতিবিধি সম্পর্কে প্রবণতা বিচার করুন, স্পষ্ট প্রবণতায় রয়েছে কিনা তা সনাক্ত করুন, বিপরীত ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
- জিনগত অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করা যায়, যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সেটিং পাওয়া যায়।
- ঝুঁকির ফাঁক নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন, বিশেষ করে মাল্টিহেড এবং খালি হেড পজিশনের জন্য।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি উর্ধ্বমুখী চ্যানেল এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা মূল্যের ওঠানামা করার সময় আরএসআই সূচককে রেফারেন্স করে খোলার অবস্থান নির্ধারণ করে, যা পর্যায়ক্রমিক প্রবণতা, সময়মতো স্টপ লস এবং লাভের সমাপ্তিকে আরও ভালভাবে ধরে রাখতে পারে। তবে কৌশলটির পারফরম্যান্স প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রতি সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং মানের সম্পদের জন্য অনুকূলিতকরণ প্রয়োজন, পাশাপাশি অন্যান্য সূচকগুলিকে বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে সহায়ক বিচার করার জন্য বিবেচনা করা উচিত, যাতে এই কৌশলটির সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিষ্কার, যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর এবং একটি দুর্দান্ত ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tmalvao
//@version=5
strategy("Estratégia de Desvio Padrão com RSI", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Parâmetros
length = input.int(20, title="Período do Desvio Padrão")
thresholdEntry = input.float(1.5, title="Limite de Entrada")
thresholdExit = input.float(0.5, title="Limite de Saída")
rsiLength = input.int(14, title="Período do RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold")
// Cálculo do Desvio Padrão
price = close
stdDev = ta.stdev(price, length)
// Média Móvel Simples
sma = ta.sma(price, length)
// Limites baseados no Desvio Padrão
upperLimit = sma + thresholdEntry * stdDev
lowerLimit = sma - thresholdEntry * stdDev
exitUpperLimit = sma + thresholdExit * stdDev
exitLowerLimit = sma - thresholdExit * stdDev
// Cálculo do RSI
rsi = ta.rsi(price, rsiLength)
// Condições de Entrada com RSI
longCondition = ta.crossover(price, lowerLimit) and rsi < rsiOversold
shortCondition = ta.crossunder(price, upperLimit) and rsi > rsiOverbought
// Condições de Saída com RSI
exitLongCondition = ta.crossunder(price, exitLowerLimit) or rsi > rsiOverbought
exitShortCondition = ta.crossover(price, exitUpperLimit) or rsi < rsiOversold
// Plotar Linhas
plot(upperLimit, color=color.red, title="Limite Superior")
plot(lowerLimit, color=color.green, title="Limite Inferior")
plot(exitUpperLimit, color=color.orange, title="Limite de Saída Superior")
plot(exitLowerLimit, color=color.blue, title="Limite de Saída Inferior")
plot(sma, color=color.gray, title="SMA")
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
// Estratégia de Trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")