ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়কালের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) এবং গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অনুকূল করে তোলে। দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সময়ে, কৌশলটি একটি চলমান স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে, দামের গতিশীলতা অনুসারে স্টপ লস এবং লস অবস্থানগুলিকে সামঞ্জস্য করে, যাতে লাভের সুরক্ষা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও ভাল।
কৌশল নীতি
- দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের এসএমএ গণনা করুন, ডিফল্ট পিরিয়ড 10 এবং 30।
- যখন একটি স্বল্পমেয়াদী এসএমএ একটি দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ বহন করে, একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন একটি স্বল্পমেয়াদী এসএমএ একটি দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ বহন করে, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
- ক্রয় করার সময়, বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং স্টপ ওভার সেট করুন। ডিফল্ট স্টপ লস ক্লোজিং মূল্যের 2 ইউনিট নীচে এবং ক্লোজিং মূল্যের 6 ইউনিট উপরে স্টপ ওভার।
- মুনাফা সুরক্ষার জন্য মূল্যের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে স্টপ পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করুন।
- ১৪ চক্রের আরএসআই এবং এটিআর সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতা নির্ধারণ করতে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলিকে অনুকূলিত করতে সহায়তা করে।
কৌশলগত সুবিধা
- সহজেই বোঝা যায়: এই কৌশলটি ক্লাসিক সমরেখার ক্রস নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার যুক্তি সুস্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ দুইটি ভিন্ন পিরিয়ডের এসএমএর মাধ্যমে, বাজারের মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ধরা যায় এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
- ডায়নামিক স্টপ লসঃ মুভিং স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে, দামের গতির উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে স্টপ এবং স্টপ লস অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করে, মুনাফা রক্ষা করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
- মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বয়ঃ আরএসআই এবং এটিআর সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতার আরও ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করা, ট্রেডিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ এসএমএ চক্র, স্টপ লস অবস্থান ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার, প্যারামিটারগুলির ভুল সেটিং কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।
- ঝড়ের বাজার ঝুঁকিঃ ঝড়ের বাজার পরিবেশে, ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যালগুলি অত্যধিক ট্রেডিং এবং তহবিলের দ্রুত ক্ষতি হতে পারে।
- ট্রেন্ড রিভার্সনের ঝুঁকিঃ যখন বাজারের প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, তখন এই কৌশলটি ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে, রিয়েল টাইমে এসএমএ চক্রের সমন্বয়, স্টপ-অফ স্টপ লস পজিশনের মতো মূল প্যারামিটারগুলি, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করে।
- সংকেত ফিল্টারিংঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংবেদন সূচক প্রবর্তন, ট্রেডিং সংকেত দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণ, ভুল বিচার এবং অত্যধিক লেনদেন কমাতে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ পজিশনের আকার বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি বহনযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- মাল্টি-প্রজাতি সমন্বয়ঃ এই কৌশলটি একাধিক প্রজাতির মধ্যে প্রয়োগ করা হয়, যা প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ককে সুরক্ষা দেয় এবং সামগ্রিকভাবে প্যারিসের ঝুঁকি হ্রাস করে।
সারসংক্ষেপ
সমান্তরাল ক্রস-মোবাইল স্টপ লস কৌশলটি একটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের নীতির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দুটি ভিন্ন চক্রের এসএমএর মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং গতিশীল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মোবাইল স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে। একই সাথে, এই কৌশলটি আরএসআই এবং এটিআর সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় যাতে বাজারের অবস্থা আরও সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করা যায়। যদিও কৌশলটি যৌক্তিকভাবে পরিষ্কার এবং বাস্তবায়িত করা সহজ, তবে বাস্তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝড়ের বাজার ঝুঁকি এবং প্রবণতা পাল্টানোর ঝুঁকি ইত্যাদির মতো বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। ভবিষ্যতে কৌশলটি গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সিগন্যাল ফিল্টারিং, পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং একাধিক পণ্যের সমন্বয় থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে এর স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2023-05-23 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// suitable for : AMZN - 30 minutes, MSFT - 30 minutes, NVDA -15 minutes
strategy("AAPL-SIMPLE_SMA", overlay=true)
// Create Indicator's
// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty = 1
// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// // Execute trade if condition is True
if (longCondition)
stopLoss = close -2
// stopLoss=1
takeProfit = close +6
action = "buy"
strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
// strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("exit", "long", limit=takeProfit)
alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","STOPLOSS":"'+str.tostring(stopLoss)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.purple)